среда, 28 апреля 2010 г.

Сработал стоп лосс, но мы всё равно всегда правы.

Сегодня я как всегда хочу поднять вопрос о следовании торговому плану. Ниже график USDCHF с моей вчерашней (27 апреля) убыточной сделкой. Хотя эта сделка была неудачной я рад, что когда получил убыток смог удержаться и не войти повторно, так как следовал своим правилам по управлению рисками. Вот пункт из торгового плана, который не дал мне получить повторный убыток в том же самом месте графика:

«4.7. Если сработал стоп лосс я буду возвращаться на рынок, чтобы не пропустить движение?
Стоп лосс на мой взгляд должен быть установлен в таком месте, где если он сработает, то это будет означать, что причины для входа были опровергнуты. Поэтому я не буду повторно входить на том же месте и не буду гнаться за ценой.»

вторник, 27 апреля 2010 г.

Ответ на часто задаваемые вопросы о торговле на Форекс и прочих биржах.

Недавно в чате трейдеров PriceAction, а затем и на форуме были подняты несколько важных и интересных вопросов. Вот они:

1. Как узнать, что будет продолжение тренда?
2. Как узнать, что будет смена тренда?
3. Как узнать, что будет отскок от уровня (любого на любом ТФ)?
4. Как узнать, что будет пробой уровня (любого на любом ТФ)?
5. Как узнать, что трейд принесет мне 10 пипс или 100 пипс?
6. Как узнать, что покупаешь дешево?
7. Как узнать, что продаёшь дорого?


Тема картинки: «Уверенность в себе».

Многие трейдеры, в том числе и я посчитали, что ответ «НИКАК этого не узнать». Также многие стали приводить различные способы определения тренда, различные способы подтверждения уровней поддержки и сопротивления и подобные ответы на эти вопросы. Модератор форума вообще стал усиленно интересоваться, зачем были поднята эта «провокационная» (как некоторые из нас её назвали) тема, так как если ответ «никак» то, как вообще можно торговать?

суббота, 24 апреля 2010 г.

Упущенная торговая возможность.

В пятницу 23 апреля я нарушил торговые правила! Убытка я не получил, а просто упустил хорошую возможность, которую мне предоставил рынок. Ниже график GBPUSD, где я отметил ту возможность и описание причин побудивших меня это сделать. Самое интересное то, что уровень спроса, от которого я собирался торговать, я определил 20 апреля, т.е. за 3 дня до того как цена к нему вернулась и рванула вверх. Это возможность была не из серии найденных на истории, а возможность, определенная в режиме реального времени. 20 апреля я установил на этом уровне лимитный ордер на покупку, но за пару часов до его возможного срабатывания отменил.

Чем мне нравится моя стратегия, так это тем что она позволяет не находится у компьютера весь день. В принципе я могу поставить лимитный ордер и забыть про сделку, так как я не использую подтверждения для входа. Большинство торговых стратегий основанных на движении цены (price action) делятся на две большие группы. Первая группа это стратегии, где в момент входа ищется подтверждение его правильности, а вторая группа стратегий – это те в которых вход осуществляется на «касании». К первой группе можно отнести 4-х часовую стратегию Филиппа Нелла и стратегии James16. В них, перед тем как входить, для подтверждения используются свечные паттерны или индикаторы, если подтверждения нет, то и в сделку не входим. Ко второй группе можно отнести мою стратегию, построенную по статьям онлайн академии трейдеров или No Brainer Trades (Трейдинг без головной боли) , или стратегию торговли Квакеров.

четверг, 22 апреля 2010 г.

Вся картина рынка или большие тайм фреймы.

Недавно в комментарии к переводу статьи Сэма Сейдена ««Преимущество» создает правило, улучшающее ваши шансы.» был задан вопрос о том, где можно прочитать про использование больших тайм фреймов во время торговли на бирже. Сейден называет анализ больших тайм фреймов «оценкой всей картины», это один из усилителей торговой возможности. В ответе я дал ссылки на некоторые переводы статей, которые как мне кажется, немного прояснят этот вопрос. Тут я хотел бы рассказать, как я согласно своим правилам использую анализ больших тайм фреймов.

Прежде всего, анализ больших тайм фреймов (больших по сравнению с тем тайм фреймом на котором я вхожу) производится для определения преобладающей на данный момент стороны, т.е. кто сейчас движет цену, покупатели или продавцы. А также для определения уровней спроса (поддержки) и уровней предложения (сопротивления) на которых цена может развернуться или временно перейти в боковое движение.

понедельник, 19 апреля 2010 г.

Следование торговому плану или почему Гитлер не завоевал Англию.

Написание торгового плана это пол дела, сложнее его придерживаться. При том я думаю, что чем большим количеством разнообразных знаний о торговле обладает трейдер тем сложнее придерживаться плана. Вот тут как раз и возникает вопрос о терпении и дисциплине, про которые мы все постоянно слышим. Необходимо придерживаться торгового плана, несмотря на возникающие убытки, если используемые правила изначально дают преимущество. Ниже в статье я расскажу, как я торговал по своему торговому плану.


В заголовке статьи я упомянул Гитлера и Англию. Мне кажется, нападение Гитлера-живодера на Англию и его провал самым ярким образом показывает, что надо придерживаться планов и не реагировать на эмоции. Если бы он придерживался своего плана, то легко бы захватил Англию и у него в Европе не осталось бы не одной не покоренной страны, конечно же, кроме СССР.

воскресенье, 18 апреля 2010 г.

Я закончил писать свой торговый бизнес-план.

Наконец-то я закончил свой бизнес-план по торговле на рынке Форекс, уложился в 21-у страницу. Я потратил на него не один месяц. Я брался его писать, затем бросал, потом опять брался и снова бросал, но, в конце концов, я его закончил и теперь могу его вам показать (ссылка для скачивания в конце статьи).

