среда, 13 февраля 2013 г.

Цветовая дифференциация уровней Спроса и Предложения.

“- Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!”
Кин-Дза-Дза.

Без сомнения, академики не видели наш, я бы сказал, отличный советский фильм “Кин-Дза-Дза”, но тем не менее ввели у себя цветовую дифференциацию уровней Спроса и Предложения. Дифференциация, грубо говоря, это отличие или выделение чего-то среди себе подобных. Не все уровни Спроса и Предложения одинаково качественные и соответственно торговать от них надо по разному. А для более простого понимания качественности, академики, разделили их по цвету.


На этой картинке с файлом для оценки качества уровней, который выдают всем студентам академии, видно по какому признаку раздело их качество. Качество определяется от количества набранных баллов с помощью Усилителей Возможностей. А от количества баллов, уровню присваивается один из трех цветов. Как видно в правом нижнем углу картинки, в зависимости от качества уровня, используется разные методы входа. В итоге получается, что даже не на самом лучшем уровне можно войти в сделку.

Зеленые уровни. Это самые качественные уровни Спроса или Предложения, уровень имеет право называться зеленым, если смог набрать 9 и более баллов. На таких уровнях можно входить “по касанию”, т.е. отложенным ордером, который сработает как только цена пересечет уровень. Хочется видеть такие уровни почаще, но к сожалению, они встречаются реже всех.

Желтые уровни. Это уровни среднего качества и они встречаются намного чаще зеленых уровней. Такие уровни должны набрать больше 7 баллов, фактически получается 7-8 баллов. Особенность их в том, что академики рекомендуют входить на таких уровнях с “подтверждением”. “Подтверждение” - это когда мы видим, что цена развернулась на уровне и идет в нашу сторону. В качестве такого подтверждения можно использовать разные методы. Наиболее простые способы подтверждения описаны в переводе презентации по уровням Спроса и Предложения.

Красные уровни. Это не качественные уровни и ими завалены все графики. Академики не рекомендуют на них торговать, даже с подтверждением. Такие уровни не набирают больше 6 баллов. Вероятность получения убытка на таких уровнях выше, чем прибыли.

Я лично, записываю все баллы уровня во время их анализа и затем в зависимости от этого решаю как торговать на уровнях. Но иногда бывает сперва входу в сделку, а уже потом начинаю оценивать уровень по Усилителям и периодически оказывается они не набирают достаточно баллов, чтобы по ним торговать, а уж тем более входить по касанию. Бывает огорчаешься в такие моменты, ведь правила нарушаешь и обвинить за убыток не кого, кроме себя. :-)) Ниже картинка, того как я лично это делаю, но и файл академиков, тоже хорошо для этого подходит. (Там где голубая строка, на самом деле желтая, просто при выделении программа окрашивает строку в голубой цвет.)


На картинке видно, что я должен пропустить два уровня, а на двух войти с подтверждением. Уровней для входа по касанию, на тот момент не было.

12 комментариев:

  1. Спасибо большое за Ваши переводы и сайт.
    Что за программу для анализа Вы используете, скриншот, которой выложили?

    ОтветитьУдалить
  2. Это мой журнал сделок, написал его для себя, с заточкой под уровни, на платформе 1С.

    Но она для моего личного использования, другие в ней не разберутся. :-)

    ОтветитьУдалить
  3. Здравствуйте, скажите что вы понимаете под "продолжительным движением до разворота" и чем этот пункт отличается от усилителя "рис-вознаграждение", не могу уловить четкую разницу. И хотелось бы уточнить про пункт "подход к уровню" - я понимаю это подход цены к уровню перед образованием базы, а не первое касание уровня когда можно совершит сделку? Спасибо.

    ОтветитьУдалить
  4. "Продолжительное движение перед разворотом" - это моё личное наблюдение, оно не относится к классическим усилителям и не участвует в подсчете баллов. Пока у меня нет статистики под данному факту, но кажется что уровни, перед которыми было продолжительное движение, более устойчивые.

    "Риск/вознаграждение" считается от начала снижения (для уровня предложения), до начала роста, который донесет нас до момента входа. Т.е. в паттерне рост-база-снижение, это снижение. А "Продолжительное движение перед разворотом" это движение до образования уровня, т.е. в паттерне рост-база-снижение, это рост. Надеюсь смог объяснить. :-)

    Среди классических усилителей он скорее похож на элемент "Общей Картины", т.е. уровень перед которым будет продолжительное движение перед его базой, скорее всего будет виден на большем тайм фрейме. А если движение будет маленькое, скажем из 1-2 свечей, то его и не будет видно на большем ТФ, и цена скорей всего пройдет мимо этого уровня.

    "Подход к уровню" - это подход перед касанием, перед тем как сработает отложенный ордер, если он установлен. Но что он конкретно означает не могу сказать, т.к. не имею четкого понимания.

