суббота, 16 февраля 2013 г.

Общая картина (Big Picture)

Начало.

На этом усилителе строятся многие стратегии академиков. Данный усилитель необходимо учитывать всегда. Под анализом Общей Картины подразумевается определение направления основного тренда и расположение уровней Спроса и Предложения на большем тайм фрейме, по отношению к тайм фрейму на котором будет выполнен вход в рынок.

Тайм фрейм Общей Картины зависит от стиля торговли. Например, если входы выполняются на 5 минутном графике, то в качестве Общей Картины может рассматриваться 60 минутный график. Если поиск уровней Спроса и Предложения для последующего входа будет выполняться на 60 минутном графике, то Общую Картину надо смотреть на дневном графике. Если для входа выбирается 4-х часовой график, то Общую Картину надо анализировать на недельном графике и т.д. Но в любом случае даже если торговля выполнятся внутри дня на минутных графиках, дневной тайм фрейм рекомендуется тоже рассматривать.

Общая Картина оцениваться по 2-х балльной системе.

2 балла присваивается тогда, когда, например, тренд на большем тайм фрейме направлен вверх, а уровень Спроса на меньшем тайм фрейме, от которого будет вход, находиться вблизи уровня Спроса на графике с Общей Картиной. Соответственно уровню Предложения может быть присвоено 2 балла, если мы на большем графике находимся в нисходящем тренде, а сам уровень располагается вблизи уровня Предложения с большого тайм фрейма.

1 балл уровню Предложения присваивается, если на графике с Общей Картиной тренд направлен вверх, но тем не менее уровень находиться в уровне Предложения большого тайм фрейма. Тоже самое касается уровня Спроса, но в нисходящем тренде и большем уровне Спроса.

Соответственно 0 баллов получает такой уровень Предложения, который располагается в восходящем тренде большого тайм фрейма перед большим уровнем Спроса. Уровень Спроса не получает не одного балла, если общий тренд направлен вниз, а сам уровень Спроса, находиться перед уровнем Предложения с тайм фрейма Общей Картины.

60 комментариев:

  1. Везде пишут, что цена движется из-за дисбаланса спроса и предложения. Не могу понять о каком дисбалансе может идти речь, если на рынке форекс любой сделке всегда соответствует контрсделка и, если кто-то купил, то кто-то ему продал. Баланс всегда 1 к 1 и ни долей больше или меньше.
    Каждый трейдер видит в своём терминале в каждый момент времени цену, отфильтрованную сервером брокера. Мой маркетмейкер говрит, что на сервер поступают котировки по уже реально совершённым сделкам. Вот я и не могу ничего понять с этим самым балансом. То ли на самом деле сервер учитывает не только совершённые сделки, но и обещания их совершить (отложенные ордера или просто предложение/спрос, ещё не удовлетворённые). То ли просто цена вдруг движется потому что и покупатели и продавцы вдруг одновременно решают продавать/покупать всё дороже/дешевле. Тогда логика отсутствует напрочь.
    Лично моя общая картина насчёт баланса пока очень размыта :).

    ОтветитьУдалить
  2. На любом рынке всегда есть кто-то, кто продает и кто-то кто покупает. Иначе самой сделки бы не было.

    Форекс такой же рынок как и любой, только тут деньги за деньги покупают и продают. :-))

    ОтветитьУдалить
  3. Лучше всего почитать про дисбаланс спроса и предложения у первоисточника тут, особенно у Сэйдена про это в каждой статье рассказывается с яркими примерами, та же статья про авокадо.

    Но если разговор про то что рынками управляют маркет мейкеры, а не спрос и предложение, то советую завязывать с трейдингом, на таких рынках кроме них никто заработать не сможет. Мне в этом плане проще, стадию обвинения всех вокруг в заговорах я уже прошел. :-)))

    ОтветитьУдалить
  4. Кеус,вы обиделись на мой коммент? Зря!
    Я же написал не для того,чтобы укусить побольнее.Это было предложение поработать над этим вопросом коллективно

    ОтветитьУдалить
  5. Необычная была выбрана форма предложения диалога. :-))

    Мне с теорией спроса и предложения всё понятно, и я уже столько про это разговаривал, что даже устал, не знаю, что ещё можно сказать.

    Сама теория спроса и предложения не плохо освещена в любой книге по экономике. Все экономисты мира считают, что рынки так работают. Сейден, так как он непосредственно крутился внутри Чикагской биржи, утверждает, что точно так же работают и все биржи. И он просто показал как спрос и предложение выглядит на ценовом графике.

    Мне кажется, если принять тот факт, что рынком управляет спрос и предложение, а не маркет мейкеры и не пересечение скользящих средних, то надо сосредоточится на том как этот спрос и предложение выглядит на графике и как распознать моменты с самым сильным дисбалансом.

    ОтветитьУдалить
  6. Добрый вечер,Кеус! Мысль про скользяшие средние управляющие рынком забавна.К счастью моих потомков ныне живущих и будущих,я из тех,кто признает факт, что рынком управляет спрос и предложение,наверно с пелёнок.
    Ну а теперь по теме:как этот спрос и предложение выглядит на графике и как распознать моменты с самым сильным дисбалансом.По-моему,надо обратить внимание на работу центра взаиморасчетов(clearing room).Ведь информация на экран поступает именно оттуда.Если моя мысль покажется тебе бредовой,извини за беспокойство.

