Как отличить индикаторную торговую систему от основанной на Price action.
Слышал мнение, что между индикаторной системой и системой основанной на движении цены (price action), тонкая еле различимая граница. Я с таким утверждением немного не согласен. Мне кажется различить эти два направления технического анализа не сложно.
К сожалению, некоторые трейдера, которые изучают Price action, впадают в две крайности. Одни считают наличие какого-либо индикатора в системе не правильным и тут же относят её к индикаторным системам и придают анафеме. Другие наоборот считаю, что если прикрутить к индикаторной системе свечной анализ (пинбары, DBHLC, BOVB и т.п.), то такая система тут же становится правильной и базирующейся на движении цены. Я не присоединяюсь не к первым не ко вторым.
Самое главное отличие между индикаторными системами и основанными на движении цены, заключается в том, что в индикаторных системах, сигналом для начала торговли служат индикаторы, при этом не важно, что происходит на рынке с ценой. В системах основанных на price action, сигналом для торговли является положение цены и то, как и куда она движется, а индикаторы, если они используются, не служат основанием для входа.
Вы спросите, для чего тогда в некоторых системах используются индикаторы, если не в качестве сигнала для входа? Чаше всего они используются в качестве фильтра и подтверждения. Также они используются необычным, т.е. не книжным способом. Например, индикатор скользящее среднее значение (Moving Average, MA), в книгах обычно рекомендуют использовать как сигнал для входа, когда две МА пересекаются или определять по углу наклона скользящей средней текущий тренд. В системах price action МА часто используется как уровень поддержки и сопротивления (хотя такой способ использования тоже вызывает некоторые сомнения) или, например, для определения на графике области дисбаланса между спросом и предложением.
Возьмем 4-х часовую стратегию MACD Филиппа Нела, многие кто её начинали изучать считали, что это индикаторная система, хотя она таковой не является. И не удивительно, что они ошибались, т.к. на форуме КРОУФР, где многие с ней познакомились, была выложена только десятая часть её описания. Часть, относящаяся к индикатору MACD и его шаблонам. А на самом деле сам автор обычно даже и не пользуется этим индикатором, так как сигналы для входа он получает от самой цены, а не от индикатора. MACD был добавлен в систему только для начинающих трейдеров, чтобы они не опаздывали со входом или не входили слишком рано. Шаблон индикатора MACD учитывается в этой системе в самую последнею очередь, после того как было проанализировано движение цены. Если вы будете входить по сигналам от MACD, то вы потеряете деньги, а если будете анализировать движение цены, то эта система может быть прибыльной.
Как видите, основанием для входа является движение цены, а не сигналы от индикатора. Индикатор в этой системе является спусковым крючком, на который нажимают, после того как прицелятся. Если торговать по сигналам от MACD, то это можно сравнить со стрельбой, когда вы не достали пистолет из кармана и не прицелились. Такая стрельба может привести к тому, что вы прострелите себе ногу, а не попадете в цель.
Знайте, что когда вам предлагают систему торговле, в которой основанием для входа служат индикаторы, то это не торговля по price action. И наоборот, когда вы видите систему, в которой основанием для торговли служит расположение цены по отношению, скажем, к поддержке/сопротивлению и анализируется движение цены, но в ней используются индикаторы (не как сигналы), то это система основана на price action.
К сожалению, некоторые трейдера, которые изучают Price action, впадают в две крайности. Одни считают наличие какого-либо индикатора в системе не правильным и тут же относят её к индикаторным системам и придают анафеме. Другие наоборот считаю, что если прикрутить к индикаторной системе свечной анализ (пинбары, DBHLC, BOVB и т.п.), то такая система тут же становится правильной и базирующейся на движении цены. Я не присоединяюсь не к первым не ко вторым.
Самое главное отличие между индикаторными системами и основанными на движении цены, заключается в том, что в индикаторных системах, сигналом для начала торговли служат индикаторы, при этом не важно, что происходит на рынке с ценой. В системах основанных на price action, сигналом для торговли является положение цены и то, как и куда она движется, а индикаторы, если они используются, не служат основанием для входа.
Вы спросите, для чего тогда в некоторых системах используются индикаторы, если не в качестве сигнала для входа? Чаше всего они используются в качестве фильтра и подтверждения. Также они используются необычным, т.е. не книжным способом. Например, индикатор скользящее среднее значение (Moving Average, MA), в книгах обычно рекомендуют использовать как сигнал для входа, когда две МА пересекаются или определять по углу наклона скользящей средней текущий тренд. В системах price action МА часто используется как уровень поддержки и сопротивления (хотя такой способ использования тоже вызывает некоторые сомнения) или, например, для определения на графике области дисбаланса между спросом и предложением.
Возьмем 4-х часовую стратегию MACD Филиппа Нела, многие кто её начинали изучать считали, что это индикаторная система, хотя она таковой не является. И не удивительно, что они ошибались, т.к. на форуме КРОУФР, где многие с ней познакомились, была выложена только десятая часть её описания. Часть, относящаяся к индикатору MACD и его шаблонам. А на самом деле сам автор обычно даже и не пользуется этим индикатором, так как сигналы для входа он получает от самой цены, а не от индикатора. MACD был добавлен в систему только для начинающих трейдеров, чтобы они не опаздывали со входом или не входили слишком рано. Шаблон индикатора MACD учитывается в этой системе в самую последнею очередь, после того как было проанализировано движение цены. Если вы будете входить по сигналам от MACD, то вы потеряете деньги, а если будете анализировать движение цены, то эта система может быть прибыльной.
Как видите, основанием для входа является движение цены, а не сигналы от индикатора. Индикатор в этой системе является спусковым крючком, на который нажимают, после того как прицелятся. Если торговать по сигналам от MACD, то это можно сравнить со стрельбой, когда вы не достали пистолет из кармана и не прицелились. Такая стрельба может привести к тому, что вы прострелите себе ногу, а не попадете в цель.
Знайте, что когда вам предлагают систему торговле, в которой основанием для входа служат индикаторы, то это не торговля по price action. И наоборот, когда вы видите систему, в которой основанием для торговли служит расположение цены по отношению, скажем, к поддержке/сопротивлению и анализируется движение цены, но в ней используются индикаторы (не как сигналы), то это система основана на price action.
Комментарии
Отправить комментарий