воскресенье, 17 июля 2016 г.

Торговля на пробоях или уровнях спроса/предложения

В третьем эпизоде видео-записи торговой сессии Райана Уоткинса, он показал интересный способ торговли на пробоях ценового коридора, который отличается от того, что советуют в книгах по трейдингу и как всё у академиков, опирается на уровни спроса и предложения.

В обычном техническом анализе обычно учат входит в момент пробоя ценового коридора:


Не редко также в обычном техническом анализе советуют входить при откате к месту пробоя, называя это в случае пробоя вверх “сопротивлением ставшим поддержкой”, ну и соответственно наоборот при пробое вниз “поддержка ставшая сопротивлением”. Мне нравится называть такие уровни “перевертышами”, что кратко и по существу.

суббота, 2 июля 2016 г.

Что важнее, уровень предложения, тренд или ценовой коридор? Правила торговли.

Перевел два первых эпизода из видеозаписи занятий с XLT с Райаном Уоткинсом, курса торговли акциями на уровнях спроса и предложения и сделал для себя несколько умозаключений о том как действовать при разных ситуациях на рынке.

В первом эпизоде, при разборе акции “Банк оф америка”, было определенно что рынок находится в восходящем тренде, с чем трудно поспорить, т.к. на протяжении месяца цена делала более высокие максимумы и минимумы.


Как нам всем известно, в восходящем тренде лучшая идея для торговли это покупка при откатах к уровням спроса. О чем не однократно говорили академики в своих статьях. В данный момент цена вошла в хороший уровень предложения, но было не рекомендовано в такой ситуации продолжать покупать.

понедельник, 6 июня 2016 г.

Калькулятор уровней спроса и предложения

В связи с окончанием разработки калькулятора уровней спроса и предложения, решил написать небольшую заметку.

В своей он-лайн академии трейдинга, Сэм Сейден и другие академики в самом начале обучения дают своим студентам таблицу Excel, которая помогает им рассчитывать качество уровней спроса и предложения. Эту таблицу можно скачать в специальном разделе сайта с переводами статей академиков.


Балльная система расчета качества уровней, помогает любому начинающему трейдеру начать обращать внимание на важные вещи и при выборе уровней сосредоточиться на них. Подсчет баллов - это не самоцель, а инструмент, позволяющий выработать определенные навыки для трейдинга. Усилителям возможностей выставляются баллы в зависимости от их состояния на момент торговли.

Я пользовался таблицей академиков для подсчета баллов усилителей возможностей, но она мне всё же казалась не очень удобной. Нужно было для каждого усилителя записывать баллы вручную, и для этого приходилось переключаться с мышки на клавиатуру и обратно. А в самом начале, когда не помнишь все усилители и как они примерно выглядят на графике, то это вызывало дополнительные трудности.

пятница, 12 февраля 2016 г.

Ответ Сэма Сейдена

Надеюсь все кто хотел проверить своё знание уровней спроса и предложения, а также применение усилителей возможностей, успели для себя выбрать уровни и обосновать почему какие-то подходят, а какие-то нет на графике с XLT Сэма Сейдена, который я привел в прошлый раз.

Вот конечный график с уровнями, который Сейден выбрал как наиболее подходящие для свинговой торговли.


Как можно видеть, он выбрал для покупки уровень спроса 4, а для продажи уровень предложения 2. Основная причина их выбора была в том, что у них был сильный выход из уровня, они не разу не тестировались и у них был большой размер прибыли, а также их четкая видимость на дневном графике.

среда, 10 февраля 2016 г.

Уровни спроса и предложения для свинг трейдинга

Не редко приходится слышать, что у академиков есть какое-то тайное “приспособление” для торговли, о котором они не говорят в своих статьях. Не помню думал ли я также, но периодически говорят о том, что академики используют какие-то индикаторы, кто-то горит что их секретное оружие это объемы, другие не выдвигают версии, но считают, что они всё же что-то скрывают. Думаю причина таких мыслей не недостаток информации о торговли на уровнях спроса и предложения, а то что каждая статьях рассматривает какой-то один аспект, а не в целом весь процесс торговли, соответственно не всегда объясняются все причин выбора уровня в статье, а только какой-то один момент.

Мне лично очень помогло в создании своей торговой стратегии по уровням, записи с курсов академиков. В каждой такой записи есть что-то полезное и интересное, которое позволяет собрать пазл из информации об уровнях спроса и предложения и лучше понимать, о чем пишут в статьях академики. Без этих записей XLT мне бы было намного сложнее создавать свои правила и какие-то моменты вообще бы не понял.

Решил привести пример того как разбирает уровни Сэм Сейден в одной из таких записей XLT. Само собой всё это было в реальном времени и он не знал как поведет себя цена на этих уровнях, он просто применил к ним общеизвестные правила. Тут нет ничего секретного или того что мы бы не знали из его статей или из моих разъяснений на этом сайте.

Вот дневной график, на котором Сейден считает, что есть восходящий тренд. Тренд он определил по графику индекса доллара, который я показал в “Определяем тренд вместе с Сэмом Сейденом”.

Восходящий тренд на дневном таймфрейме

вторник, 2 февраля 2016 г.