    ОтветитьУдалить
  5. Я внимательно изучил презентацию и видео из этого поста Jockera ( за что ему огромное спасибо )http://joker55511.blogspot.ru/2012/03/lesson-3-odds-enhancers.html
    Там как раз речь про усилители.
    "Продолжительное движение перед разворотом" - с вами полностью согласен по поводу ваших наблюдений. Но вот я не могу до конца понять что ребята из XLT имели ввиду под этим усилителем -Placement in Price Curve - в переводе это " нахождение цены на кривой" все что я смог понять из видио это то что важно где находиться цена по отношении к уровням на большем ТФ и если цена находиться предположим у уровня спроса на большем ТФ, то потенциал движения большой и можно делать свинг сделки на покупку, а если ваше 50%-75% то лучше делать интродей. Но я не пойму вот что - эти же понятия используются в усилители "большая картина".
    "Подход к уровню" что-то тут тоже не пойму, мы же оцениваем будущий уровень когда сформировалась база и произошел резкий выход из нее, а как можно оценить сделку по этому усилителю если это усилитель будет работать чуть ли не перед исполнением ордера?

    ОтветитьУдалить
  6. Да, усилитель "расположения на кривой" и "общая картина" (мне больше нравиться термин "общая картина", чем "большая картина" :-)) действительно похожи. Я про "расположение на кривой" видел упоминание только в друх ХЛТ, и есть предположение, чем они отличаются, но не знаю насколько верно.

    В "общей картине", насколько я знаю, мы оцениваем тренд и расположение ценового уровня, где мы входим по отношению к уровню с большего тайм фрейма. Но в том плане, что уровень предложения на маленьком ТФ должен быть в уровне предложения на большем ТФ и это хорошо. А если маленький уровень предложения находится в уровне спроса большего ТФ, то это плохо.

    Думаю под "расположением на кривой" имеется ввиду расстояние места входа от ценового уровня. Т.е чем ближе мы входим к уровню предложения, тем лучше. Если мы далеко ушли от уровня предложения и находимся ближе к уровню спроса, то вероятность начала роста больше, чем продолжения падения. Думаю в этом отличие, но не уверен.

    "Подход к уровню".
    Не всегда вход делается по отложенному ордеру, часто нужно дождаться подтверждения, что начался разворот, это уровни которые набрали меньше 9 баллов. На таких уровнях соответственно нужно будет находиться перед компьютером и тогда появится возможность его оценить. Это в принципе единственный усилитель, который возникает перед возможным входом в торговли, а не заранее, как остальные.

    ОтветитьУдалить
  7. Спасибо огромное Кеус за разъяснение и особенно за ваши блоги. Теперь в теории мне все более менее понятно, буду переходить к торговле. На самом деле я уже почти пол года торгую от уровней спроса и предложения, но не знал что они так называются. Я торговал на 5 мин и 15 мин фьючерсами, а так же я применял горизонтальные объемы в баре ввиде фильтров (уселителей). Эта стратегия позволила мне выйти в БУ, но не более того. По этому я решил, что мне нужны более четкие правила и больше системности и более качественные фильтры уровней и мне, если честно, хотелось избавиться от объемов и максимально упростить систему. Какое мое удавление было и восторг когда я нашел ваш блог и эту методику основную на тех же правилах, что и я применял. ( А то я уже начал разочаровываться в своей системе).

    ОтветитьУдалить
  8. Значит должно помочь перешагнуть через БУ, надеюсь в сторону плюса. :-)

    ОтветитьУдалить
  9. И у меня возникли вопросы по Placement on the curve/ Очень похоже на общую картину. Насколько я понял местоположение на кривой это как вы и писали: чем ближе к уровню большего ТФ тем лучше (1 балл - близко к большому уровню, 0- далеко от большого уровня), а общая картина - это торговля по большому тренду. Если 2 балла по тренду , и 0 баллов - против большого тренда, а 1 балл тогда за что? Ведь промежуточного варианта нет. По-моему Общая картина и так учитывает местоположение на кривой.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Общая картина один из самых важных усилителей, который состоит из двух частей: тренд и кривая. За каждую из имеющихся частей получаем по 1 баллу. Вот и получается, что общая картина максимум может быть 2 балла.

      Удалить
    2. Так и есть. В -общем я писал о том же, но вы изложили свою мысль понятнее чем я. Видимо поэтому и расположение на кривой не используют как отдельный усилитель.

      Удалить
    3. На самом деле я видео видео, где кривая рассматривалась как отдельный усилитель, помимо общей картины, по крайней мере мне так показалось. Вот только я так и не понял в чем отличие, чтобы выносить в отдельный усилитель, ну может быть на кривой нам не обязательно, считать нулем если уровень не в большем уровне, а рядом с ним. А может быть кривая выделена, чтобы мы могли однозначно понимать. когда покупать, а когда продавать, ещё до подсчета баллов усилителей.

      Удалить