Как определить дивергенцию не используя индикаторы.

Я как-то уже писал по данному вопросу, но теперь решил снова поднять этот вопрос в связи с появлением перевода статьи Сэма Сейдена (Sam Seiden) "Те же самые инструменты, но другое мышление".

Подробно про то, что такое дивергенция и как она выглядит на графике рассказано во всех книгах по техническому анализу и все прекрасно знают, что это такое. Кстати, по-моему, дивергенция – это одно из немногих классических применений индикаторов, которое с пользой можно использовать в торговле на том же Форекс.


Дивергенция возникает, например, когда цена делает более высокий максимум, а индикатор с другой стороны не может сделать более высокий максимум. Дивергенция в техническом анализе – это расхождение между ценой и индикатором. И для неё требуется две составляющие, это цена и индикатор.

Дивергенция обычно используется для определения момента, когда тренд начинает выдыхаться и возможно временно остановиться или даже произойдет разворот и появится новый тренд в противоположную сторону. Стоит отметить, что дивергенция без дополнительного подтверждения не является сильным сигналом. В мире Price Action подтверждением дивергенции часто служить горизонтальный уровень поддержки/сопротивления или, например как в случае 4-х часовой стратегии MACD Филиппа Нела (Phillip Nel), для восходящего тренда дивергенция считается подтвержденной, если после неё цена не сможет сделать более высокий максимум, а сделает наоборот более низкий.

Я использую для определения дивергенции индикатор MACD. Гистограмма MACD растет или снижается, когда расстояние между, составляющими индикатор двумя скользящими средними значениями увеличивается или уменьшается. Соответственно когда цена проходит определенный участок графика, а затем начинается откат, то образуется «холмик» на MACD. Когда заканчивается откат и возобновляет первоначальное движение, то для того чтобы возникла дивергенция, цена не должна пройти большее расстояние, чем она прошла в первый раз до отката.

Другими словами, чем дольше длится движение в одну сторону без отката, тем сильнее разъезжаются МА и выше «холмик» на индикаторе, соответственно если при следующем движение после отката цена не пройдет тоже расстояние, то холмик получится меньше. Вот и дивергенция.

Так как же определить дивергенцию без индикатора? Что тогда будет расходиться с ценой? Ответ прост, дивергенция цены с индикатором появляется, когда расстояние между минимумами цены становиться короче, а это мы можем видеть и без индикатора. Соответственно, по расстоянию между откатами в тренде, мы можем определить является ли он по прежнему сильным и есть ли основания считать, что тренд заканчивается. Вот цитата из выше упомянутой статьи Сейдена, где он рассказывает об определении силы тренда без индикаторов:

«…расстояние между откатами (пивотами минимумов) уменьшается, по мере того как тренд движется вверх. Это означает, что тренд слабеет и вероятно скоро закончится. Скрывающаяся за этим логика заключается в том, что сильный трендовый рынок не делает частые откаты. Если он это делает, то значит это уже не сильный трендовый рынок…»

Комментарии

  1. Дмитрий, пользующийся ли до сих пор таким подтверждением как дивергенция?. 2 Вопрос: на что обращаем внимание. На уменьшающееся расстояние между откатами (минимумами волн) или на расстояние что цена прошла после отката проще говоря на импульс.?Это не всегда одно и тоже.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Нет, давно не смотрю на дивергенции, но при этом обращаю внимание на то что описал тут.

      Для дивергенции без индикатора смотрим на пройденное расстояние во время импульса, от минимума до максимума.

      Удалить

Отправить комментарий

Популярные сообщения из этого блога

Как определить тренд, его начало и окончание

Оценка уровней Спроса (Поддержки) и Предложения (Сопротивления). Часть 1.

Сила (Strength). Часть 2.