Многие успешные трейдеры говорить, что надо обязательно иметь записанный торговый план и что его наличие позволило им начать получать прибыль (тему важности торгового плана я уже затрагивал в статье «Торговый план и зомбиленд»). В статьях он-лайн академии трейдеров часто упоминается, что основной целью обучения является научить трейдера составлять свой торговый план. И только после того как он будет написан, можно начать торговать. Безусловно, торговый план будет полезен, только если трейдер ему следует, иначе его написание пустая трата времени. Я собираюсь написать статью на тему важности соблюдения торгового плана, назову её «Следование торговому плану или почему Гитлер не завоевал Англию», что-то в этом роде :) .

суббота, 17 апреля 2010 г.

Торговый план и зомбиленд.

Многие успешные трейдера, (если не все), настоятельно рекомендую озвучить и записать свой торговый план. Что такое торговый план и как его написать, можно найти на просторах Интернета. По сути дела торговый план – это сборник правил, необходимый для последовательно успешной торговли.

Письменный торговый план действительно необходим, по крайней мере, для последующего анализа своей торговли (и не важно торгуете вы по методам price action или по индикаторам, но с индикаторами и торговый план не поможет :-)). Если у вас нет четкого торгового плана, то вы никогда не узнаете, что привело к убыткам, или то, что ваши правила ошибочны и не дают преимущества в торговли или то, что вы просто периодически их нарушали и причиной убытков стало отсутствие дисциплины, а не ваши правила. Когда торговые правила находятся у вас в голове, а не записаны, то вы будет часто их нарушать, не замечая этого, и станете думать, что виновата выбранная стратегия, а не отсутствие дисциплины.

Теперь о зомбиленде. Посмотрел недавно одну интересную пародию на ужастики про зомби, называется «Зомбиленд». В этом фильме главным героем является подросток, которому удалось выжить в мире, где почти все стали зомби или пошли на корм зомби. Так вот, он выжил благодаря своду правил (по нашему это торговый план) и тому, что их соблюдал. Действительно смог бы одинокий подросток выжить в мире, где одни зомби, если бы не правила которые спасали ему жизнь.

пятница, 16 апреля 2010 г.

Оценка результатов торговой сделки.

Во время общения трейдеров между собой они часто говорят о результатах своей торговли, о том, сколько они сделали пипс или долларов за одну сделку и так далее. Чаще всего при торговле на рынке Форекс результат после закрытия сделки считают в пипсах, реже в деньгах (валюте своего депозита). Также периодически можно видеть, после демонстрации, каким либо трейдером своей торговли, описания на сколько процентов был увеличен или уменьшен его депозит.

Я хочу рассмотреть и выявить, на мой взгляд, наиболее объективный способ оценки торговли, точнее каждой отдельно взятой сделки. Т.е. не результат всей торговли за месяц или год, а просто одной сделки. У меня были случаи, когда я видел демонстрацию сделки и трейдер говорил, что сделал на ней 100 пипс и я думал, «Молодец, так держать», но затем смотрел и оказывалась, что она была сделано на дневном тайм фрейме (для торговли на дневном графике это маловато, я думаю), а в добавок у него стоп лосс был в 250 пипс (это означает, что один убыток может уничтожить результат 2—3 его положительных сделок), в общем, сделка вроде положительная, но очень плохая. А чтобы такого не было, необходим объективный способ оценки сделки. Чтобы можно было изначально понять, как прошла сделка без необходимости уточнять на каком рынке она была осуществлена (форекс, акции, фьючерсы и т.д.), на каком тайм фрейме (минутный или дневной график), скольким трейдер рисковал для получения этой прибыли и т.п.

четверг, 15 апреля 2010 г.

Как отличить индикаторную торговую систему от основанной на Price action.

Слышал мнение, что между индикаторной системой и системой основанной на движении цены (price action), тонкая еле различимая граница. Я с таким утверждением немного не согласен. Мне кажется различить эти два направления технического анализа не сложно.

К сожалению, некоторые трейдера, которые изучают Price action, впадают в две крайности. Одни считают наличие какого-либо индикатора в системе не правильным и тут же относят её к индикаторным системам и придают анафеме. Другие наоборот считаю, что если прикрутить к индикаторной системе свечной анализ (пинбары, DBHLC, BOVB и т.п.), то такая система тут же становится правильной и базирующейся на движении цены. Я не присоединяюсь не к первым не ко вторым.

Самое главное отличие между индикаторными системами и основанными на движении цены, заключается в том, что в индикаторных системах, сигналом для начала торговли служат индикаторы, при этом не важно, что происходит на рынке с ценой. В системах основанных на price action, сигналом для торговли является положение цены и то, как и куда она движется, а индикаторы, если они используются, не служат основанием для входа.

среда, 14 апреля 2010 г.

Как определить дивергенцию не используя индикаторы.

Я как-то уже писал по данному вопросу, но теперь решил снова поднять этот вопрос в связи с появлением перевода статьи Сэма Сейдена (Sam Seiden) "Те же самые инструменты, но другое мышление".

Подробно про то, что такое дивергенция и как она выглядит на графике рассказано во всех книгах по техническому анализу и все прекрасно знают, что это такое. Кстати, по-моему, дивергенция – это одно из немногих классических применений индикаторов, которое с пользой можно использовать в торговле на том же Форекс.


Дивергенция возникает, например, когда цена делает более высокий максимум, а индикатор с другой стороны не может сделать более высокий максимум. Дивергенция в техническом анализе – это расхождение между ценой и индикатором. И для неё требуется две составляющие, это цена и индикатор.