Оценка результатов торговой сделки.
Во время общения трейдеров между собой они часто говорят о результатах своей торговли, о том, сколько они сделали пипс или долларов за одну сделку и так далее. Чаще всего при торговле на рынке Форекс результат после закрытия сделки считают в пипсах, реже в деньгах (валюте своего депозита). Также периодически можно видеть, после демонстрации, каким либо трейдером своей торговли, описания на сколько процентов был увеличен или уменьшен его депозит.
Я хочу рассмотреть и выявить, на мой взгляд, наиболее объективный способ оценки торговли, точнее каждой отдельно взятой сделки. Т.е. не результат всей торговли за месяц или год, а просто одной сделки. У меня были случаи, когда я видел демонстрацию сделки и трейдер говорил, что сделал на ней 100 пипс и я думал, «Молодец, так держать», но затем смотрел и оказывалась, что она была сделано на дневном тайм фрейме (для торговли на дневном графике это маловато, я думаю), а в добавок у него стоп лосс был в 250 пипс (это означает, что один убыток может уничтожить результат 2—3 его положительных сделок), в общем, сделка вроде положительная, но очень плохая. А чтобы такого не было, необходим объективный способ оценки сделки. Чтобы можно было изначально понять, как прошла сделка без необходимости уточнять на каком рынке она была осуществлена (форекс, акции, фьючерсы и т.д.), на каком тайм фрейме (минутный или дневной график), скольким трейдер рисковал для получения этой прибыли и т.п.
Я вижу 4 способа оценки результатов сделки на рынке Форекс:
1. Деньги.
2. Процент от торгового счета.
3. Пипсы.
4. Соотношение риска и вознаграждения.
В деньгах обычно редко кто оценивает отдельно взятую сделку, так как это не много говорит о качестве проведенной торговли. В деньгах можно понять только была ли сделка прибыльной или убыточной. Когда кто-то говорит, что сделал на какой-то сделке 50$, то не возможно понять на сколько она была успешной, так как на прибыль в деньгах напрямую влияет мани менеджмент. Может трейдер вошел несколькими лотами на дневном тайм фрейме и закрыл сделку через 10 пипс при условии, что у него стоп был на 500$. Для торговли внутри дня 50$ это отлично, но для дневного или недельного графика может показаться мало, я уже не говорю про то, что неизвестно скольким трейдер рисковал для получения этих денег. В деньгах хорошо подводить итоги месячной, квартальной и т.д. торговли. В общем, придется выяснять множество дополнительной информации.
Процент увеличения или уменьшения счета обладает, на мой взгляд, теми же недостатками, что и оценка с помощью денег.
Чаше всего сделку оценивают в количествах пипс. Оценка в пипсах немного исключает влияние конкретно выбранного мани менеджмента, размера лота и т.п., но по-прежнему не много говорит о самой сделке. Если мы не знаем, на каком тайм фрейме происходила торговля, то и не знаем, много ли получилось прибыли. Даже выбранная для торговли валютная пара может повлиять на оценку в пипсах. Я имею ввиду, волатильность разных пар. Например, у пары USDJPY средняя волатильность 24-х баров на графике М30 будет 12 пипс, а у GBPUSD при тех же условиях валатильность равна 26 пипсам, т.е. в два раза больше. А значит для USDJPY прибыль в 30 пипс на М30 может считаться не плохой, в тоже время для GBPUSD такая прибыль будет не очень хорошей.
На мой взгляд, наилучшая оценка результатов торговли от одной сделки – это соотношение риска к вознаграждению (такую оценку используют в академии трейдинга). Т.е. скольким мы готовы были рискнуть для получения прибыли. Если вознаграждение превысило риск в 3 раза, то это хороший результат, а когда меньше то уже хуже. С такой оценкой нам уже без разницы на каком рынке была сделка, на какой валютной паре, на каком тайм фрейме и какой был размер лота. А если сделок с хорошим соотношением риска к прибыли большинство или вознаграждение значительно превышает риск, то можно однозначно заключить, что этот человек является успешным трейдером.
Думаю, найдется не мало трейдеров которые скажут, что соотношение риска к прибыли это ерунда и его не стоит учитывать при торговле. Кто-то даже сошлется на слова ветерана направления торговли Price action James16, который в одном из своих сообщений на форуме говорил, что ему безразлично насколько его стоп больше полученной прибыли. Но вот только они забывают, что у James16 количество прибыльных сделок, с его слов, превышает 90%, а при таком количестве прибыльных сделок действительно становится не важным насколько вознаграждение превысило риск. А трейдеров с таким результатом в мире можно пересчитать по пальцам, а когда начинающий трейдер не учитывая ничего, начинает относиться к риску также как и матерый James16, то становится немного печально, ведь у трейдера-новичка положительных сделок часто меньше чем убыточных. А значит, даже удачная стратегия становится убыточной.
