Японские свечи или машем кулаками после драки.

В статье Сэма Эванса «Простой подход к японским свечам» он затронул вопрос использования для подтверждения уровня спроса (поддержки) или предложения (сопротивления) паттернов японских свечей. Использование свечных паттернов для подтверждения момента входа довольно распространено среди трейдеров торгующих по стратегиям Price Action, многие даже считают, что в этом и заключается весь Price Action.

В статье Эванс предложил использовать паттерны японских свечей не во время входа, а после того как мы уже вошли, для того, чтобы подтвердить, что был правильно определен уровень спроса или предложения. Причина, почему он предложил обращать внимание на свечные паттерны, после того как мы уже вошли, а не во время входа в том, что довольно часто к моменту, когда паттерн закончит формироваться, цена уйдет от уровня на приличное расстояние. Соответственно предоставленная возможность уже не будет мало рискованной, да и прибыль будет меньше.

Картинка не в тему, но забавная :).

Новую идею использования свечных паттернов он, конечно, предложил, но не рассказал, как нам реагировать, если после входа не был сформирован паттерн, хотя сделка вроде бы идет в нашу сторону. Да и вообще надо ли предпринимать какие-то действия или может надо просто отметить для себя, что свечной анализ подтвердил или не подтвердил нашу сделку и забыть.

После появления таких вопросов я решил проверить данный подход на своих сделках, которые я выполнял в последние 3.5 месяца. У меня за этот период было 35 сделок. Безусловно, 35 сделок это маловато, чтобы делать однозначные выводы, но, тем не менее, хотя бы приблизительную картину они дают. Также на общий результат влияет то, что я не брал все предоставляемые рынком возможности, а среди них было не мало хороших сделок. В общем, все выводы относятся только к моим сделкам, и у любого другого трейдера даже если бы он торговал по моим правилам, выводы могли бы быть другими. Хочу сказать, что если бы я не вел торговый журнал, то никогда бы не смог провести это маленькое исследование.

В своем небольшом исследовании я поставил следующие вопросы:

1. Свечной паттерн был при входе в убыточную сделку?
2. Свечной паттерн был при входе в прибыльную сделку?

3. Как вела себя цена после входа в убыточную сделку?
4. Как вела себя цена после входа в прибыльную сделку?

5. Как вела себя цена при подходе к уровню с прибыльной сделкой?
6. Как вела себя цена при подходе к уровню с убыточной сделкой?

Непосредственно к материалам выше упомянутой статьи имеют отношение только первые два вопроса. Другие четыре вопроса я решил выяснить, так как всё равно просматриваю свои сделки. После того как я изучил графики со своими сделками, получилась следующая таблица:



1. Свечной паттерн был при входе в убыточную сделку?
В 6-и из 22-х убыточных сделках были сформированы свечные паттерны, звучит не плохо. Но, если бы я использовал свечные паттерны, то к этим 6-и убыткам добавилось бы ещё 4 из тех, что были у меня прибыльными, но из-за паттернов стали бы убыточными. Это потому что вход был бы намного позже, чем при текущем моём стиле торговли. Т.е. торгуя на касании, я до разворота цены, успевал получать прибыль, а при подтверждении свечным паттерном входил бы слишком поздно и получал бы убыток. Используй я свечные паттерны, то получил бы следующий результат: 10 убыточных сделок с паттернами, а всего убыточных сделок 26.

2. Свечной паттерн был при входе в прибыльную сделку?
5 прибыльных сделок из 13 имели при входе свечной паттерн. Плохо, так как при использовании паттернов большая часть прибыльных сделок была бы отсеяна. Скажу больше, некоторые самые прибыльные сделки не имели свечных паттернов. А, учитывая, что 4 прибыльные сделки при использовании паттернов стали бы убыточными, то мой результат был бы плачевен. Используй я свечные паттерны, то у меня была бы только 1 прибыльная сделка.

Написал и сам ужаснулся. :) Не думал, что у меня с паттернами японских свечей настолько плохие отношения. Если бы я для подтверждения входа в сделку использовал бы свечные паттерны, то у меня было бы 10 убыточных сделок и 1 прибыльная. Т.е. чтобы быть просто на нуле, мне нужно, чтобы 1 прибыльная сделка покрывала 10 убыточных, для меня это не реально.

3. Как вела себя цена после входа в убыточную сделку?
Я выделили 3 основных сценария поведения цены. Из выше показанной таблицы я подметил следующие особенности. Почти половина убыточных сделок проходило мимо моего уровня, как будто бы я на графике не рисовал никаких линий, которые должны были остановить цену. :) Я считаю, что в 10 из 22 убыточных сделках я не правильно определил уровень спроса или предложения, т.к. если бы был они были на тех ценовых уровнях, то цена бы там или развернулась или хотя бы приостановилась не надолго, что и происходило в других убыточных сделках.

4. Как вела себя цена после входа в прибыльную сделку?
Тут однозначно видно, что подавляющее число прибыльных сделок получились, когда цена сразу же развернулась на уровне спроса или предложения и рванула в мою сторону. Из 13 прибыльных сделок, таких было 11. При том наилучшие сделки были среди них.

По ответа на 3 и 4 вопрос, я сделал для себя следующие выводы. Если уровень определен правильно и является сильным то, как только цена к нему подойдет, то тут же от него отскочит. А если уровень слабый, то цена потопчется возле него и пробьет. В тех 10 моих сделках, где цена топталась на месте, 8 оказались убыточными и только 2 прибыльными. Получается так, что если цена сразу не рванула от уровня в нужную мне сторону, а продолжает находиться возле него, то высока вероятность получить убыток. Надо, наверное, в таких случаях выходить из сделки или двигать стоп лосс ближе к цене, чтобы сократить возможный убыток.


5. Как вела себя цена при подходе к уровню с прибыльной сделкой?
6. Как вела себя цена при подходе к уровню с убыточной сделкой?

Когда цена медленно подходила к уровню спроса или предложения, то хороших и плохих сделок оказалось практически одинаковое количество и можно, наверное, предположить, что маленькая скорость приближения цены к уровню не влияет на конечный результат. А вот когда цена быстро приближалась к уровню, то после этого убыточных сделок оказалось в 2 раза больше чем прибыльных. Я проверил и оказалось, что только в 8 убыточных сделках совпало быстрое приближение цены к уровню и то, что цена не как не прореагировала на него. 16 убыточных сделок из 22 и 8 прибыльных сделок из 13, говорит мне о том, что не имеет значение как цена приближается к уровню, медленно или быстро.

Жаль, что у меня было так мало сделок и соответственно полученные выводы не очень надежны, но это заставляет задуматься. В частности, тот момент, что если уровень спроса или предложения сразу же не отработал, то и не стоит надеяться, что он отработает позднее.

В заключении хочу сказать, что я считаю, что свечной анализ может улучшить результаты торговли, так же как грамотное использование индикаторов, фундаментального анализа и т.п. но, к сожалению, так получилось, что мне лично они не помогли.

Я считаю, что лучше пытаться определять более качественные уровни, чем искать подтверждение в момент входа. Чем больше подтверждений и фильтров используется, тем дальше цена уходит от уровня спроса и предложения, а значит, упускается прибыль и увеличивается риск.

Комментарии

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Как определить тренд, его начало и окончание

Оценка уровней Спроса (Поддержки) и Предложения (Сопротивления). Часть 1.

Суть дисбаланса спроса и предложения