Определяем тренд вместе с Сэмом Сейденом

В прошлый раз я поделился тем как с помощью импульсов цены определяю возможное изменение тренда и его текущее направление. Существует масса способов определить текущий тренд, начиная от простого способа в виде серии новых максимумов и минимумов цены, до крайности усложненных с помощью индикаторов. Сейчас разбираю видео XLT Сейдена, в котором он определял тренд для всех валют по индексу доллара и этот способ можно назвать “путь наименьшего сопротивления”. О пути наименьшего сопротивления, академики не один раз писали в своих статьях, но он там был больше привязан к размеру прибыли, а не к определению вероятного тренда цены. Вот несколько статей, которые смог найти, но есть и другие, о которых сейчас не вспомню:

Пол и потолок для NASDAQ или путь наименьшего сопротивления.
Гэпы. Ищем трейдера-новичка…
Движение массы: Пример сделки.
Торговля от уровня к уровню.
Прибыль в трейдинге и инвестировании.

Это график индекса доллара, на котором Сейден отметил кругами две области над и под текущей ценой.

Путь наименьшего сопротивления Сэма Сейдена



Так как на этой сессии XLT рассматривалась свинговая и позиционная торговля, то для определения тренда был выбран недельный график. Для того чтобы определить наиболее вероятное движение цены, Сейден предложил посмотреть над и под текущей ценой и в зависимости от того есть там пустое пространство или нет, решить куда будет тренд.

Как видно на картинке, выше цены было множество уровней предложения, которые шли один за другим, а ниже текущей цены было пустое пространство и до ближайшего уровня спроса ничего не мешало цене продолжать снижение. Получилось, что будет продолжаться нисходящий тренд, пока не будет достигнут уровень спроса и цена не поглотит это пустое пространство. Соответственно надо продавать на уровнях предложения, в том числе на тех что находятся в верхнем круге.

На первый взгляд ничего особенного и любой кто прочитал хотя бы одну книжку по трейдингу скажет, что он и так видит нисходящий трейнд и будет торговать в его сторону без всяких путей наименьшего сопротивления. Но мне кажется что тут на практике было показано несколько важных моментов для торговли на уровнях спроса и предложения:

Сейден предлагает продавать только до тех пор пока цена не дойдет до уровня спроса, а если бы цена уже была бы возле него, то уверен, что он бы покупал или как минимум перестал бы продавать. Это то о чем он постоянно пишет, только новички после продолжительного снижения цены будут продавать в уровень спроса.
Для определения тренда для нескольких валютах, он использовал индекс доллара и далее считал, что на евро, йене и прочих валютах тренд был восходящий, т.е. на валютах, которые торгуются против доллара США.
Используя уровни мы знаем какой сейчас тренд, куда он будет двигаться в ближайшее время и где он может развернуться.

Я оценил этот график с точки зрения определения тренда по импульсам, как я описывал в прошлом посте, и у меня получилось, что я бы тоже думал о тренде вниз, потому что не было импульса вверх, и до места где возможен разворот и где надо ждать импульсы ещё не дошли. Уровни спроса, которые цена уже прошла, тоже не дали импульсов вверх, хотя при проходе через них и на-создавалось масса уровней предложения, которые попали в верхний круг. При том я бы как и Сэм Сейден не покупал бы пока не достигли бы уровня спроса.

Комментарии

  1. Да, индекс доллара - неплохой интегральный индикатор, поскольку хорошо отрицательно коррелирует со многими валютами, особенно с теми, которые его формируют. В частности с евро - в наибольшей степени.

    Кстати, описанный здесь способ определения вероятного направления тренда один к одному сочетается со многими сделками Сэма (только на меньшем ТФ, хотя разницы нет): зачем ждать, пока цена дойдет до еще далекой зоны спроса, чтобы в ней купить, если можно продать на ближайшем предложени и беспрепятственно прокатиться вниз к этому спросу на профитной волне)).

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Ну да. Учитывая, что Сейден не одну статью посвятил этому пути наименьшего сопротивления и не один раз в записях упомянул, то для него это похоже важный момент.

      Удалить
    2. Насчет беспрепятсвенно прокатиться -верно. Вопрос как правильно определить эту зону без сопротивления. Это может быть 2-3 свечи с длинным телом одного цвета,где нет баз или же , наоборот, проторгованная зона (обратная от усилителя время на уровне) - где много чередующихся свечек в обеих направлениях, показывающих что там исполнилось много ордеров и осталось мало неисполненных, что дает возможность пройти эту область без усилий.