    ОтветитьУдалить
  7. Кто управляет рынком у меня вопроса не вызывает - тот кто его создал таким и владеет всей скрытой от нас информацией.
    Хочется понять откуда берётся дисбаланс, если каждой покупке в любой момент времени соответствует продажа.
    Баланс спроса и предложения (и их дисбаланс) получается учитывается по фактическому объёму (в лотах)? То есть на цену и изменение её движения влияют не только и не столько исполненные ордера (это их баланс всегда 50% на 50%), а ещё не исполненные приказы?
    Хочет кто-то купить 10000 лотов. А такого предложения и нету на данный момент. Продают постепенно по 1, 5, 10 лотов трейдеры. Цена по логике должна снижаться, чтобы привлекать те самые 95% постоянно проигрывающих мелких трейдеров продавать, видя снижение цены. Или она будет расти в этом случае, ведь дисбаланс именно в сторону спроса? Но кто ему будет тогда продавать, видя, что цена растёт и откуда тогда возьмутся те самые постоянно проигрывающие 95%?
    Вот как ни пытаюсь сложить для себя сам принцип формирования цены, пока нелегко всё продвигается. Весь секрет и ключ в самих серверах, заносящих ордера трейдеров в базу, сопоставляющих их, и по какому-то принципу просчитывающих и выводящих на экраны этим трейдерам ежесекундно меняющиеся котировки.

    ОтветитьУдалить
  8. Горгона Рекс: "надо обратить внимание на работу центра взаиморасчетов(clearing room)"

    Но я так понимаю, что всё что у них там есть, нам никогда не увидеть. Мы можем видеть только цену, значит с ней и придется работать. Тем более этот центр всё равно просто выполняет указания банков, а уже банки побуждает к этому как раз желания купить или продать по какой-то причине.

    Сейден в одной статье рассказывал, что когда он работал на бирже и выполнял ордера учреждений, то подписывал документ, согласного которому, ему запрещалось торговать на себя, т.к. он видел, то что не видят остальные участники рынка. И эта информация не выходила дальше его комнаты, в которой он работал и его крупные клиенты тоже её не знали.

    Но если можно, то по конкретней, что именно мы можем видеть из центра взаиморасчетов, кроме цены.

    ОтветитьУдалить
  9. Дмитрий Витальевич Поляков: "Хочет кто-то купить 10000 лотов. А такого предложения и нету на данный момент. Продают постепенно по 1, 5, 10 лотов трейдеры. Цена по логике должна снижаться, чтобы привлекать те самые 95% постоянно проигрывающих мелких трейдеров продавать, видя снижение цены. Или она будет расти в этом случае, ведь дисбаланс именно в сторону спроса? "

    Будет расти. Когда есть спрос и его не могут удовлетворить, то цена начинает расти, чтобы привлечь тех кто готов его удовлетворить. По мере роста будут находиться те кто готов продавать по новой выросшей цене. Если в момент, когда был выставлен спрос, никто не хотел продавать, то нет смысла поднимать цену по чуть-чуть, её сразу поднимают на много.

    Но ещё есть такой интересный момент, что выше обязательно будет уровень, где собралось много продавцов, согласных по той цене продавать. Соответственно цена будет расти до того места, где удовлетворение спроса будет выглядеть как движение цены в бок.

    Когда цена снова вернется к месту где возник огромный спрос, есть вероятность, что там снова захотят купить, но предложений опять будет мало и цена вырастит по новой. Тут то мы и входим.


    Дмитрий Витальевич Поляков:
    "Но кто ему будет тогда продавать, видя, что цена растёт и откуда тогда возьмутся те самые постоянно проигрывающие 95%?"

    Постоянно проигрывающие увидят рост и у них индикаторы начнут показывать сигналы к покупке, но к этому времени, обычно, спрос будет уже удовлетворен и они войдут как раз там, где предложений уже больше чем это кому-то нужно. Проигрывающие увидят падение, их индикаторы опять скрестятся, сигнализируя о продаже, они войдут, но цена будет уже на уровне спроса, который прошлый раз поднял цену. Есть большая вероятность, что цена снова там начнет расти, а вот вечно проигрывающие продают в уровень спроса, но там уже все хотят покупать.

    ОтветитьУдалить
  10. Дмитрий Витальевич Поляков: "Вот как ни пытаюсь сложить для себя сам принцип формирования цены, пока нелегко всё продвигается."

    Просто надо пытаться привести это к обычной нашей жизни. Есть такое понятие как сезонный спрос на тот же сахар. Когда настает сезон варенья и все покупают сахар, то появляется на него спрос. Если бы вы были продавцом и внезапно у вас начали покупать огромными партиями, то вы естественно будете цену завышать, т.к. всё равно будут покупать и повышать будете пока не перестанут, либо не вернется к нормальным объемам.

    Никто не будет продавать по низкой цене, когда есть большой спрос, разве что нерадивый коммерсант, который явно долго не протянет, тем более скорей всего у него выкупят всё конкуренты и перепродадут по большей цене.

    Суть в том, что рано или поздно всегда найдется, кто-то кто готов удовлетворить спрос, по приемлемой цене для обоих сторон.

    Тоже самое никто не будет покупать, что-то по завышенной цене и её придется снижать, чтобы иметь возможность продавать, а не хранить товар на складе. Когда сезон варенья заканчивается, сахар уже не нужен в таком объеме и глупо оставлять цену на том же уровне, тем более если более ушлые конкуренты начнут её снижать.