В общем, я считаю, что наиболее правильно и удобно говорить о результатах сделки в терминах соотношения риска к вознаграждению, а не с точки зрения полученных денег, пипс или процентов от торгового счета.
Я хочу рассмотреть и выявить, на мой взгляд, наиболее объективный способ оценки торговли, точнее каждой отдельно взятой сделки. Т.е. не результат всей торговли за месяц или год, а просто одной сделки. У меня были случаи, когда я видел демонстрацию сделки и трейдер говорил, что сделал на ней 100 пипс и я думал, «Молодец, так держать», но затем смотрел и оказывалась, что она была сделано на дневном тайм фрейме (для торговли на дневном графике это маловато, я думаю), а в добавок у него стоп лосс был в 250 пипс (это означает, что один убыток может уничтожить результат 2—3 его положительных сделок), в общем, сделка вроде положительная, но очень плохая. А чтобы такого не было, необходим объективный способ оценки сделки. Чтобы можно было изначально понять, как прошла сделка без необходимости уточнять на каком рынке она была осуществлена (форекс, акции, фьючерсы и т.д.), на каком тайм фрейме (минутный или дневной график), скольким трейдер рисковал для получения этой прибыли и т.п.
Я вижу 4 способа оценки результатов сделки на рынке Форекс:
1. Деньги.
2. Процент от торгового счета.
3. Пипсы.
4. Соотношение риска и вознаграждения.
В деньгах обычно редко кто оценивает отдельно взятую сделку, так как это не много говорит о качестве проведенной торговли. В деньгах можно понять только была ли сделка прибыльной или убыточной. Когда кто-то говорит, что сделал на какой-то сделке 50$, то не возможно понять на сколько она была успешной, так как на прибыль в деньгах напрямую влияет мани менеджмент. Может трейдер вошел несколькими лотами на дневном тайм фрейме и закрыл сделку через 10 пипс при условии, что у него стоп был на 500$. Для торговли внутри дня 50$ это отлично, но для дневного или недельного графика может показаться мало, я уже не говорю про то, что неизвестно скольким трейдер рисковал для получения этих денег. В деньгах хорошо подводить итоги месячной, квартальной и т.д. торговли. В общем, придется выяснять множество дополнительной информации.
Процент увеличения или уменьшения счета обладает, на мой взгляд, теми же недостатками, что и оценка с помощью денег.
Чаше всего сделку оценивают в количествах пипс. Оценка в пипсах немного исключает влияние конкретно выбранного мани менеджмента, размера лота и т.п., но по-прежнему не много говорит о самой сделке. Если мы не знаем, на каком тайм фрейме происходила торговля, то и не знаем, много ли получилось прибыли. Даже выбранная для торговли валютная пара может повлиять на оценку в пипсах. Я имею ввиду, волатильность разных пар. Например, у пары USDJPY средняя волатильность 24-х баров на графике М30 будет 12 пипс, а у GBPUSD при тех же условиях валатильность равна 26 пипсам, т.е. в два раза больше. А значит для USDJPY прибыль в 30 пипс на М30 может считаться не плохой, в тоже время для GBPUSD такая прибыль будет не очень хорошей.
На мой взгляд, наилучшая оценка результатов торговли от одной сделки – это соотношение риска к вознаграждению (такую оценку используют в академии трейдинга). Т.е. скольким мы готовы были рискнуть для получения прибыли. Если вознаграждение превысило риск в 3 раза, то это хороший результат, а когда меньше то уже хуже. С такой оценкой нам уже без разницы на каком рынке была сделка, на какой валютной паре, на каком тайм фрейме и какой был размер лота. А если сделок с хорошим соотношением риска к прибыли большинство или вознаграждение значительно превышает риск, то можно однозначно заключить, что этот человек является успешным трейдером.
Думаю, найдется не мало трейдеров которые скажут, что соотношение риска к прибыли это ерунда и его не стоит учитывать при торговле. Кто-то даже сошлется на слова ветерана направления торговли Price action James16, который в одном из своих сообщений на форуме говорил, что ему безразлично насколько его стоп больше полученной прибыли. Но вот только они забывают, что у James16 количество прибыльных сделок, с его слов, превышает 90%, а при таком количестве прибыльных сделок действительно становится не важным насколько вознаграждение превысило риск. А трейдеров с таким результатом в мире можно пересчитать по пальцам, а когда начинающий трейдер не учитывая ничего, начинает относиться к риску также как и матерый James16, то становится немного печально, ведь у трейдера-новичка положительных сделок часто меньше чем убыточных. А значит, даже удачная стратегия становится убыточной.
В общем, я считаю, что наиболее правильно и удобно говорить о результатах сделки в терминах соотношения риска к вознаграждению, а не с точки зрения полученных денег, пипс или процентов от торгового счета.
Комментарии
Отправить комментарий