      Удалить
    3. Думаю в первую очередь серия свечей одного цвета, т.е. там где не было создано уровней. Логика похоже в том как выставляют ордера на рынке, обычно основная масса ордеров на уровнях, а там где уровней нет, то ордеров выставляют мало.

      Есть такое что протестированный уровни или те уровни где цена долго топталась на уровне не воспринимаются как места возможного разворота, но всё же это не совсем пустое пространство.

      Удалить
    4. Короче: вернулись к вопросу поиска сильных баз))).

      Удалить
    5. От этого и не уходили, в этом как раз и цель.

      Удалить
  2. Да, именно этот момент в стратегии Сейдена мы и обсуждали недавно. Вы должны помнить. https://plus.google.com/u/0/105062311712735595853/posts/DSZhG8z3tY8 Для себя я такого рода сделки называю нестандартными. так как там для нас важен скорее не дисбаланс с сильным выходом, а отсутствие сопротивления в пути.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. В какой-то из своих статей, Сейден писал, что это две стороны одной медали, нужен и дисбаланс и пустое пространство для движения от этого дисбаланса, чтобы ничего не мешало его реализации.

      Удалить
  3. Все что можно было сказать "широкой публике",Сейден уже сказал...
    Ничего нового не он ни его коллеги по академики больше не скажут !
    Будут жевать резину, выдергивать красивые графики задним числом, между строк писать что сам граль вам вручат на курсах академии.

    Короче, торговля на рынках это торговля возможностей (!!!) и правил стратегии .
    И конечно, львиная доля успеха это ММ.

    Только не пинайте , но уже готовую систему основанную на дисбалансах спроса и предложения выложил Alfonso Moreno.
    Хорошая или плохая решайте сами, но логика разжевана.
    На каких ресурсах его вебинары и все остальное вы знаете(кто захочет найдет).
    У него я считаю есть то что недоговаривают академики - булка у него с изюмом ))))
    Все просто, с чего начинать анализ, как определить тренд, как учитывать уровни вышестоящих ТФ и flipzone(где спрос становиться предложением и наоборот), когда можно торговать speedbump (он же CP -continuation pattern, он же лежачий полицейский), когда трендовая теряет значение и.т.д.
    И без всяких там балов оценки. Только уровни(возможности), стопы, ММ.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. С чего ты взял, что это график с истории как и большинство других? Это график из записи где всё было показано и рассказано в реальном времени, когда никто не знал как себя цена в итоге поведет. Как раз всё по правилам стратегии Сейдена.

      Стратегия Альфонсо одна из стратегий, которую можно вывести из уровней и он её сформулировал как раз из того что рассказывают академики. Это то к чему мы все должны стремится, а не просто копировать чужую стратегию не проверяя на себе её правила. Я переводил основы стратегии Альфонсо и что у него хорошо это упорядоченность материала, который есть в статьях академиков. Даже не понимаю как можно негодовать на академик и при этом восхищаться Альфонсо, который показывает тоже самое что академики, при том взяв это у них. :-)

      У каждого академика своя стратегия торговли по уровням и некоторые из них очень сильно между собой отличаются. Нельзя сказать, что одна лучше, а другая хуже, они все работают, что подтверждается их торговлей в реальном времени, а не показам на истории, чего они не делают никогда, хотя мне бы этого хотелось для лучшего понимания.

      Оценка усилителей по баллам нужна для понимания начинающих на что смотреть и что учитывать, это первый шаг и по моему очень хороший. Со временем начинаешь оценивать уровень за несколько секунд без всяких баллов, но пока ты не знаешь что и как, баллы очень хорошо помогают.

      Удалить
    2. По поводу Альфонсо в чем то прав. НО он усложнил систему, сделал ее громоздкой. У него всегда находится ответ почему сделка сработала или не сработала. Есть люди которые отказались от него только изза того что у него слишком много правил., уточнений и нюансов. Хотя он сам же раньше всегда говорил что правила должны быть простыми, не надо мудрить и выдумывать, а потом когда я ему про это написал, он ответил, что он и не говорил, что будет просто. Много народу находят у него противоречащие друг другу правила. Я общался с другими трейдерами, они говорят тоже самое. Поэтому нельзя сказать что Альфонсо - это то что нужно. Каждому свое. Для кого-то чем проще тем лучше. а для кого-то нужно разжевывать, как делает Альфонсо.