    А вот если на рынке царить монополия и им управляют несколько лиц, то и цену менять не надо. Если бы сахар поставлял бы монополист, то мы бы всегда покупали его по высокой цене, т.к. спрос и предложение на таком рынке не влияют на ценообразование, а только кучка пузатых дядек.

    ОтветитьУдалить
  11. Всем добрый день! Спасибо Дмитрию Витальевичу хорошую тему поднял.Только не нагружайте себя мистикой(это по поводу:тот кто его создал таким и владеет всей скрытой от нас информацией.)
    А теперь по теме:Но если можно, то по конкретней, что именно мы можем видеть из центра взаиморасчетов, кроме цены.
    Вариант первый: одна заявка на покупку – одна заявка на продажу
    На экране видим ,что цена отметилась на этом уровне

    Вариант второй: много заявок на продажу – много заявок на покупку(и все по одной цене)
    На экране : цена стоит на месте,но что-то должно измениться.А меняются объёмы,если навести курсор на свечу с малым телом,то мы это и увидим
    Таким образом,я думаю можно оценить уровень Спроса и Предложения,а также величину дисбаланса.
    (На то,что написано выше,я напишу,когда прочту внимательно и осмыслю)

    ОтветитьУдалить
  12. Я подозревал, что скорей всего имеются ввиду объемы. Ничего не могу сказать плохого или хорошего про них. Знаю только, что академики не используют объемы для оценки уровней, даже на акциях, где самые настоящие и лучшие объемы на мой взгляд.

    Если есть подозрения, что анализ тиковых объемов может помочь в оценке уровней, то конечно попробуйте, только в реальном времени надо тестировать, месяца 3 хотя бы, чтобы наверняка знать, что они могут помочь.

    Что я знаю от академиков про объемы, так это то что интерпретируются они не так как в книгах обычно пишут. На хорошем уровни объемы должны быть мизерные, а в традиционном анализе объемов, наоборот, должен быть больший объем.

    Маленький объем опять же объясняется спросом и предложением. Если сильный дисбаланс на уровне, то большие объемы торгов произойти не успевают, т.к. одного из участников в сделки очень мало, а значит и объем будет маленький. Если много продавцов и покупателей, то объемы будут на уровни большими, но дисбаланс между ними маленький, плюс цена из-за этого наверняка будет долго топтаться на месте.

    В общем, мне пока хватает усилителей, их наличие или отсутствие и так отфильтровывают массу уровней. Стараюсь следовать совету всех академиков, не усложняйте, оставляйте всё простым. А добавление того или иного параметра в анализ, его усложняет.

    Если объемы помогут скажем убрать 70% убыточных сделок, то отлично, то что надо, если результат будет тот же или на пару процентов выше, то и не стоит их использовать в анализе уровней. Я так думаю. То же правильное определение тренда, позволит не брать уровни против тренда, а значит в разы улучшить свои результаты.

    ОтветитьУдалить
  13. Совсем написанным в последнем посте согласен.
    Усилители - это мощный инструмент.(но они дают качественную оценку.А хотелось бы научиться измерять и величину дисбаланса, и силу уровня). А чтобы настаивать на использовании объемов,конечно нужна солидная статистика.Я пока выхожу из этой темы. Окунусь поглубже в статьи академиков.Конечно семь дней небольшой срок.Когда я набрёл на этот сайт,то за это время у меня мозги закипели от этого моря интересной информации.Вам, Кеус, риспект за большую работу по продвижению статей академиков в массы.

    ОтветитьУдалить
  14. Горгона Рекс, не считаю мистикой тот факт, что создатели этого рынка, придумывавшие и придумывающие законы его функционирования существуют. Также не секрет, что за этим рынком следят регуляторы и оказывают на него воздействие.
    Дмитрий описывал случай, когда его друг работая даже на бирже подписывал докуиент о неразглашении. То есть даже на отдельно взятой бирже информации о рынке гораздо больше, чем доступно любому трейдеру в терминале.
    Существуют и центры куда стекается информация со всего мира. Иначе хаотичность этого рынка нельзя было бы регулировать вообще, что могло привести к катастрофам (экономическим) в мире.
    Для меня тот факт, что существуют центры, управляющие этим рынком глобально, абсолютно реален. Другое дело, что это для трейдера мало чем может помочь в торговле. Хотя... Знание рынка как он есть считаю не помешает.

    ОтветитьУдалить
  15. Дмитрий Кеус, действительно, хочется поблагодарить вас за вашу работу. Один из немногих сайтов, где захотелось остановиться и читать статьи. Тоже много чего почерпнул, хотя даже и малой части всего не прочитал.

