четверг, 27 мая 2010 г.

Две удачные покупки EURUSD от уровня спроса или моё первое видео.

Решил похвастаться своими последними удачными сделками и попробовать объяснить, почему я их выполнил и как я определял уровни спроса. Всё это я записал на видео. Это моё первое видео в Интернете и поэтому прошу сильно строго не судить.

понедельник, 17 мая 2010 г.

Сомнения.

В комментариях к статье "Один график не расскажет обо всем" Experimentator задал несколько вопросов по поводу методов торговли предлагаемых в статьях академии трейдеров, ответы получились длинными, поэтому отвечаю тут.

Experimentator написал:

«Не сказал бы, что это хорошая тактика. Я заметил, что все эти товарищи из этой академии рвутся торговать на откатах против тренда или во флете, причем на резких откатах где риск:прибыль имеет хорошее соотношение. Потестил такую систему на истории. Найти эти зоны спроса и предложения не сложно, проставить лимитники с малым стопом тоже легко. Но вот при сильном тренде (скажем вверх) цена очень редко возвращается к зонам сильного спроса. И цена просто бежит вверх, не возвращаясь к зонам. В это время никаких сигналов нет и мы теряем большие движения.
Зато потом когда тренд разворачивается казалось бы можно торговать лимитниками от этих прошлых зон, но опять же при сильном тренде цена чаще всего пробивает эти зоны (но сначала потопчется там чуток, задев лимитник). И таким образом цена может пробить пять зон подряд вниз, где по этому методу мы схватим пять лосей. А вот на шестом может отскочить, где мы возьмем профит на отскоке с риском в 1:5 или 6, но этого маловато, чтоб покрыть 5 лосей скажем в 15пипок каждый. А если посчитать сколько потенциальной прибыли мы пропустили, играя на отбоях вместо пробоев то становится совсем не весело :)
Возможно лучше ставить два ордера вокруг зоны и в лонг и в шорт, но ширина зоны величина не постоянная и тут возникают сложности.

Да и вообще эти преподы как то странно зоны называют, мол "зона поддержки" где покупателей якобы больше. Это в прошлый раз их там было больше, поэтому цена так стрельнула :) А в следующий раз их там может быть намного меньше, чем продавцов, вот только терминал эти цифры не показывает :)

Что скажешь, Кеус?)»

суббота, 15 мая 2010 г.

Купив или продав продолжать надеяться на лучшее или начинать действовать?

Закончив изучать свои сделки, я сделал кое-какие выводы, про которые написал в прошлом посте. Я веду торговый журнал и за последние 3 с половиной месяца, у меня было описано 35 сделок, которые и послужили материалом для исследования. Этого мало для полной уверенности в правильности выводов, но это лучше чем ничего. Я хочу поразмышлять о реакции цены на уровень спроса или предложение, но сначала немного о свечах.

(Я ищу ценовые уровни, где происходит нечто подобное)

Получилось так, что паттерны японских свечей не совсем подходят для подтверждения уровней спроса и предложения, т.е. тех уровней, которые я определяю по своим правилам. Свечные паттерны, если бы я их использовал, отсеяли бы большую часть прибыльных и убыточных сделок, но не привели бы к улучшению торговли, а даже наоборот ухудшили бы её. Я уже относительно давно отказался от свечных паттернов в качестве подтверждения правильности входа, и теперь лишний раз убедился, что мне они не подходят. Конечно, можно было бы сказать, что я просто «не умею их готовить», как знать, возможно это и так, но когда я совершал те свои 35 сделок, я смотрел только на уровни и не обращал внимание на свечные паттерны, поэтому нельзя сказать, что я выбирал только те сделки, в которых паттерны не работают. Скажу по секрету, я надеялся, что это исследование убедит меня в необходимости использования анализа японских свечей, так как очень хочется научиться отфильтровывать слабые уровни и улучшить свою торговлю, но, увы, в этот раз не повезло.