      Удалить
  4. И касательно отмеченной зоны на графике то она с легкостью может быть прошита ценой вверх.Так так бисбаланса нет в этом районе(компрессия)
    И первое ВОЗМОЖНОЕ сопротивление будет в районе ~82.3 - 82.4 (СБС на графике)или зоны предложения выше (~86 и ~88).Все зависит от тренда на Месячном графике.А там где сейчас цена, это скорее всего зона спроса уровня выше плюс FlipZone(не могу сейчас глянуть график за то время).И и скорее всего это точка входа в покупку с целью 86 - 88 (с подтверждением)

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Всё может быть. И даже Сейден может ошибаться, просто потому что никто не знает как себя поведет цена. Он сделал такое предположение основываясь на своем опыте торговли, кто-то может сделать другое, при этом опираясь на уровни. Это нормально, потому что единственно верной стратегии быть не может по определению. Потому мы и используем стопы, что знаем о возможной ошибке.

      Удалить
    2. А кто сказал что все зависит от месячного тренда.Почему не 3 месячного или 6 месячного, как любит делать в последнее время Альфонсо. Все зависит только о спроса и предложения. Никто не знает куда пойдет цена. Просто вероятность движения в сторону большого тренда выше чем против него.

      Удалить
  5. На академиков я не "сержусь", их можно понять.
    Я прочел все переводы их статей у вас здесь и на priceactionfx.ru, да и на сайте самой академии почитывал(пока не надоело)
    И не помню чтобы кто из академиков выложил полностью свою стратегию(????). Все что они публикуют это некие "фрагменты" их парадигмы рынка.
    Я коменты писал к тому, что бы вы больше не копались в их статьях. Основную идею они дали(дисбаланс) критерии его оценки тоже. Больше они делиться ничем не будут.
    Стряпайте из всего что печерпнули свою стратегию, оттачивайте на истории и вперед.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Статьи это маркетинговый ход, тоже самое как посты Альфнсо на форуме. Само собой они не будут давать свои стратегии, т.к. цель статей в том чтобы заинтересовать. В статьях есть почти всё что нужно для создания своей стратегии, сложность только в том что всё это не упорядоченно и часто там даются альтернативы одного и тоже нюанса, что безусловно может запутать. Но зато каждый может взять то что ему подходит больше.

      Я вообще удивляюсь как они до сих пор могут новые статьи писать, про то о чем уже говорили, но бывает не всегда понимаешь с первого раза важность какого-то момента, так что бывает полезно. К слову Альфонсо тоже не будет ничем делится кроме того что уже рассказал. :-)

      Путь наименьшего сопротивления для определения направления торговли может кому-то больше подойти чем другие способы, ну а кому-то не подойдет и ему больше нравятся линии тренда. Каждому своё и чем больше мы знаем, тем проще будет написать свою стратегию.

      Кстати, серия статей, которые я пишу с ответами на вопросы, что дал Джон в сообществе, я подозреваю взята у Альфонсо, но ответы на них я думаю у него будут такие же как у меня, возможно за исключением некоторых его личных предпочтений, типа определения тренда.

      Удалить
  6. Я пошел "легким" путем, взял готовую стратегию Alfonso, осмыслил ее торгую по ней (уже мес. 8-9) и набиваю глаз на истории.Правил не очень много в ней, противоречащих друг другу тоже нет. Дисциплина иногда хромает... Некоторые уровни пропускаю( а вдруг...), потом локти кусаю(сейчас правда намного меньше стало таких моментов).
    Работает система отлично! Из последних лонг по франку от 30.12.15 (0.9849-0.9925) выход 29.01.16 (1.0200) и оттуда же срабатывает лимитник на продажу для уровня продаж от 27.11.2015 (1.0257-1.0327) сегодня закрыл вручную по 1.0052. Лонг по фунту от уровня на D1 1.4078-1.4223 (не по правилам, т.к не было отскока 2:1) но все равно взял от 1.4240 и выход на 1.4595.
    А лонг в nzd/usd от 0.6464 выход 0.6666(уровень спроса на D1 1.6346-16434) да, тоже не по правилам(тоже небыло отскока от уровня мин. 2к1 и консолидация была у уровня). Правда не взял лонг по aud/usd, до фига бы по стопам потерял.
    Не отработал лимитник на продажу usd\cad(D1 1.4689-1.4507), основная надежда была на него...
    Но все это только начало(а может еще нет), на W и M трендовые еще не пробиты.
    Да и черт с ним что не взял, будут еще уровни. Главное торговать, анализировать, делать выводы, искать ответы.
    Пока освоился с 12-ю парами, на 4-х счетах(дурдом).
    А как вспомню как в начале пути изучал волновой анализ(эллиотта) волны вульфа и прочее.
    Как пытался по всему этому торговать, это просто !@#$)(*&^%$#$%^&*@#.