    ОтветитьУдалить
  16. Мне почему то кажется, что на этом рынке всё не так просто, как на обычном рынке торгующем сахаром например. Когда мы покупаем сахар мы не даём обязательство продавцу что придём через некоторое время, чтобы сдать ему его обратно в надежде получить прибыль от сделки. При арбитражных сделках трейдера система не может не учитывать его обязательство совершить противоположную сделку после открытия позиции.
    Хотя мой маркетмейкер и убеждает меня, что открытие и закрытие позиции для сервера -это две разные сделки, которые обе отправляются на рынок. Но в то же время признаёт, что процесс обработки ордеров сервером и сам принцип формирования цены и подачи её мне в терминал - это тайна любого брокера. Сам считаю, что обязательство совершить противоположную сделку трейдером на уже известный объём при открытии трейдером любой позиции просто не может не учитываться сервером. Купил по такой цене 10 лотов, а сервер записывает и учитывает - должен будет продать 10 лотов.
    Если бы всё было просто и больший объём (не сделок, а денег) спроса толкал бы цену вверх, то большинство бы выигрывало на рынке и он бы не существовал. 70% денег в спросе 30% в предложении - цена рвёт вверх и 70% в выигрышной позиции - только ждут сколько именно им брать прибыли. Но кто обеспечит прибыль большим деньгам, если в предложении только 30% рынка.
    Это грубый пример, нужно конечно учитывать, что торгуют на разных периодах, таймфреймах, внутри дня, инвестируют на средний и долгий период, да и торгуют по всему миру. Но какой-то ключевой моент мне кажется есть и с этим самым обязательством совершить контрселку. По крайней мере кому надо, тот знает в каждый момент сколько держат и должны будут продать и сколько держат и должны будут купить и по каким ценам они брали (как раз на каких уровнях сосредоточены их открытия сделок). Одни ожидают более высокой цены, другие более низкой.
    И так же практически убеждён, что система (цена на рынке форекс) не пойдёт в сторону большинства, т.е. в ту сторону, которая принесёт прибыль именно большинству открытых позиций. Как то наоборот там всё работает.
    Согласен, что чем проще подход, тем успешнее торговля. Но всё может быть так же просто, только немного наизнанку. :) Смутно я описал, но на деле пока вся сложность этого рынка и его понимание на порядки сложнее у меня в голове.
    Жду когда всё уляжется, пока даже не начинаю торговать. Нужно понимание, спокойствие и дисциплина.
    P.S. Не обращал внимания как пишется моё имя. Немного непривычно читать обращение к себе по имени отчеству. :)

    ОтветитьУдалить
  17. Не знаю, мне кажется такие детали не влияют на образование цены. Цена приходит в равновесие, когда она устраивает и покупателей и продавцов. А такие моменты на графике она идет боком. Если цена не устраивает продавцов или покупателей, она начинает изменяться. На графике это выглядит как движение вверх или вниз.

    Думаю то что вы выше описано, просто детали разных рынков. Я например недавно только узнал, что в розничных сетях, оплата поставщику происходит не сразу по поступлению товара, (как это обычно делается в других отрослях), а только когда магазин этот товар продаст, т.е. расплата может растянутся на месяца, пока не будет реализован товар. Но всё это детали, на цену сахара или ещё чего-то, наверное не особо влияет. Т.е. я не вижу почему изменение такого механизма повлияет на цену в ту или иную сторону.

    Мы с Сейденом к сожалению не друзья, я просто перевожу его статьи. :-)

    ОтветитьУдалить
  18. Ребята я не о том,чтобы копаться в серверах брокеров и др.могучих организаций.Цитирую Сайдена("Две наиболее важные картины на графике" ):"Чтобы определить места разворота рынка и его движения с большой степенью точности,...вы должны уметь определять на рынке реальное количество спроса и предложения.".Я об этом .

    ОтветитьУдалить
  19. Если учитывать что после открытия позиции трейдер обязан будет совершить противоположную сделку и то, что сервер обязательно это учитывает и просчитывает, то это должно только помочь понять устройство самого рынка.
    Если для примера упростить немного ситуацию и представить:
    пусть сейчас котировка 1,5000
    ниже - по курсу 1,4990 открыто ордеров на покупку количеством 1000 лотов;
    по курсу 1,4980 - 2000 лотов;
    и так далее, на некоторых уровнях ниже настоящей цены открыто всего позиций на покупку объёмом 100 000 лотов.
    Представим теоретически, что выше этой цены нет открытых позиций на продажу пары. То есть при существующей цене 1,5000 абсолютный дисбаланс спроса и предложения - 100% спроса.
    При отсутствующем предложении рынок уже "должен" всем купившим трейдерам прибыль, т.к. цена выросла.
    Если сервер "помнит", что эти трейдеры просто ждут и обязаны теперь все совершить продажу своих объёмов, то это значит, что цена не только не будет расти в существующем дисбалансе, но и скорее обрушится с гапом.
    То есть я хочу сказать, что наличие большего объёма открытых позиций по покупке не должно толкать цену вверх. Потому что система знает прежде всего, что они теперь просто обязаны продать весь этот объём. И рост цены в этом случае будет работать как раз против обязательного предложения обеспеченного покупками трейдеров.
    Для понимания уровней считаю совсем не лишним разобраться именно с позициями двух противоположных сделок открываемых каждым трейдером.

    ОтветитьУдалить
  20. Горгона Рекс.
    Полностью согласен с последним постом, но реальный спрос и предложение Сейден определяет с помощью усилителей возможностей, о которых академики пишут в своих статьях. Возможно слово "количество" в статье вызывает ассоциации с "объемом", но на самом деле разговор идет об усилителях академиков.

    А про них мы уже многое знаем и остается только правильно их оценивать, т.е. объективно.

    ОтветитьУдалить
  21. Дмитрий Витальевич Поляков.
    Кажется немного понял, что вызывает у вас путаницу. Совершенно верно, уже открытые позиции не будут влиять на цену, но после покупки не только не будет роста, но и снижения не будет. Потому что спрос уже удовлетворен, все ордера выполнены. Если цена и начнет расти или снижаться, то уже не из-за нас, мы удовлетворены.

