Идентификация спроса и предложения на графике цены.

Вся информация о которой здесь говорится я получил из статей онлайн академии трединга.

Многие наверняка слышали о законе спроса и предложения. Мы знаем, что стоимость какого-либо товара растет, когда спрос превышает предложение и снижается, когда уменьшается спрос и увеличивается предложение. Когда они равны, цена никуда не двигается, так как по этой цене все могут покупать и продавать любое количество товара.

Стоимость (цена) какого-либо товара на любом свободном рынке определяется спросом и предложением. При этом не важно, что это за товар, это может быть квартира, машина, ботинки, яблоки, иностранная валюта, акции, фьючерсы и так далее. Например, цена на зимние ботинки начинает расти с приходом зимы, потому что людям приходится одеваться теплее, и начинает падать к окончанию зимы, так как спрос на них уменьшается, а каждый обувной магазин стремится распродать имеющиеся запасы зимней обуви. Весной зимние ботинки можно вообще купить с огромной скидкой, так как предложение остается, а спроса практически нет. Формирование цены на рынке форекс или на фондовом рынке ничем не отличается от формирования цены на ботинки.

Многие трейдеры и инвесторы при торговле на каком-либо рынке не учитывают законы спроса и предложения. Они покупают на ценовом уровне, где предложение превышает спрос, а продают на уровне, где предложение меньше спроса. Помимо этого, они часто покупают после периода покупок, когда спрос был уже удовлетворен (больше не осталось покупателей, так как все уже купили) и продают после периода продаж, когда предложение уже исчерпалось (все у кого что-то было, уже продали).

Основными причинами, почему многие трейдеры и инвесторы так поступают, является, во-первых, идея, что цену на рынках двигают не спрос и предложение, а какие-то другие силы. Во-вторых, многие просто не знают, как на графике цены можно распознать места с сильным спросом или предложением.

Любое движение цены на графике является результатом взаимодействия между спросом (покупателями) и предложением (продавцами). Когда на графике, цена движется вверх, то это означает, что инициативу захватили покупатели и на рынке спрос превышает предложение. Когда же цена на графике опускается вниз, то это значит, что продавцов стало больше чем покупателей, и они предлагают товара больше, чем кто-либо хотел бы купать по такой цене. Если на графике, цена начинает двигаться в ценовом коридоре, то это означает что между покупателями и продавцами было достигнуто временное равновесие.

Наилучшее время для торговли наступает, когда спрос и предложение находятся в дисбалансе. Во время дисбаланса цена движется, а нашей задачей становится определение ценового уровня, который является источником нарушения равновесие между спросом и предложением. Другими словами, место, где цена изменила своё направление движения, точку разворота.

Вот 30-и минутный график EURUSD, на котором показан пример уровня спроса (поддержки):


Такие уровни спроса определяются по следующему шаблону. Цена должна падать, затем остановится, и резко вырасти. Чем быстрее цена растет, тем сильнее уровень.

На графике уровень спроса (поддержки) закрашен голубой областью. Кругом выделено место дисбаланса между спросом и предложением. О том, что на этом уровне спрос превысил предложение, было видно по тому, как цена стала расти, а также по тому, что она не задержалась на этом уровне. Когда я вижу подобную картину, то выделяю на графике двумя линиями уровень спроса и устанавливаю отложенный ордер на покупки у верхней границы, а стоп лосс у нижней. После чего просто жду, когда цена вернется и сработает мой ордер. На графике отмечено место входа и место для установки стоп лосса.

Вот 30-и минутный график GBPUSD, демонстрирующий уровень предложения (сопротивления):


Уровень предложения (сопротивления) определяется по следующему шаблону. Цена должна расти, затем остановиться, и начать падать. Чем быстрее цена падает, тем сильнее уровень.

На графике GBPUSD видно, что цена росла, затем остановилась, так как в этом место началась борьба между покупателями и продавцами. Затем она резко упала, а это говорит о том, что победу одержали продавцы. Место от куда цена начала снижаться становится уровнем предложения. Сценарий входа в сделку на продажу такой же, как и в случае уровня спроса. То есть, продажа происходит, тогда когда цена впервые возвращается к этому уровню.