Определяем тренд вместе с Сэмом Сейденом

В прошлый раз я поделился тем как с помощью импульсов цены определяю возможное изменение тренда и его текущее направление. Существует масса способов определить текущий тренд, начиная от простого способа в виде серии новых максимумов и минимумов цены, до крайности усложненных с помощью индикаторов. Сейчас разбираю видео XLT Сейдена, в котором он определял тренд для всех валют по индексу доллара и этот способ можно назвать “путь наименьшего сопротивления”. О пути наименьшего сопротивления, академики не один раз писали в своих статьях, но он там был больше привязан к размеру прибыли, а не к определению вероятного тренда цены. Вот несколько статей, которые смог найти, но есть и другие, о которых сейчас не вспомню:

Пол и потолок для NASDAQ или путь наименьшего сопротивления.
Гэпы. Ищем трейдера-новичка…
Движение массы: Пример сделки.
Торговля от уровня к уровню.
Прибыль в трейдинге и инвестировании.

Это график индекса доллара, на котором Сейден отметил кругами две области над и под текущей ценой.

Путь наименьшего сопротивления Сэма Сейдена

четверг, 21 января 2016 г.

Как определить тренд, его начало и окончание

В прошлый раз для составления торгового плана, я описал сценарии действия в каждом тренде или фазе рынка. В этой части определюсь с тем как идентифицировать тренд, его окончание и начало нового тренда.


В целом тренд определяется достаточно просто. Восходящий тренд - это последовательность более высоких максимумов и минимумов. Нисходящий тренд - это последовательность более низких максимумов и минимумов. Консолидация - это боковое движение цены, с примерно одинаковыми максимумами и минимумами. Такой способ определения тренда описан во всех книгах по трейдингу и он позволяет достаточно точно идентифицировать текущий тренд. Но учитывая то что мы определяем тренд на общей картине, т.е. на большом таймфрейме, то к тому времени как сформируется последовательность максимумов и минимумов, возможно, входить в его сторону будет уже поздно. Поэтому, на мой взгляд главное находить признаки начала разворота тренда, чему поможет знание того из чего состоит тренд, помимо минимумов и максимумов.

среда, 25 ноября 2015 г.

Что такое тренд. Фазы рынка.

Ну вот и добрался до самого интригующего раздела, который надо уточнить для составления торговых правил. Вопрос из списка звучит как “Что такое тренд? Как определять тренд?”. Я решил разделить ответ на две части, так как правила, в какую сторону входить универсальны для любой стратегии торговли, а способ определения тренда индивидуален и у каждого может быть своим. В этой части рассмотрю фазы рынка или разные тренды, а в следующей как я определяю тренд, опираясь на спрос и предложение.

Рынок может находится в четырех фазах:

  • Фаза №1. Накопление (боковое движение, база, ценовой диапазон/коридор, консолидация).
  • Фаза №2. Восходящий тренд.
  • Фаза №3. Распределение (боковое движение, база, ценовой диапазон/коридор, консолидация).
  • Фаза №4. Нисходящий тренд.

Вот картинка из видео с лекцией Райана Уоткинса, где показаны 4 вида тренда или фазы рынка:

Тренды. Фазы рынка.

вторник, 20 октября 2015 г.

Уровень над уровнем

Сэм Сейден не редко упоминает усилитель возможности “Уровень над Уровнем”, суть которого в том, что если рядом расположены два однотипных уровня спроса или предложения, то это увеличивает шансы отработать дальнего уровня из этих двух. Я не знаю четких формальных правил определения этого усилителя, кроме очевидных.

Чтобы найти закономерность в определении этого усилителя возможностей, взял примеры графиков Сейдена из видео с XLT и его статей. Вот какие общие моменты я вижу:

  • Практически во всех примерах два уровня находятся там, где был разворот тренда, т.е. на экстремальном максимуме или минимуме. Не в середине тренда, а там где он зародился.
  • Практически всегда два уровня идут один за другим, а не через какой-то промежуток времени, т.е. после образования дальнего уровня, ближний формируется тут же за ним, а не после того как цена ушла далеко от первого уровня и затем через некоторое время вернулась в ту же область и снова ушла. В общем, уровень над уровнем должны идти один за другим и между ними не должно быть других максимумов и минимумов.
  • Эти два уровня не являются тестированием один другого, т.е. почти всегда второй уровень не доходит до первого уровня и не тестирует его.
  • Уровни находятся близко друг к другу и между ними нет большого расстояния.
  • Вторым уровнем может быть “лежачий полицейский”, т.е. не обязательно чтобы это был паттерн РБС/СБР.

Рекомендуется входить на дальнем уровне от текущей цены.

На этом графике РБР проигнорированы и для второго уровня был взят СБР. Также вроде выглядит как будто второй уровень далеко, но учитывая как он странно разметил зону, то не сильно то и далеко.

четверг, 1 октября 2015 г.

Усилители возможностей

Следующий вопрос из списка касается усилителей возможностей и звучит так, “Усилители уровней (каждый в отдельности). Когда стоит работать по принципу «установил и забыл», а когда следует работать от уровня с подтверждением, или вообще не работать.”

Всё что касается усилителей, я рассматривал ранее в статье “Оценка уровней Спроса (Поддержки) и Предложения (Сопротивления)”, так же как на их основании определять качество уровней и выбирать метод входа в статье “Цветовая дифференциация уровней Спроса и Предложения”. В общем, добавить мне тут почти не чего, разве что ссылки на описание пары усилителей, которые я сам не делал. Ну и возможно более четко описать сценарии торговли на разных уровнях.