    Если в месте где мы указали, что хотим купить не будет никого кто хочет продать, то мы и не войдем никогда в сделку. Мы будем сидеть и смотреть как наш ордер висит и не может исполниться. Поэтому даже в терминале МТ4 есть такое понятие как "максимальное отклонение", которое мы можем задать.

    Получается если мы указали, что хотим купить только по 1.5000 без всяких отклонений, но никто не скажет, что хочу продать по этой цене, то мы так и будем сидеть с неисполненным ордером. А если мы укажем отклонение от нашей цены, то компьютер или человек исполняющий ордер, купить по большей или меньшей цене от нашей заявленной, чтобы вовлечь в сделку продавцов с другим предложением. Это будет выглядеть как рост или падение цены.

    Например, мы все видим и знаем случаи, когда цена пробивает уровень спроса и получается свеча с большим хвостом вниз. Это как раз тот случай, когда кто-то дал распоряжение купить по цене уровня, но там нет достаточно продавцов, но есть продавцы ниже, их система хвостом и активирует их, и частенько это бывают стопы.

    В общем, если мы уже купили и ждем роста, чтобы продать по большей цене, мы уже не участвуем в ценообразовании и её никуда не двигаем. (Кроме случаев когда наш стоп или тейк профик рядом с текущей ценой.) А если мы ещё не купили, то цена начнет двигаться, чтобы выполнить наш ордер. Логично, что если я хочу много купить, то никто не будет мне занижать цену, ну попадется несколько "несчастных" продавших по более низкой цене чем я хотел, но в основном, чтобы удовлетворить весь мой объем придется цену повышать и тогда набегут, желающие продать.

    ОтветитьУдалить
  22. Не могу согласиться, что мы не войдём в сделку, если нет предложения. Всё зависит от брокера и условий исполнения ордеров. Мой маркетмейкер гарантирует исполнение "по рынку". Что значит нет предложения, а цена - это что? Брокер мне транслирует котировку в терминал, которая выбрана из многих его сервером и является наилучшей для меня. Одним словом, если я вижу котировку и вхожу по рынку в любую сторону, мой ордер будет однозначно исполнен и противоположной стороной по сделке будет тот контрагент брокера, чья котировка транслировалась мне.

    ОтветитьУдалить
  23. Моё мнение, что цену на рынке форекс двигают вовсе не ордера трейдеров. Они оказывают какое-то влияние, но не напрямую. Вот буквально: мой маркетмейкер (крупный банк - не называю чтобы не сочли за рекламу) гарантирует минимальный спред фиксированный. При этом объясняет котировку в моём терминале так: у нас (у него) 31 крупный контрагент на рынке (электронные торговые системы роде Блумберг, крупные банки наши и зарубежные и т.д.). Они постоянно транслируют свои котировки и мой брокер выбирает самую выгодную для меня и передаёт мне в терминал. То есть котировки (и их изменение) - это котировки крупных маркетмейкеров (создателей рынка), они являются одновременно и предложением и спросом (с учётом спреда брокера). Трейдер просто может согласиться и заключить сделку, а как менять котировку в следующую секунду уже решают эти самые крупные игроки.

    ОтветитьУдалить
  24. Насчёт свечей с большим хвостом вниз. Всё зависит от таймфрейма. На одном - это свеча с хвостом вниз. На более мелком - это такая же волна - сначала цена опустилась, потом поднялась. Причём сила этих спусков и падений может быть различной. То есть рынок вёл себя по разному, но на каком-то таймфрейме это всё будет выглядеть как одинаковая свеча с хвостом. Если же мы возьмём ещё более мелкий таймфрейм вплоть до тикового, то и та волна будет представлять из себя ещё большее количество волн и перемен маленьких трендов. Свеча с хвостом - это так выглядит паттерн снижение - база - рост на одном баре.

    ОтветитьУдалить
  25. Если мы уже купили и ждём роста (даже если у нас не выставлен стоп-лосс и тейк профит), то наш ордер то выполнен, но наша позиция не закрыта у нашего брокера. Мы просто только "вошли" в этот рынок и учавствуем в нём. А закрыть мы её теперь обязаны (в отличие от решения об открытии или в отличие от отложенных ордеров). Наш ордер с покупкой находится в базе его сервера и просто не может не учитываться самим брокером и всем рынком в целом.
    Откуда тогда рынку известны некоторые уровни и куда именно "тянут" цену крупные игроки. Им известно сосредоточение объёмов открытых позиций (входов) по уровням и с ними они и работают. Чем крупнее игрок, тем о большей части рынка у него информация, вплоть до регулятора со своим центральным компьютером, который знает о рынке форекс всё.

    ОтветитьУдалить
  26. Когда я говорил мы, я имел ввиду банки и прочие крупняки, которые используют форекс для своей деятельности, так короче было писать. :-)) Банки используют форекс по прямому его назначению, для обмена валютами с другими банками. Я не имел ввиду нас, с нашими сто доллларовыми счетами, чьи ордера возможно даже не уходят дальше сервера ДЦ, что бы они не говорили. Мы не влияем на спрос и предложение, у нас для этого ресурсов нет. А вот банки влияют.

