Купив или продав продолжать надеяться на лучшее или начинать действовать?

Закончив изучать свои сделки, я сделал кое-какие выводы, про которые написал в прошлом посте. Я веду торговый журнал и за последние 3 с половиной месяца, у меня было описано 35 сделок, которые и послужили материалом для исследования. Этого мало для полной уверенности в правильности выводов, но это лучше чем ничего. Я хочу поразмышлять о реакции цены на уровень спроса или предложение, но сначала немного о свечах.

(Я ищу ценовые уровни, где происходит нечто подобное)

Получилось так, что паттерны японских свечей не совсем подходят для подтверждения уровней спроса и предложения, т.е. тех уровней, которые я определяю по своим правилам. Свечные паттерны, если бы я их использовал, отсеяли бы большую часть прибыльных и убыточных сделок, но не привели бы к улучшению торговли, а даже наоборот ухудшили бы её. Я уже относительно давно отказался от свечных паттернов в качестве подтверждения правильности входа, и теперь лишний раз убедился, что мне они не подходят. Конечно, можно было бы сказать, что я просто «не умею их готовить», как знать, возможно это и так, но когда я совершал те свои 35 сделок, я смотрел только на уровни и не обращал внимание на свечные паттерны, поэтому нельзя сказать, что я выбирал только те сделки, в которых паттерны не работают. Скажу по секрету, я надеялся, что это исследование убедит меня в необходимости использования анализа японских свечей, так как очень хочется научиться отфильтровывать слабые уровни и улучшить свою торговлю, но, увы, в этот раз не повезло.

Скорее всего, свечные паттерны больше подходят для подтверждения торговли от более традиционных уровней поддержки и сопротивления. В мире Price action такие уровни обычно называют PPZ. Это те уровни, которые должны послужить для цены одновременно и поддержкой и сопротивлением. Уровни, которые ищу я, работают только до первого или второго касания, дальше я их уже не рассматриваю. В общем, я пришел к выводу, что с моими уровнями свечные паттерны не дают хорошего результата.

В этом посте я бы хотел описать один интересный момент, который был выявлен во время изучения сделок. Я говорю о взаимосвязи между мгновенным отскоком цены от уровня и количеством прибыльных сделок, а также о взаимосвязи между «топтанием» цены на уровне и убыточными сделками.


Эта таблица из прошлого поста, в ней хорошо видно, как цена реагирует на мои уровни спроса и предложения в прибыльных и убыточных сделках.

У меня было 13 прибыльных сделок и в 11 из них цена сразу же, как только подходила к моим уровням, реагировала резким отскоком. Получается, что если уровень определен правильно, то в 85% случаев, цена от него начинает быстро удаляться. Так происходит, потому что на этих уровнях «притаилось» множество покупателей (спрос) или продавцов (предложение) и как только они видят цену, которая им очень нравится, то они начинают конкурировать друг с другом, предлагая более высокую цену (в случае покупателей) или более низкую (в случае продавцов).

В своих статьях Сэм Сейден часто приводить примеры из реальной жизни, которые демонстрируют, почему работают уровни спроса и предложения. Я воспринимаю уровни спроса и предложения как распродажу, устраиваемую время от времени в магазинах, поэтому например, от правильно определенного уровня спроса цена резко отскакивает вверх, а от уровня предложения вниз. На этих уровнях все хотят продать подороже и купить подешевле. В 11-и моих удачных сделках происходило именно это.

Встает вопрос, что делать с выявленной закономерностью в моих прибыльных сделках? Пожалуй, стоит подумать о том, чтобы выходить из сделки, если цена, тут же после входа в сделку, не начинает двигаться в мою сторону. Такое действие может сократить потери связанные со слабыми уровнями. Но тогда появляется новый вопрос, через какое время после входа можно считать, что сделка, скорее всего, закончится неудачей?

В 10 убыточных сделках из 22-х, цена проходила через мои уровни спроса и предложения как горячий нож через масло, тут ничего не поделаешь, нужно просто пытаться определить более качественные уровни до момента входа. Но у меня так же было 8 убыточных сделок, в которых цена, перед тем как поразить моей стоп лосс находилась некоторое время возле места входа. Я решил посчитать, сколько появляется новых свечей, до того как я бываю, выбит с рынка. Ниже таблица с тем, что у меня получилось:


По таблице видно, что в 50% случаев, до того как выбить стоп лосс, цена успевала создать 3 свечи. Правда, когда я подсчитывал свечи, то не учитывал свечу, которая активировала отложенный ордер, но учитывал ту, что выбивала стоп лосс. В общем, получается, что цена находилась на моем уровне 2-3 свечи.

Из всего выше описанного у меня появилось два сценария поведения, можно сказать, что они относится к управлению торговлей. Во-первых, если цена в течение 3-х свечей не пойдет в мою сторону, то можно пододвинуть стоп лосс поближе к текущей цене, тем самым уменьшив стоп лосс. Ну а во-вторых, можно сразу же после закрытия 3-ей свечи, выходит из сделки. Но не для первого ни для второго варианта, я пока не знаю, на сколько это могло бы сократить потери, возможно, это сокращение будет незначительным и на это вообще не стоит обращать внимание. Также смещает то, что в исследовании участвовало мало сделок.

А общий вывод для себя я сделал следующий. Если уровень качественный, то ему не требуются подтверждения по время входа и реакция на него у цены будет мгновенная.

Комментарии

  1. спасибо за статью.может когда цена подходит к уровню перейти на малый тайм фрейм и проследить как цена себя поведет?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. То же вариант. Тут самое главное не увлекаться подтверждениями всякими и не усложнять. Если это поможет торговле то безусловно стоящее дело, но нужна статистика, чтобы было документальное подтверждение, а не просто ощущения что работает.

      Удалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Как определить тренд, его начало и окончание

Оценка уровней Спроса (Поддержки) и Предложения (Сопротивления). Часть 1.

То что я думаю о деталях торговой стратегии Альфонсо