Иногда, после того как будет образован уровень спроса (поддержки) или предложения (сопротивления), цена может к нему вернуться за достаточно короткое время, а иногда для этого может, потребуется много время.

На графиках выше показаны случаи, когда цена достаточно быстро возвращалась назад, к уровням. На следующем 60-и минутном графике EURUSD показан случай, когда для возврата к уровню спроса, цене потребовалось 14 дней.


Помимо быстрого движения цены от уровня спроса или предложения, существует ещё несколько дополнительных хитростей, которые позволяют отличить более качественные уровни от менее качественных.

Стратегии торговли, использующие законы спроса и предложения обладают несколькими замечательными качествами. Во-первых, многие трейдера и инвесторы имеют представление об этих законах и часто пользуются ими в своей повседневной жизни. Т.е. они уже обладают необходимыми для торговли базовыми знаниями, и им остается только научиться распознавать на ценовых графиках спрос и предложение. Во-вторых, уровни спроса (поддержки) и предложения (сопротивления) предоставляют мало рискованные, высоко прибыльные возможности для входа на рынок. В-третьих, прибыль, полученная от удачных сделок довольно часто превышает убытки, полученные от неудачной торговли. Таким образом, использование в трейдинге или инвестировании законов спроса и предложения, дает нам значительные преимущества перед другими людьми.

Комментарии

  1. Спасибо, Дмитрий.
    Продолжай писать. Все очень интересно и познавательно. Жду новых публикаций.

    ОтветитьУдалить
  2. Спасибо. Тут я пишу по мере появления вдохновения. Хочется иногда некоторые мысли записать и упорядочить.

    ОтветитьУдалить
  3. Здравствуй, Дмитрий.
    У меня возник вопрос по поводу определения границ уровней спроса и предложения.
    Как ты их определяешь? По high, low, open,close свечи (нескольких свечей). Разъясни, пожалуйста, на представленных выше примерах.

    ОтветитьУдалить
  4. Здравствуй!

    Сэм Сейден про определение границ уровней рассказывал в статье Вопросы о спросе и предложении к Сэму Сейдену и его ответы.. Я делаю, так как он там описал.

    В комментариях к одной из статейбыл подобный вопрос, скопирую ответ сюда, чтобы не искать «Границы уровня я определяю используя несколько тайм фреймов, обычно это М30 и Н1. На этих тайм фреймах я ищу наибольшее скопление свечей, туда попадают и тела свечей и их хвосты. Т.е. это место где больше всего цена топталась на месте и это скопление я обвожу границами. Вот тут есть график с уровнем спроса Упущенная торговая возможность. , на этом графике может показаться, что я провел верхнею границу уровня по середине тела свечей, но если переключится на тайм фрейм М30, то будет видно, что я определил границы уровня по свече, которая была между большой медвежьей и большой бычьей. Другими словами у этого минимума спрос был на ценовом уровне, где одновременно было 3 свечи.»

    Точно также я определял границы уровня в примерах к этому посту.

    На первом графике показан самый простой вариант. Там минимум состоит из двух свечей, как уровень я воспринял разворотную зеленую свечу, от неё началось движения вверх. Верхняя граница уровня оказалась в месте закрытия одной зеленой свечи и открытия другой, нижняя граница пришлась практически на самый минимум тех двух свечей, т.е. там, где закончилось скопление свечей.

    Второй график поинтересней, там скопление из 8 свечей стало уровнем. Я в качестве уровня выделил все эти свечи, т.к. там происходила борьба между покупателями и продавцами с последующим движением цены вниз. Не все кончики хвостов свечей попали в этот уровень, потому что я посчитал, что на них не было основной борьбы, хотя верхние два хвоста можно было бы включить в уровень полностью.

    На третьем графике, свечи более или менее открывались и закрывались на одном уровне. В уровень попали практически все хвосты и тела свечей в этом скоплении.

    Вообще я думаю правильней отмечать уровни ближе к минимуму основания и максимуму вершины колебания цены. Как бы заключая в границы, начало сильного движения, и то где дольше всего топталась цена перед рывком.