    Банки не видят больше чем мы, если это было бы так, то это уже не был бы свободным рынком. Все банки видят ту же информацию, что и мы, если одному банку будут предоставлять больше информации чем другим, то остальные уйдут с такой площадки. А банки обменивают валюту в зависимости от спроса и предложения на неё.

    Я думал, что вы пытаетесь понять как работает спрос и предложение, поэтому такие портянки расписывал, пытаясь помочь, но похоже это просто спор, что форекс не свободный рынок и им управляет кучка людей и охотятся за нашими центовыми стопами, а не обычный рынок, на котором цена определяется спросом и предложением.

    Я не буду переубеждать в обратном, не вижу в этом смысла. Мой совет завязывать с форекс, если им управляют маркет мейкеры. Попробуйте акции, фьючерсы, опционы и т.п. Надеюсь вы не думаете, что этими рынками управляют маркет мейкеры и предоставляют информацию избранным лицам. (Кстати, в США за такое можно реальный срок получить, при том даже просто за использование такой информации, не говоря уже за слив.)

    Я раньше тоже думал, что форекс управляют маркет мейкеры, а не продавцы и покупатели. И из-за этих маркет мейкеров я ещё не миллионер. Я даже стал рассматривать рынок акций и оказалось, там у меня был бы такой же процент убытков как на форекс, при том я это делал в разные периоды с разными стратегиями.

    Соответственно делаю вывод, либо рынком акций тоже управляет кучка людей, которая двигает цену на акции как им захочется (на сотни тысяч акций!). Либо рынок форекс такой же свободный как и рынок акций и никто не мешает делать там деньги. Поэтому я остался на форексе и не дергают на другие рынки, т.к. если я здесь не могу делать деньги, то и на других рынках не смогу.

    ОтветитьУдалить
  27. Не знаю, про все ХЛТ не скажу, но в тех что я видел, про объемы даже не вспоминают. Конечно, несколько раз по несколько минут им уделяли, но времени на обсуждение усилителей не сопоставимо больше тратят. Если бы они были так же важны, то их бы включили в список усилителей.

    Скажу больше, индикаторам они внимания больше уделяют, чем объемам. :-) Но уверен на 100%, что среди академиков есть те кто постоянно использует объемы. Точно также как некоторые из них постоянно используют индикаторы. А есть те кто ничем из этого не пользуется. Просто это дополнительный инструмент, который не особо влияет на решения где продать, а где купить. Просто это кому-то надо для более комфортной торговли. Если бы они использовали объемы так же как усилители, я бы об этом наверное знал бы и сам бы их использовал. Но если им они не нужны для прибыльной торговли, то и мне значит тоже не нужны.

    Если интересуют объемы, то конечно же используйте их, пропишите их использование в своих торговых правилах и торгуйте. Может быть это как раз то, что будет на вас работать. Не надо отбрасывать ни чего, что вам кажется имеет закономерность, с помощью которой можно делать деньги. Надо пробовать и тестировать. Самое главное не увлекаться. Я лично стараюсь разобраться с тем что есть у академиков.

    ОтветитьУдалить
  28. (Обнаружил грамматическую ошибку,поэтому удалил,чтобы её исправить)Извините за назойливость,но Сайден в статье "Trading Tools You May Not Find in Books" пишет:"Volume, in my opinion, is one of the most misunderstood pieces of information when used for assessing trading and investing opportunities. While there are many misunderstandings with volume." и далее:"As you can see in the example below, at the turn in price, there is actually very low volume and this is because supply and demand are soooooo out of balance."(сколько эмоций он вложил в слово "soooooo";ну очень похоже на 5000000).Я предполагаю,что на занятиях а XTL и OTA они уделяют понятию volume много времени

    ОтветитьУдалить
  29. Да мы тут не лингвисты, так что если грамматическая ошибка не искажает смысл, то и бог с ней. :-)

    ОтветитьУдалить
  30. Я предполагаю,что усилители - это их фишка(бренд,замануха).Прошу не вопринимать мою назойливость с объёмами болезненно.Я всего лишь интересуюсь мнением
    человека,мнение которого я посчитал интересным.
    А по поводу:"стараюсь разобраться с тем что есть у академиков",я привожу цитаты из статей академиков,а именно из статьи Сэма Сайдена

    ОтветитьУдалить
  31. Просто русский язык для меня родной.Свои ошибки стараюсь исправлять сам.Хорошо запомнилось,как в институте читал лекции по политэкономии человек,который родился и вырос в Беларуссии.И вот когда слышал"усе","устретились",то это очень сильно отвлекало от процесса.Поскольку и предмет был мягко говоря не очень интересный,а тут ещё этот акцент у лектора-преподавателя,у которого предполагается высокая культура владения языком.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Неактуально уже, и все же. После знаков препинания идет пробел. А между словами "ни надо" проставлять по несколько пробелов. Достаточно, и правильно, одного пробела.

      Плохо стараетесь исправлять ошибки в родном языке.

      Удалить
  32. Усилители - это то про что они всегда говорят и это то чему они учат с первого же занятия. Именно с помощью усилителей они фильтруют уровни.

    Они индикаторы тоже постоянно показывают как использовать с привязкой к уровням, но они не говорят, что мы их должны использовать в торговле. Если хочется, то почему бы нет? Просто объемы явно выходят за пределы их курса.

