четверг, 21 января 2016 г.

Как определить тренд, его начало и окончание

В прошлый раз для составления торгового плана, я описал сценарии действия в каждом тренде или фазе рынка. В этой части определюсь с тем как идентифицировать тренд, его окончание и начало нового тренда.


В целом тренд определяется достаточно просто. Восходящий тренд - это последовательность более высоких максимумов и минимумов. Нисходящий тренд - это последовательность более низких максимумов и минимумов. Консолидация - это боковое движение цены, с примерно одинаковыми максимумами и минимумами. Такой способ определения тренда описан во всех книгах по трейдингу и он позволяет достаточно точно идентифицировать текущий тренд. Но учитывая то что мы определяем тренд на общей картине, т.е. на большом таймфрейме, то к тому времени как сформируется последовательность максимумов и минимумов, возможно, входить в его сторону будет уже поздно. Поэтому, на мой взгляд главное находить признаки начала разворота тренда, чему поможет знание того из чего состоит тренд, помимо минимумов и максимумов.

Как-то в одной записи XLT академиков, которое вёл Сэм Сейден, один из студентов задал ему конкретный вопрос, который меня тоже интересовал. Сейдена спросили как он определяет тренд, на что он ответил, что для него куда импульсы туда и тренд. Очень короткий ответ, который подчеркивает простату подхода академиков к торговле. После чего я вспомнил, что переводил пару статей Брэндона Венделла о тренде и о том что в нем есть импульсы, “Забывая тренд” и “Ваш друг тренд”. Когда я их переводил, то не знал как использовать информацию из них, но при этом она мне показалась интересной. Теперь я знаю как это использовать в своей торговле.

Восходящий или нисходящий тренд состоит из чередующихся быстрых движений в виде импульсов и медленных движений в виде коррекций. Куда направлены импульсы туда и тренд.

Импульсы были в сторону тренда:


Коррекции были против тренда:


Импульсы и коррекции тренда можно также описать в терминах усилителей возможностей, импульсы - это уровни у которых был сильный выход на 2 балла и размер прибыли на 2 балла, а коррекции, в свою очередь, это уровни у которых оба этих усилителя получили бы 0 баллов. Соответственно входить надо на уровнях являющихся источником импульсов, а на источниках коррекций нельзя.

Определение начала нового тренда.


Знание того что тренд состоит из импульсов и коррекций необходимо для того чтобы видеть возможное начало нового тренда. Мы знаем что тренд сопровождается импульсами и значит, если после импульсов вниз мы видим импульс вверх, то это может означать окончание нисходящего тренда и начало восходящего. Т.е. начало нового тренда это импульс цены в его сторону. Всё очень просто.


Но данное изменение лучше ожидать в районе уровня с большего таймфрейма, т.к. вероятность изменения тренда у уровне с большего таймфрейма выше.

А вот одно правило для общей картины, которое я для себя вывел из этого знания об импульсах и коррекциях тренда.

Месторасположение.


Уровень для входа должен находится рядом или внутри уровня с большего таймфрейма. Но не каждый уровень с большего таймфрейма может использоваться как правильное месторасположение. Уровень с большего таймфрейма должен обладать следующими качествами:

Сила выхода из уровня. Т.е. цена из уровня должна была выйти сильным и импульсным движением.
Размер прибыли. Цена должны пройти от уровня по крайней мере расстояние 1:2.
Свежий уровень. Т.е. уровень не должен быть протестирован. (Допускается входить на втором тесте если прошлый отскок показал силу, в виде не глубокого погружения в уровень и импульса.)

Данные правила не должны позволить входить на уровнях с коррекцией. На картинке ниже, практически все уровни спроса принесли бы убытки, даже если бы входили на меньшем таймфрейме. Другими словами, после импульса вниз, если не будет импульсного движения вверх, образовавшийся уровень спроса скорей всего будет пробит и отказ от покупки внутри него может помочь избежать лишних убытков.


9 комментариев:

  1. Про усилитель Location (Местоположение или локация) согласен. Я даже иногда их оцениваю в два балла. Те если вхожу по тренду СТФ внутри уровня СТФ, то уровень на ТФ входа получает 3 балла (вместо обычных 2). Про свежесть зон большого ТФ все правильно, особенно актуально при контртрендовой торговле.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Я рассматриваю месторасположение как часть общей картины. Как бы позволяет не учитывать слабые уровни с большего таймфрейма как уровень внутри которого можно пробовать входить.

      Удалить
    2. Да, конечно и это тоже.

      Удалить
    3. Действительно, похоже на то, что это больше подходит для контртрендовой торговли. Будем зарабатывать на коррекционных откатах?))

      Удалить
    4. Нет, это наоборот позволяет не входить против тренда во время коррекции, потому что как минимум коррекции не подходят по усилителям.

      Удалить
  2. И как часто на последнем рисунке удавалось входить в рынок на основе Местоположения? Пока цена достигнет нужного местоположения на большом ТФ, обычно уже в разгаре противоположный тренд.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. В данном случае цена практически не разу не дошла до уровня предложения этой общей картины, но опираясь на эти правила я бы не разу не вошел против тренда в плохих местах и значит не было бы кучи лосей и разочарования, что ничего не работает.

      Также если вспомнить перевод видео Райана, который я делал, там он сказал что если в сильном тренде цена не возвращается к уровням, то мы можем перейти на меньший ТФ и там входить на откатах к уровням. И зная что уровни спроса, не подходят, то мы не будем покупать, а будем только продавать, входя в тренд. Как часто удалось бы войти по тренду, не знаю, не смотрел на меньшем ТФ этот отрезок графика.

      Когда тренд вниз изменится на тренд вверх, то на уровнях предложения на картинке Месторасположения можно пробовать входить в краткосрочные продажи против восходящего тренда. Посмотри на другие картинки, везде один и тот же график, там видно что почти на всех отмеченных уровнях предложения цена в дальнейшем при росте очень не плохо отскакивала. Тренда конечно не изменила, но возможность краткосрочной торговли была.

      В общем, когда в нисходящем тренде образуются уровни спроса не подходящие под правила, то не вхожу на них, но если на том же ценовом уровне левее был уровень спроса (который образовался в прошлом восходящем тренде), то могу войти против тренда в краткосрочную сделку, которая будет выглядеть с точки зрения обычного тех. анализа как торговля против тренда на коррекции.

      Удалить
  3. Я думаю, что при восходящем тренде цена не пробивает существующий максимум, то это движение можно считать коррекцией и началом разворота тренда(с учётом зон общей картины). Что касается входов на скрине с нисходящим трендом, то я бы вошёл на третьем розовом круге т.к. я отрисовал бы зону СБС на втором круге, а цена его коснулась и по тренду красиво прошёл бы.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Пробой максимумов в нисходящем тренде может быть признаком возможного изменения тренда, а если максимумы держатся, то и тренд не изменяется, в такие моменты хорошо входить по тренду. Устойчивость уровней предложения во время нисходящего тренда и уровней спроса во время восходящего тренда, можно считать контрольными местами, что тоже является хорошим признаком силы тренда.

      Удалить