    ОтветитьУдалить
  5. Спасибо за ответ, Дмитрий.
    Ты пишешь: ”... но если переключится на тайм фрейм М30, то будет видно, что я определил границы уровня по свече, которая была между большой медвежьей и большой бычьей”. Значит ли это, что в начале ты определяешь уровни спроса-предложения на М30, а затем переключаешься на Н1 для подтверждения правильности их определения и далее работаешь на Н1?

    ОтветитьУдалить
  6. Нет, я ищу уровни на Н1, а после того как их нахожу, то уточняю границы по двум тайм фреймам, на М30 и Н1. Бывает М30 не позволяет уточнить эти границы, тогда я их рисую основываясь только на Н1. А бывает на М30 уровень и движение цены выглядят более четко чем на Н1, в этом случае я вхожу и управляю сделкой на М30.

    ОтветитьУдалить
  7. Но, то что я делаю не обязательно правильно, я просто, таким образом интерпретировал статьи Сейдена и других академиков.

    ОтветитьУдалить
  8. Еще раз большое спасибо за простоту и доходчивость объяснений.

    ОтветитьУдалить
  9. Дмитрий, вы пишите что границы рисуете по най-лоу свечей в месте так называемого "выброса" - реакции цены на уровень, корректируете его по м30 либо н1 где лучше видно. Стоп + фильтр либо АТР. Не пробовали искать вход по шейк ауту в этом месте и расставлять ордера на баре шейк аута? Либо аптрасте и реверз аптрасте? Эти термины оч.приближены к прайсэкшн. Спасибо заранее.
    П.С. это мой первый комментарий и хочу поблагодарить Дмитрия за альтруизм, который он проявляет. Респект еще раз и спасибо.

    ОтветитьУдалить
  10. Мне эти термины не знакомы, поэтому ничего сказать не могу. В любом случае тот или иной способ установки стоп лосса или входа по уровням спроса и предложения не сильно повлияет на долгосрочный результат. Лишь бы по уровням. :)

    ОтветитьУдалить
  11. Эти термины из VSA. Аптрест и реверз апртаст это кульминация покупок/продаж как раз в конце локальной вершины/низины на большом объеме (фьючи). Этот бар оч.похож на пин бар. Именно на нем можно и нужно расставлять ордера. Сам недавно окунулся в эту тему. И знаешь, такое ощущение, что VSA и Price Action это обе стороны одной медали.

    ОтветитьУдалить
  12. Возможно так и есть, я не вникал в ВСА. На мой взгляд многие методы похожи, если смотреть в каком-то контексте. Методы прайс экшина схожи между собой, отличает в основном количество лишней мишуры.

    ОтветитьУдалить
  13. А если на дневном графике торгуешь, то можно, наверное, год ждать.

    ОтветитьУдалить
  14. Здравствуйте Дмитрий. Есть пару вопросов по уровням. Можно ли использовать объёмы для точного нахождения уровня спроса или предложения? Как определить остался на уровне покупатель или продавец или ушёл из уровня? Ваша цитата "Помимо быстрого движения цены от уровня спроса или предложения, существует ещё несколько дополнительных хитростей, которые позволяют отличить более качественные уровни от менее качественных". Могли бы Вы открыть эти хитрости, если не секрет?))

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. С уровнями можно использовать всё что душа пожелает, от объемов и индикаторов до фаз луны, вопрос лишь в том, есть ли от этого реальная польза, а не просто ощущения, что это помогает. Я не одного академика не видел, чтобы они использовали объемы. Сам я много что пробовал приладить к уровням, что делают все кто только начинает их осваивать, но ничего не принесло пользу, только в равной степени сокращали прибыльные и убыточные сделки. Но пробовать никто не запрещает, главное объективно оценить что получается.

      Усилители возможностей служат для оценки остался кто на уровне или нет, но это не гарантированное знание, т.к. такое могут знать только маркет мейкеры, а предположение, основанное на том как работают рынки и опыт.

      По мимо силы выхода хитростью являются все остальные усилители, наличие торгового плана и умение ему следовать, соответственно дисциплина, торговый журнал и прочее, о чем многие знают, но 90% из них не считают нужным применять.

      Удалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Как определить тренд, его начало и окончание

Оценка уровней Спроса (Поддержки) и Предложения (Сопротивления). Часть 1.

Суть дисбаланса спроса и предложения