    В одной статье есть ответ Сейдена про объемы. Если хочется их использовать, то поможет капать в том направлении как их используют в академии.

    http://www.priceactionfx.ru/2009/11/blog-post_02.html

    ОтветитьУдалить
  33. Дмитрий, я действительно пытаюсь разобраться в устройстве самого рынка и в том, каким образом формируется котировка на нём. Также одним из наиболее интересных моментов для меня, что представляют из себя уровни на разных таймфреймах, между которыми происходит изменение направления движения котировок.
    В этом процессе познания нет смысла переубеждать меня что форекс свободный. Свободный от чего? Так как свобода - очень расплывчатое понятие и я только пытаюсь очертить для себя границы этой самой свободы.
    Конечно я не думаю, что этим рынком управляют маркет мейкеры, им управляют те, кто придумал сам рынок и вводят правила и условия его функционирования. Я писал об этом. И это далеко не секрет. И информация от всех брокеров (маркет мейкеров) обязана предоставляться регуляторам, которые её собирают и анализируют.
    При этом не могу не порадоваться, что я не резидент США и меня не будут подтягивать в тюрьму за попытку понять границы их свободы.
    :) Однако управление этим рынком - это совсем не основная тема, о которой я с вами переписывался.

    ОтветитьУдалить
  34. Глобальный рынок Форекс

    Все вопросы к Сейдену, он лучше знает как работает форекс. :-))

    ОтветитьУдалить
  35. Ах, да. Забыл написать что я имею ввиду под свободным рынком, это тоже самое, что и Сейден имеет ввиду под свободным рынком. Термин кстати довольно известный, вот ссылка на википедию.

    Свободный рынок

    ОтветитьУдалить
  36. Дмитрий хочу вас предостеречь что Горгона Рекс вас завуалированно троллит!

    ОтветитьУдалить
  37. Да, похоже на то, но без троллей в интернете не куда. :-)

    ОтветитьУдалить
  38. Горгона, не надо спамить комментарии с оскорблениями, я их буду удалять. Напиши последнею часть своего поста, та что по делу.

    ОтветитьУдалить
  39. А теперь к делу.На днях я наткнулся на интересную книгу "Markets and Market Logic".В ней есть места,где буквально по шагам,рассказывается,как работает рынок.Этой темой интересовался Дмитрий Витальевич Поляков и ты можешь помочь ему, переведя эти места.Кеус,ты несправедлив: разве коммент Foxs'a непохож на открытый троллинг????

    ОтветитьУдалить
  40. Я перевожу только то что мне лично интересно, потому что любой перевод требует много времени, любая статья отнимает не один вечер. Поэтому не смогу в этом помочь, но я видел несколько книг на русском языке про работу форекса, но не читал. Когда их просматривал, то в некоторых была именно информация о том как работает рынок, а не описание граальных индикаторов, как обычно бывает. Думаю, что если Дмитрий захочет подробно углубиться в этот вопрос, то сможет найти эти книги.

    P.S. Я согласен в какой-то степени с FoXs. :-) Но лучше оставить это дело, потому что иначе оно превратиться в ругань, что никому не интересно. Лучше уж за объемы агитируй. :-)

    ОтветитьУдалить
  41. насчет дисбаланса думаю так -сидит опр число трейдеров в позиции buy и в опр момент закрывают позиции (они никому не продали -просто вышли из рынка)кол-во своб-й валюты увеличилось -предложение выросло -цена пошла вниз .второй аспект дисбаланса-куча трейд-ов торгует по одним и тем же системам но в разных таймфреймах (на 5 минут сигнал на продажу и одновременно на 15 минут на покупку) плюс торгуют из разных точек мира (скорость связи и обновления котировок не одинакова да и брокеры разные с разной скоростью принимают ордера-отсюда колебания ).3 аспект часовые пояса и открытие и закрытие бирж выход новостей -в общем все что рынок учитывает на него и влияет

    ОтветитьУдалить
  42. "сидит опр число трейдеров в позиции"
    КРУТО!!! Чтобы такое проделать, понадобиться рота Баффетов. Только кто им даст бабки на такую чушь.

    (скорость связи и обновления котировок не одинакова да и брокеры разные с разной скоростью принимают ордера-отсюда колебания )
    По-моему скромному мнению,это может сказаться только на минутном фрейме или на тиках.Да и то на небольшом временном отрезке.

    ОтветитьУдалить
  43. Читаю ваши коменты и дивлюсь. Вы реально думаете что знание того как реально работает рынок вам поможет в получении прибыли. Эти разговоры больше похожи на почему снигерс в одном магазине дороже чем в другом. Смотрите реально на вещи вы все равно не сделаете свою биржу чесную. Вместо этого надо учиться работать с тем что есть,не капаться в том что не даст практической пользи или то чтовам не позубам изменить. Всех устраивает биржа такая какая она есть,в противном случае ее бы не было

    ОтветитьУдалить
  44. Я тоже думаю, что лучше сосредоточиться на практических моментах, т.е. на техническом анализе, той его части, как все эти процессы, связанные со спросом и предложением, выглядят на ценовом графике.

    Хотя знать, в общих чертах что скрывается за движением цены будет полезно, в плане осознанного принятия данного метода торговли.

    Я видел много разных систем торговли, но практически не в одной не было такого сочетания теории и практики, того как всё это сочетается на графике. Обычно, тупо говорят входи здесь, выходи там, а почему именно так и сами не знают, просто в какой-то книжке увидели что так делает кто-то. :-)

    В общем, по мне так действительно лучше понять как эти уровни выглядят на графике и какие из них лучше для торговли, не говоря уже о том, чтобы знать куда идет общий тренд.