пятница, 14 мая 2010 г.

Японские свечи или машем кулаками после драки.

В статье Сэма Эванса «Простой подход к японским свечам» он затронул вопрос использования для подтверждения уровня спроса (поддержки) или предложения (сопротивления) паттернов японских свечей. Использование свечных паттернов для подтверждения момента входа довольно распространено среди трейдеров торгующих по стратегиям Price Action, многие даже считают, что в этом и заключается весь Price Action.

В статье Эванс предложил использовать паттерны японских свечей не во время входа, а после того как мы уже вошли, для того, чтобы подтвердить, что был правильно определен уровень спроса или предложения. Причина, почему он предложил обращать внимание на свечные паттерны, после того как мы уже вошли, а не во время входа в том, что довольно часто к моменту, когда паттерн закончит формироваться, цена уйдет от уровня на приличное расстояние. Соответственно предоставленная возможность уже не будет мало рискованной, да и прибыль будет меньше.

Картинка не в тему, но забавная :).

Новую идею использования свечных паттернов он, конечно, предложил, но не рассказал, как нам реагировать, если после входа не был сформирован паттерн, хотя сделка вроде бы идет в нашу сторону. Да и вообще надо ли предпринимать какие-то действия или может надо просто отметить для себя, что свечной анализ подтвердил или не подтвердил нашу сделку и забыть.

суббота, 8 мая 2010 г.

Торговый журнал, он же журнал сделок. Окончание.

Начало...

Вот несколько колонок, которые могли бы быть в торговом журнале:

Дата и время открытия сделки. Эта информация может использоваться при дальнейшем анализе сделок. Например, не зная времени открытия сделки, не возможно будет узнать, сколько обычно длятся прибыльные и убыточные сделки. Или, например, при торговле на рынке Форекс можно будет узнать во время, какой торговой сессию получается больше прибыльных сделок, а во время какой убыточных и в дальнейшем избегать торговать в тот период, когда выходит больше всего убыточных сделок.

Дата и время закрытия сделки. Все, что было сказано про момент открытия сделки, в полной мере относится и ко времени закрытия.

Название инструмента. Указывая, на каком инструменте, была выполнена сделка (на Форекс это валютные пары) можно будет, к примеру, узнать волатильность какого из инструмента больше всего подходит для выбранной стратегии.

Торговый журнал, он же журнал сделок. Начало.

Большинство успешных трейдеров, чьи стратегии торговли я изучал (в частности это Филлип Нел и Сэм Сейден), ведут торговый журнал (или как его ещё называют «журнал сделок») и настоятельно рекомендуют делать то же самое всем остальным. Многие из них считают, что торговый журнал помог им достичь лучших результатов. А что самое интересное, с другой стороны многие постоянно проигрывающие трейдеры не ведут торгового журнал и считают это занятие простой тратой времени и сил. Это одна из тех вещей, которая отличает профессионального трейдера от любителя.

Вот несколько причин, почему надо вести торговый журнал.

1. Не возможно всё помнить.
Через несколько месяц торговли, когда количество сделок составляет несколько десятков, а у кого-то их может быть и сотни, невозможно в деталях вспомнить, почему был выполнен вход и выход в той или иной сделке. Не помня, что привело трейдера к неудаче в какой-либо сделке, он будет обречен, повторять свою ошибку до бесконечности.

пятница, 7 мая 2010 г.

Идентификация спроса и предложения на графике цены.

Вся информация о которой здесь говорится я получил из статей онлайн академии трединга.

Многие наверняка слышали о законе спроса и предложения. Мы знаем, что стоимость какого-либо товара растет, когда спрос превышает предложение и снижается, когда уменьшается спрос и увеличивается предложение. Когда они равны, цена никуда не двигается, так как по этой цене все могут покупать и продавать любое количество товара.

