Размышления и торговля на рынке Форекс

Одна из наиболее частых проблем, с которой сталкиваются многие трейдеры, изучая по статьям академиков , принципы торговли по уровням Спроса и Предложения, это то как правильно определить границы этих уровней. В статьях академиков про это не говориться, т.к. они данную информацию приберегают для своих студентов. Для меня долгое время правильное определение границ уровней Спроса и Предложения было не совсем понятным и я определял их по разному, в зависимости от моей стадии их понимания, пока не увидел в записях XLT как надо правильно это делать. Разговор пойдет не о том, где именно расположен уровень и насколько он качественный, а разговор будет о том, где именно надо нарисовать на ценовом графике верхнею и нижнею линии уровня, т.е. границы этого уровня. Все кто читал статьи, знают, что уровень это не линия на графике, а зона, диапазон, область и т.д., называйте как хотите. Границы уровня Предложения.

В прошлый раз описал появление уровня Предложения на часовом графике EURUSD, который устоял. Цена отскочила от него и на данный момент достигла основной моей цели прибыли. Я вышел не по правилам, но в данном случае, если выходил бы по правилам, то получил бы меньше прибыли. Плохо, что не последовал своим же правилам торговли, но в данной ситуации лучшую прибыль получил бы тот кто не использует скользящий стоп. Я пользуюсь скользящим стопом, который передвигаю согласно описанию в одной из статей академиков , основан он на индикаторе ATR. Это лучший, на мой взгляд, способ передвигать стоп лосс. Он уступает только способу двигать его по максимумам и минимумам. На графике я показал, где должен был бы выйти, если бы следовал своим правилам. Там же показано, где вышел бы если бы двигал его по максимумам. Разница не большая.

Давно хотел что-нибудь написать про гэпы, но так как торгую на форекс, (а там они редки), не было для этого повода. Но в понедельник такой случай предоставился, был получен гэп, который академики назвали бы любительским. Они делят гэпы на любительские и профессиональные. Как подсказывают их названия, желательно торговать в сторону профессионального гэпа и против любительского. Отличаются они тем, что профессиональные гэпы появляются после роста или снижения, в противоположную сторону от движения, любительские же гэпы, появляются в сторону движения. Это связано с тем, что движения создают и начинают профессионалы, а продолжают их любители, которые входят после того как дадут сигналы их запаздывающие индикаторы и когда движение уже во всю идет.

На недельном графике обстановка практически не изменилась. Склонность к снижению с образованием флэта, который походит на треугольник. На дневном графике в пятницу был отскок от уровня Спроса, которой является нижней границей ценового диапазона. В результате этого отскока произошёл пробой прошлого максимума, при том с образованием красивой сильной бычьей свечей. Что может служить подтверждением восходящего тренда, хотя для начала покупок я подожду пробоя пятничного максимума.

Начало. Этот усилитель возможности, можно сказать, позволяет оценить насколько был большим перевес одной из сторон на конкретном ценовом уровне. Чем меньше цена оставалась на уровне Спроса (поддержки) перед началом роста или на уровне Предложения (сопротивления) перед началом снижения, тем лучше. Обычно, в книгах о трейдинге говорят, что лучше чтобы цена подольше пробыла на уровне, но в данном подходе это не так. По логике спроса и предложения, если, например, на ценовом уровне Спроса не было много желающих продавать по этой цене, то значит при её возврате к этому уровню, вероятность отскока будет выше, т.к. желающих продавать нет и никто не сможет заставить цену продолжать опускаться.

На дневном графике цена отскочила от нижней границы ценового диапазона, там где нарисована зона Спроса. В один отскок образовал хорошую зеленую свечу, но на следующий день (вчера) маленькую доджи, которая может говорить о неопределенности. В принципе, надо искать возможности для покупки, но дневной уровень Спроса уже несколько “потаскан”, что возможно большого роста и не будет. Так же для полной уверенности не хватает пробития прошлого максимума свинга, который мог бы дать подтверждение восходящего тренда. Надо продолжать наблюдать. Но недельный график вроде за снижение. На часовом графике EURUSD я отметил розовым цветом уровни Спроса и Предложения, между которыми цена, как предполагается, будет ходить. Это экстремальные уровни, пробитие которых, может подтвердить движение цены в каком-то направлении.