    ОтветитьУдалить
  45. "не капаться в том что не даст практической пользи"
    Откуда вы узнали: даст практической пользи или не даст?
    Вы господь Бог,что ли?
    "то чтовам не позубам изменить"
    По-моему,никто ничего менять не предлагал.Изменения происходят,когда человек вникнет в проблему,сформулирует задачу и потом решит её.После этого появляются компьютеры,американцы высаживыются на Луну,начинает работать Интернет.А Сэм Сайден печатает статьи на тему Спроса и Предложения.Некоторые читают эти статьи и начинают что-то понимать в работе форекса.

    ОтветитьУдалить
  46. Тем, кому будет интересен(полезен) данный сайт(обьёмы,открытый интерес и прочие мелочи рыночной жизни),вот ссылка:
    http://www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/exchange-volume.html

    ОтветитьУдалить
  47. Если был бы всегда баланс то цена бы просто стояла на месте и не было бы ни одного человека кто смог бы на этом заработать!!! По моему это очевидно, друзья!!! ))
    Если Вы пытаетесь разобраться в устройстве самого рынка ,то начните изучать его не со стороны терминала а со стороны учебника по экономике... Хотя бы с первых его двух глав...

    ОтветитьУдалить
  48. Спасибо joker'у за добрый совет. Но существуют не только две первые главы учебника по экономике,а также системный подход,статьи авторов - современников(исключительно написанные почему-то на англицком).Ну и не стоит забывать классиков: ПРАКТИКА КРИТЕРИЙ ИСТИНЫ.

    ОтветитьУдалить
  49. Прежде всего спасибо за труды.
    По поводу "Общей картины", не кажется ли вам, что академики (возможно нарочно) перемудривают с терминами?
    Это правило в принципе сопоставимо с совпадением направления трендов на младшем и старшем ТФ + "запас хода" или я что-то не так понял?

    ОтветитьУдалить
  50. Не думаю, что они перемудрили, просто вы встретили нечто похожее ранее в какой-то книге или ещё где, вот и кажется что ваш термин или то как он описывается лучше. Если бы изначально знали бы про общую картину академиков, то казалось бы что другие не домудрили. :-)

    Помимо тренда в одну сторону на разных ТФ тут ещё учитываются уровни с большего тайм фрейм, на которых, если хочется, можно торговать в сторону тренда общей картины и против тренда с меньшего тайм фрейма.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Этот комментарий был удален автором.

      Удалить
    2. Этот комментарий был удален автором.

      Удалить
    3. Спасибо большое Дмитрий, что находите время отвечать на вопросы, прочитал диалог очень понравились ваши ответы, решил расширить свой коммент
      хотелось бы добавить лишь для тех кого интересует тема "Откуда берутся котировки на рынке Форекс или как они формируются ?"
      Котировки на рынке форекс не формируются, на форексе происходит межбанковский обмен валютами, а котировки берутся для обмена с СМЕ где и происходит формирование котировок на основании заявок на покупку или продажу фьючерсных контрактов. Если бы это было не так то котировки на форексе отличались бы от котировок на фьючерсном рынке.
      Рост или снижение цены происходит в зависимости от поданных заявок крупных участников рынка, они делятся на три основные группы Хеджеры, Спекулянты и Безотчетники, как правило две первые группы задают движение на рынке. Хеджеры хеджируют свои риски, они не зарабатывают на спекуляции, и они лучше всего знают рынок, а Спекулянты зарабатывают на этом рынке как спекулянты и те и другие иногда закрываются по стопам, это нормально даже для крупных участников рынка.
      Теперь что касается объемов, да дейстительно именно разница в объемах покупки и продажи непосредственно имеет влияние на цену актива, и именно объемы и двигают цену в ту или иную сторону, однако не возможно предугодать когда именно крупные участники рынка будут увеличивать объемы в ту или иную сторону это зависти от различных факторов от выступления глав центробанков, от экономических показателей, от ситуации на рынке в целом.
      В крупных банках и в крупных промышленых гигантах сидят целые армии аналитиков и анализируют различные показатели для того что бы зарабатывать деньги, а мы хотим что бы один трейдер мог проделывать такую работу это просто не реально , даже если вы и знаете что крупные участники играют на повышение или понижение и знаете заранее что они будут вливать в рынок большие объемы играя в ту или иную сторону, вы всеравно никогда не узнаете когда именно произойдет это движение, на этой неделе или следующей, а за это время ваш депозит может закрытся по маржинколу поскольку они крупные делают ставки по круному.
      Я знал до того как начал читать этот блог, что объем двигает ценой, однако спасибо вам Дмитрий что объяснили как именно это отражается на графиках с ценой.
      Если я не прав пусть кто то опровергнет мои аргументы. С уважением Виталий.

      Удалить
    4. Удален комментарий. Зачем? Для чего? Что секретного было?

      Удалить
    5. Бывает удаляют, не знаю почему. Ты тоже вроде иногда так делаешь. :-)

      Удалить
    6. Мне бывает стыдно за свои слова, за откровенную тупость))

      Удалить
    7. Последний комментарий Вадима попал в спам, наверное из-за цикла добавления и удаления. При том настоящий корейский спам проскочил, но благодаря ему нашел потерянный комментарий. :-)

      Удалить