Стоимость (цена) какого-либо товара на любом свободном рынке определяется спросом и предложением. При этом не важно, что это за товар, это может быть квартира, машина, ботинки, яблоки, иностранная валюта, акции, фьючерсы и так далее. Например, цена на зимние ботинки начинает расти с приходом зимы, потому что людям приходится одеваться теплее, и начинает падать к окончанию зимы, так как спрос на них уменьшается, а каждый обувной магазин стремится распродать имеющиеся запасы зимней обуви. Весной зимние ботинки можно вообще купить с огромной скидкой, так как предложение остается, а спроса практически нет. Формирование цены на рынке форекс или на фондовом рынке ничем не отличается от формирования цены на ботинки.

четверг, 6 мая 2010 г.

Скользящий стоп, учитывающий волатильность рынка. Часть вторая.

Начало...

Сейчас, на примере этого 30-и минутного графика EURUSD я попробую рассказать, как я передвигаю автоматический скользящий стоп, и какие инструменты для этого использую.


Я не буду рассказывать, как рассчитывается скользящий стоп по индикатору ATR, так как этот вопрос хорошо освещен в статье «Управление торговлей с помощью ATR». Скажу только, что мне показалось не удобно вычислять скользящий стоп вручную после каждой новой свечи.

Хотя используемая для этого формула очень проста, тем не менее, я решил написать индикатор, который делал бы это вместо меня, а на графике отмечал бы точками места, куда я должен был бы перемещать скользящий стоп. Я его запрограммировал и назвал ATR_S. На графике вы можете видеть множество синих точек, их нарисовал мой индикатор. По мере движения цены, точки, то приближаются к свечам, то отдаляются, это потому что индикатор учитывает текущую волатильность рынка.

Скользящий стоп, учитывающий волатильность рынка. Часть первая.

Существует огромное количество способов управлять торговлей. Обычно всё управление сводится к выбору того, как передвигать стоп лосса. Но, можно и не использовать скользящий стоп, а например, определять цель прибыли и выходить из сделки только когда сработает тейк профит или стоп лосс. Я бы такой способ назвал «пан или пропал», т.е. если цена дойдет до цели, то будет получена хороша прибыль, а если она пройдя 50% пути, потом развернется и пойдет к стоп лоссу, то будет печально от того что была упущена большая потенциальная прибыль. Или, например, можно использовать фиксированный скользящий стоп лосс, т.е. пока цена идет в нужную сторону, передвигать стоп лосс через скажем, каждые 20 пипс. Но такой способ не учитывает текущую волательность рынка, а значит, есть шанс быть выброшенным из сделки раньше времени, но зато можно иногда фиксировать прибыль вблизи разворота цены.

Я считаю, что нет идеального способа управлять сделкой, но использование скользящего стопа, я думаю, имеет смысл. Я пробовал разные способы передвигать скользящий стоп и наиболее прибыльным мне показался способ, когда скользящий стопа перемещается по минимумам и максимумам ценовых волн. Про этот способ, а также про тот который я применяю сейчас, можно прочитать в статье Дона Даусона «Управление торговлей с помощью ATR».

суббота, 1 мая 2010 г.

В России закончилась соль или не забывайте про логику.

Когда я переводил статью Сэма Сейдена «Преобразование эмоций торгового зала биржи в ценовые графики» вспомнил одну забавную и поучительную историю, которая произошла несколько лет назад. Эта история лишний раз подтверждает, что в любой сфере нашей жизни никогда не помешает критическое мышление, и если кто-то что-либо покупает для последующей продажи, то он должен быть уверен, что найдется кто-то, кто купит у него это по более высокой цене.


Как-то в моем городе прошел слух, что у нас закончилась соль, и цена на неё будет расти. Люди звонили друг другу и рассказывали эту страшную историю. О том, что в городе нет соли и что цена на неё будет расти, мне рассказали разные знакомые, которые друг друга даже и не знают.