Вчера вечером определил для себя уровень Спроса на 15-и минутном тайм фрейме EURUSD. Обычно моим торговым тайм фреймом является Н1, но так как на нем не было видно хорошего уровня, то решил торговать на М15. Тем более цена пробила часовой уровень Предложения и вырисовывался восходящий тренд. На М15 цена быстрым ростом пробила прошлый максимум и это послужило дополнительным основанием для выделения моего уровня Спроса в качестве места для покупки. Поставил на том уровне отложенный ордер на покупку и стал ждать. Думал, что ночью сработает, но оказалось что только на следующий день.

Вчера цена доползла до моего уровня Предложения (сопротивления) на часовом графике EURUSD ( который был определен ранее ) и отскочила от него. Я предполагал на нем продать, но с большими сомнениями. Если и входить то с подтверждением, в виде захода в уровень и выход из него. Так цена себя и повела, дошла до середины уровня и вышла из него, я правда прозевал этот момент. В итоге, решил войти по пинбару на тайм фрейме М15, хотя в моем торговом плане такой способ торговли не прописан. Думаю, я просто побоялся упустить возможность. В качестве цели выбрал ценовую зону вблизи прошлого минимума.

Смотрю на графики EURUSD и вижу только ценовые диапазоны... везде! На дневном графике цена стоит у нижней границе дневного диапазона и на часовом тоже мечется в своем меньшем ценовом диапазоне. Не люблю торговать в таких ситуациях. Обычно, когда решаюсь войти у одной из границ диапазона, то попадаю как раз на её пробитие. :-) Буду ждать когда цена вырвется из этих рамок и тогда буду искать возможности для торговли. Хотя можно поторговать на М5 или М15, где хождение цены между часовыми границами выглядит как маленькие тренды.

На вчерашний моем уровень Спроса на EURUSD выбило стоп лосс. Для меня это не проблема, так как стоп лосс был небольшим и я знаю, что любой удачной сделкой покрою все убытки. Само собой в момент получения убытка расстраиваешься, но через некоторое время эмоции проходят и правильный настрой возвращается. В такие моменты самое главное не наломать дров, не пытаться отыграться или доказать рынку, что был прав. Хотя на том уровне Спроса, цена добралась до моего стоп лосса, тем не менее до него был образован уровень Предложения, на котором можно будет попытаться продать. По моей логике, там стоит продавать, если цена пробьет дневной уровень Предложения, подтвердив этим нисходящий тренд. Но попробую продать и до пробития, если цена к нему вернется. Так как это “азиатский” уровень, то я еще подумаю стоит ли на нем входить вообще, но если все же решусь продать, то возможно использую подтвержденный вход.

За вчера цена на валютную пару EURUSD хорошо снизилась, что приводит к необходимости пересмотра всей картины рынка. Ниже поместил графики с тайм фреймами Неделя, День и 4 часа. Недельный и 4-х часовые графики рассматриваю потому что они позволяют четче увидеть, то что происходит на дневном и часовом тайм фрейме, которые я использую в торговле. Недельный график показывает нисходящий тренд, который подтверждает красная свеча текущей недели, возможно отскочившей от уровня Предложения. Плюс рост к этому уровню, в течении трех недель, был неохотный. Получается цена на недельном графике не смогла сделать новый максимум, хотя еще и не преодолела минимум, в районе которого у меня стоит ордер на покупку. Предполагаю недельный тренд вниз.

Запустил утром терминал, а там оказывается за ночь EURUSD упал вниз, пробив на тайм фрейме Н1 один уровень Спроса и задержался на следующем. Уровень, на котором сейчас находится цена был намечен для входа, но он не очень хороший, поэтому вход может быть рискованным. Как видно на графике, если бы установил ордер на покупку, то меня бы уже выбило по стоп лоссу.

Уровень Спроса (поддержки) на часовом тайм фрейме EURUSD, который был определен на прошлой недели как и предполагалось, в одном из вариантов торгового плана, отработал и даже достиг цели прибыли. Но все это произошло без меня, так как мой ордер для входа стоял немного ниже и цена не смогла до него дойти. Скорректировал уровень так как он должен был бы быть, наверное, выделен.

Начну с дневного тайм фрейма. Цена образовала новый минимум и продолжает карабкаться вверх, к дневному уровню Предложения. Если цена преодолеет свой последний максимум, то это можно будет считать хорошим подтверждение восходящего тренда. Новый более высокий минимум, который вчера образовался, можно будет использовать, при случае, как не плохое место для покупки. Всё! :-)) Перехожу к часовому тайм фрейму.

