Скользящий стоп, учитывающий волатильность рынка. Часть первая.

Существует огромное количество способов управлять торговлей. Обычно всё управление сводится к выбору того, как передвигать стоп лосса. Но, можно и не использовать скользящий стоп, а например, определять цель прибыли и выходить из сделки только когда сработает тейк профит или стоп лосс. Я бы такой способ назвал «пан или пропал», т.е. если цена дойдет до цели, то будет получена хороша прибыль, а если она пройдя 50% пути, потом развернется и пойдет к стоп лоссу, то будет печально от того что была упущена большая потенциальная прибыль. Или, например, можно использовать фиксированный скользящий стоп лосс, т.е. пока цена идет в нужную сторону, передвигать стоп лосс через скажем, каждые 20 пипс. Но такой способ не учитывает текущую волательность рынка, а значит, есть шанс быть выброшенным из сделки раньше времени, но зато можно иногда фиксировать прибыль вблизи разворота цены.

Я считаю, что нет идеального способа управлять сделкой, но использование скользящего стопа, я думаю, имеет смысл. Я пробовал разные способы передвигать скользящий стоп и наиболее прибыльным мне показался способ, когда скользящий стопа перемещается по минимумам и максимумам ценовых волн. Про этот способ, а также про тот который я применяю сейчас, можно прочитать в статье Дона Даусона «Управление торговлей с помощью ATR».

Перед тем как войти в сделку я определяю, где у меня будет установлен стоп лосс, и куда я установлю тейк профик. Т.е. перед входом в сделку я прорабатываю два сценария, один, на случай если я допущу ошибку и рынок пойдет против меня, а другой, на случай если я буду прав и цена пойдет в мою сторону. Шаблоны этих сценариев прописаны в моем торговом бизнес-плане.

После того как я определю уровень спроса (поддержки) или предложения (сопротивления), я выделяю рамкой границы этого уровня. Затем, если это уровень спроса, то на его верхней границе, я устанавливаю лимитный ордер на покупку, а на нижней стоп лосс, для защиты своего торгового капитала. Если это уровень предложения, то на его нижней границе я устанавливаю отложенный ордер на продажу, а стоп лосс ставлю на верхней границе. Целью для взятия прибыли я выбираю отдаленный уровень спроса или предложения. Раньше, в качестве целы, я выбирал ближайшие уровни, но это оказалось не эффективно, так как упускалось значительное движение цены.

После того как сработает отложенный ордер, а цена начинает идти в мою сторону, я начинаю перемещать автоматический скользящий стоп, учитывающий волатильность рынка. Так как я торгую на рынке Форекс разными валютными парами, то мой скользящий стоп разработан так, чтобы учитывает текущую волатильность любой пары. Перемещать стоп мне помогает специально написанный для этого советник, с ним я могу не сидеть за компьютером, так как эту операцию он может делать и без меня.

Раньше я двигал скользящий стоп вручную, по максимумам и минимумам волн, но затем из в выше упомянутой статьи узнал про использование для этих целей индикатора ATR, и решил выбрать автоматический скользящий стоп. Хотя, перемещение стопа по максимумам и минимумам волн дает больше прибыли, чем перемещение стопа по сигналам от индикатора ATR, тем не менее, из-за своего страха потерять прибыль я всё равно не мог ощутить этого в полную меру. Когда я двигал стоп по минимумам и максимумам, то неоднократно делал это раньше времени, в результате чего скользящий стоп оказывался слишком близко к цене, и она его задевала. С автоматическим скользящим стопом у меня сейчас такой проблемы почти не бывает, так как я могу не следить за сделкой, а значит, меньше соблазна вмешиваться в процесс торговли.

Продолжение...

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

Как определить тренд, его начало и окончание

Оценка уровней Спроса (Поддержки) и Предложения (Сопротивления). Часть 1.

Суть дисбаланса спроса и предложения