    Так что хватит ждать новых откровений на эту тему, ковыряться в них - не будьте "вечными студентами" ,только практика !

    P.S «Я не понял, мадам, так вам ехать или шашечки?»

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Противоречия? Из того что вспомнил.
      Одно из его главнейших правил: истинная зона та что пробивает противоположную. А недавно я читал его пост где он пишет "If a D1 chart, a H4 or any timeframe is making lower lows, brand new CP areas and lots of room to opposing zone like in this case, you don't have to wait for opposing zone to be absorbed." Те иногда для него хватает простого пробития максимума без поглощения зоны.
      Правило не торговать против тренда на ТФ входа, особенно СР оказывается тоже можно нарушать в определенных ситуациях.
      Правило что зона считается пробитой даже если цена прошла его хотя бы на 1 пипс - тоже оказывается имеет много нюансов и иногда, чтоб удалить уровень с графика нужно закрытие свечи за зоной.
      Раньше он писал что для торговли хватает двух ТФ. Потом он использовал 3, а сейчас ему мало и 4. Для входа на дейли он использует W1, MN1, MN3, MN6. Я читал его пост где он сказал что зачем продавать на H1, если месячный тренд идет вверх, хотя он везде пишет про комбинацию H1-D1.
      И тд
      Я не говорю что он не прав. Возможно я чего-то недопонимаю. Но есть люди, и они мне писали об этом, для которых его правила путаны. Есть много нюансов, и если Вы разобрались в его стратегии, удачи Вам. Насколько я понял вы торгуете на D1. Альфонсо говорит, что его правила лучше работают именно на позиционной и свинговой торговле выше H4. Может в этом дело. Выкладывайте свои сделки в сообществе. дайте и нам смотреть и учиться. Будем рады.

      PS Дмитрий , извините за офф-топ. )))

      Удалить
    2. Конечно стратегия Альфонсо должна работать, он же по уровням торгует, а значит по другому и быть не может. :-)

      А насчет ковыряния, так чем больше видишь примеров от первоисточника, тем быстрее понимаешь о чем идет речь, сомневаюсь что кому-то хватит описания стратегии Альфонсо без его примеров и дополнительных пояснений, хотя она вроде и готовая. Мне например не подходит стратегия Альфонсо, потому что я не люблю линии тренда, но мне понравилась упорядоченность в её описании, где иногда было описано более понятное, чем в статьях академиков, потому я его стратегию и перевел на своем сайте, хотя сам по ней не торгую.

      А когда создаешь свою стратегию, которая всегда будет формироваться только в результате собственной практики и принятии решений, который бывают не простые, то это достаточно трудно без дополнительных пояснений и примеров. Тем более в трейдинге ничего не надо брать на веру, а только всё пробовать на себе, хотя с плохой дисциплиной что не пробуй всё равно результат будет отрицательный. :-)

      Удалить
    3. Этот комментарий был удален автором.

      Удалить
  7. Здравствуйте!
    Спасибо за интересный статьи!
    Прочитал в комментариях про какую то систему Альфонсо, подскажите, что за система и где её описание (в интернете не нашел)???

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Я делал перевод подхода Альфонсо, там же ссылка на источник:
      http://www.priceactionfx.ru/2014/03/yrovni-sprosa-predlosheniay-kratko.html

      Удалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Как определить тренд, его начало и окончание

Оценка уровней Спроса (Поддержки) и Предложения (Сопротивления). Часть 1.

Суть дисбаланса спроса и предложения