Начало. Довольно важный усилитель на мой взгляд. Позволяет отсеивать уже ослабевшие уровни Спроса или Предложения. Мне понравилась метафора, которую привел один из академиков для объяснения этого усилителя. Уровни подобны деревьям, а каждый возврат цены к уровню, подобен удару топора по дереву, чем больше было нанесено ударов по дереву, тем вероятней, что оно упадет. Тоже самое и с уровнями, чем чаще цена к ним возвращалась, тем больше вероятность того, что в следующий раз уровень цену не удержит. Данный усилитель имеет 2-х бальную систему оценки. 2 балла получает совсем новый уровень, 1 балл, тот что уже однажды послужил поддержкой/сопротивлением для цены, а 0 баллов тот, что уже не однократно отработал. Критерий оценки: 2 балла получает уровень, к которому цена не разу ещё не возвращалась, т.е. это новый уровень. На графике видно, что максимум появился на ценовом уровне, от которого цена еще не разу не отскакивала вниз. 1 балл получил следующий отскок цены, образовавший м

Начало... Номер 6. Это уровень Предложения, который является также дневным уровнем. Кругом я обозначил Поглощение в котором я бы вошел. Как видно это привело бы к убытку. В квадрате я обозначил еще один возможный вход в виде Поглощения или, если не ошибаюсь с названием, на это можно смотреть ещё как на паттерн Утренняя Звезда (ну или плохой пинбар). Я скорей всего больше не входил бы, но может быть кто-то и вошел бы, кто-то более рискованный. Хотя если ставить стоп лосс за зону Предложения, то вполне можно было оставаться в сделке. Стоп лосс на Н1: 28 пипс Стоп лосс на М15: 10 пипс Результат на Н1: +75 Результат на М15: -10

Все кто читал статьи преподавателей Онлайн академии трейдинга заметили, что они никогда не торгуют только на одном тайм фрейме, всегда используется как минимум два. Среди всего этого проскакивала информация, что они используют маленький тайм фреймы для подтверждения входа на уровнях Спроса и Предложения. Судя по всему не все академики используют малый тайм фрейм для входа, либо не в каждом случае. Недавно я перевел три статьи посвященные трейдингу на разных тайм фреймах, которые меня немного заинтересовали. Я думаю, можно такой метод торговли называть так же как доктор Элдер, Тремя Экранами. Вот статьи: “ Какой у вас стиль торговли? ”, “ Правильная перспектива. Часть первая. ”, “ Правильная перспектива. Часть вторая. ” Метод прост. Определяем уровни Спроса (поддержки) или Предложения (сопротивления) на торговом тайм фрейме, а для входа на них, переходим на меньший тайм фрейм, где ищем подтверждение того, что цена разворачивается. Подтверждение может быть в виде свечных паттернов,

Евро вырос выше моего дневного уровня Предложения, который цена не могла пробить долгое время. При том на тайм фрейме Н1 образовался уровень Спроса, от которого можно будет купить. Но кроме возможности для покупки можно также попробовать продать в дневной зоне Предложения, к которой сейчас идет цена. Продажа может получится само собой на тайм фрейме Н1.

Посмотрел на свой торговый тайм фрейм Н1 и не увидел не каких ближайших, подходящих для торговли уровней Спроса или Предложения. Поэтому рассмотрю только дневной тайм фрейм и запланирую возможные варианты торговли.

В пятницу получил закономерный убыток при продаже EURUSD . В этом нет ничего страшного, это побочный продукт торговли на любом рынке или бирже. А если из таких убытков удастся получить для себя урок, то тактическая потеря становится стратегическим приобретением. Анализировать убыточные сделки надо, но без фанатизма. Сэм Эвенс, в какой-то своей статье упомянул, что желательно сильно не углубляться в причины убыточных сделок, так как это может привести к попыткам “навесить” лишних фильтров. Причин неудачи любой из сделок может быть масса, поэтому при работе над ошибками лучше сосредоточится на том, следовал ли ты при торговле своему торговому плану.

Продолжу мучить EURUSD. Вчера вечером, на тайм фрейме Н1, цена прошла ниже уровня Спроса и образовала более низкий минимум. В итоге на данный момент на часовом графике, по моему мнению, начался нисходящий тренд. Родителем его является дневной уровень Предложения. Сколько он продлится и продлится ли вообще не имею понятия, но вижу возможность, что бы в него при случаи войти. Нисходящий тренд образовал 2 уровня Предложения, на которых можно было бы войти. Они расположены близко один к другому и поэтому их можно даже рассматривать как один широкий. Академики входы на таких близко расположенных уровнях называют консервативным и агрессивным. Вход на ближайшем к цене уровне является агрессивным, а на дальнем консервативным. Я выбрал агрессивный уровень и даже установил лимитный ордер на продажу.

Начало. Данный усилитель вычисляется достаточно просто. Это соотношение между риском, который является расстоянием от точки входа до стоп лосса и потенциальным вознаграждением, измеряемым от точки входа до места начала возврата цены к уровню. До прочтения статьи Сэма Сейдена “ Важное правило, на которое часто не обращают внимание ” я считал, что тут имеется ввиду расстояние от точки входа до ближайшего уровня, образованным в процессе возврата цены, то есть до ближайшей цели. Из-за этого недопонимания не мало было отсеяно хороших уровней. Этот усилитель имеет 2-х балльную систему. Соотношение может быть хорошим, удовлетворительным и плохим. Лучшее соотношение между риском и вознаграждением получает 2 балла, удовлетворительное 1 балл и плохое соотношение 0 баллов. На некоторых уровнях на графике я отметил соотношение между риском и вознаграждением. Я показал не совсем отработавшие уровни, а те которые лучше продемонстрируют это соотношение.

В прошлом посте описал свое видение текущей ситуации на рынке. Там определил несколько уровней, некоторые из них на данный момент уже отработали. Не ожидал, что так быстро. Как видно на графике цена отбилась от уровня Предложения, дошла до уровня Спроса, от которого отскочила и стала расти. Этот рост почти дошел до цели, но в любом случае можно смело считать, что уровень отработал на пять.

Сегодня я в ударе, второй пост за день. :-) Самая большая проблема с которой приходится сталкиваться и мерится при торговле на Форекс и прочих биржах, это невозможность узнать точное место разворота цены. Торгуя по уровням Спроса (поддержки) и Предложения (сопротивления) я постоянно это вижу. Даже выделяя уровни не как линию, а как зоны или области всё равно точно не знаешь в каком месте цена развернется. Как и многое в трейдинге, можно только предположить, что примерно в районе такой-то цены рынок может развернутся. Иногда это происходит перед уровнем, иногда за уровнем. Конечно же иногда и вообще уровень не замечается. Немного примеров из жизни. Еще в начале марта на графике EURUSD я определил для себя уровень Спроса, на котором решил сделать покупку. Выставил отложенный ордер и стал ждать. Ниже на графике я его отметил (график уменьшен, так как период от образования уровня до возврата к нему цены был большой, но во вставке есть увеличенные вырезки):

Начало. Пожалуй, это самый главный усилитель возможности, я лично по нему сразу и высматриваю уровни Спроса и Предложения. В идеале, на графике он выглядит как серия больших свечей, образовавшихся от минимуме или максимуме ценового колебания. Это движение цены, подразумевает, что существует дисбаланс между количеством покупателей и продавцов. Чем сильнее дисбаланс, тем сильнее движется цена. Усилитель имеет 2-х бальную систему оценки, т.е. может быть 3 вида силы. Очень сильное движение, среднее и слабое. Очень сильное движение получает 2 балла, движение цены средней силы 1 балл и слабое движение 0 баллов, т.е. не было сильного дисбаланса. Ниже на графике я отметил такие движения.

Усилители возможностей и их оценка: Сила (Strength) максимум 2 балла. Вознаграждение и Риск (Reward/Risk) максимум 2 балла. Общая картина (Big Picture) максимум 2 балла. Касания (Retracement) максимум 2 балла. Время и уровень (Time @ Level) максимум 1 балл. Подход к уровню (Arrival) максимум 1 балл. Один из моментов, который мне нравится в способе обучения в Онлайн Академии Трейдинга, ( статьи преподавателей я перевожу в своем другом блоге ), так это их немного “бюрократический” подход. Они рекомендуют подробно записать свой торговый план , вести торговый журнал и так далее. В общем документировать многие вещи связанные с трейдингом. Естественно все это нужно не для того чтобы замучить студентов писаниной, а чтобы торговля была более осознанной и упорядоченной. Не стало исключением и определение качественных уровней Спроса и Предложения, для них тоже есть специальный лист, заполняя который можно оценить насколько подходит уровень для торговли. Его выдают всем студентам акаде