пятница, 7 декабря 2012 г.

Правильное определение границ уровней спроса и предложения

Одна из наиболее частых проблем, с которой сталкиваются многие трейдеры, изучая по статьям академиков, принципы торговли по уровням Спроса и Предложения, это то как правильно определить границы этих уровней. В статьях академиков про это не говориться, т.к. они данную информацию приберегают для своих студентов. Для меня долгое время правильное определение границ уровней Спроса и Предложения было не совсем понятным и я определял их по разному, в зависимости от моей стадии их понимания, пока не увидел в записях XLT как надо правильно это делать.

Разговор пойдет не о том, где именно расположен уровень и насколько он качественный, а разговор будет о том, где именно надо нарисовать на ценовом графике верхнею и нижнею линии уровня, т.е. границы этого уровня. Все кто читал статьи, знают, что уровень это не линия на графике, а зона, диапазон, область и т.д., называйте как хотите.

Границы уровня Предложения.


На графике показано как академики учат рисовать уровни Предложения. Опять же, тут не стоит вопрос насколько каждый из этих уровней качественный, сейчас главное увидеть, где была нарисована нижняя и верхняя граница уровня. Как можно видеть, верхние линии всех уровней Предложения, нарисованы по максимумам свингов. Т.е. по верхнему хвосту свечи, которая сделала самый высокий максимум в конкретном свинге. Вроде просто.

А вот определение нижней границы, немного сложнее, но тоже достаточно просто. Все что нам нужно, это знать какая свеча в конкретном свинге сделала самый высокий максимум, а она нам уже известна, по ней мы рисовали верхнею границу уровня. Нижнею границу уровня надо рисовать по нижней части ТЕЛА этой свечи. Всё. Получается диапазон уровня Предложения состоит из тела и верхнего хвоста свечи, сделавшей самый высокий максимум.

Границы уровня Спроса.


Границы уровня Спроса определяются точно также как и уровня Предложения, но зеркально. Нижняя линия рисуется по минимуму свинга, а верхняя по верхней границе тела свечи, которая сделала самый низкий минимум в конкретном свинге.

17 комментариев:

  1. Почему-то мне кажется,что нижнюю границу зоны предложения нужно рисовать по нижней части тела или тени медвежьей свечи(независимо от того делает ли она максимум или нет)!Кстати все ваши скриншоты подтверждают это.Каково Ваше мнение?

    ОтветитьУдалить
  2. Академики говорят, что не важно будет это медвежья или бычья свеча, это должна быть свеча, которая создала максимум. На графике с уровнями предложения не на всех уровнях нижняя граница нарисована по красной свечи, если такое есть то это просто совпадение.

    А если имеются ввиду мои старые графики, то там я еще не знал как они говорят это делать и просто строил свои догадки, ведь надо же было их как-то рисовать. :-)

    ОтветитьУдалить
  3. А как академики объясняют данный способ построения областей?

    На мой взгляд, такое примитивное определение внутренней границы области спроса/предложения вряд ли правильное. Например, каких размеров будет зона предложения, если максимум создан большой медвежьей свечей?

    ОтветитьУдалить
  4. Вроде не как не объясняют, в тех видео что я видел по крайней мере. Может быть в других видео, что-то объясняют, которые мне не доступны.

    Если зона создана большой свечей, то уровень будет широкий. Но у них есть масса методов торговли по таким уровням. И уточнение уровня на меньшем тайм фрейме и вход после разворота и т.д. Я например (и у академиков подобное видел), часто в таких случаях рисую линию по телу какой-нибудь меньшей свечи.

    ОтветитьУдалить
  5. В статье "Вопросы о спросе и предложении к Сэму Сейдену и его ответы" Сем говорит: "Хорошая идея быть уверенным, что подавляющее большинство сделок находится между вашими двумя линиями. Конечно, мне было бы проще сказать, включайте или не включайте фитили свечей, но правда в том, что когда вы изменяете тайм фрейм, то некоторые фитили становятся телами свечей, а некоторые тела фитилями. Смотрите на эту область на двух различных тайм фреймах, чтобы определить, где было большинство сделок, и нарисуйте там свои линии. Использование максимумов и минимумов не плохая идея, но из-за этого стоп лосс может быть слишком большим, а это плохо. В примере выше, я нарисовал линии по краям всего ценового действия, так как с такими линиями один успешный студент прислал мне график. Это тоже хороший способ..."

    Другими словами, для построения зоны спроса/предложения стоит смотреть на меньший ТФ, выделяя там скопление свечей на развороте. ИМХО.

    ОтветитьУдалить
  6. Это как раз один из способов для торговли на широких уровнях. Конечно его тоже надо применять при необходимости. :)

    Получается уже 2 способа как можно делать при торговли на широких уровнях, которые исходят от самих академиков. Так же на вскидку знаю ещё 3 способа торговли по широкому уровню с уменьшением стоп лосса не переходя на меньший тайм фрейм. Итого уже 5 штук. Остается только выбрать какой лучше подойдет в конкретной ситуации или что больше нравиться.

    Кстати, можно брать всю свечу включая оба хвоста, так некоторые академики делают.

    ОтветитьУдалить
  7. Где можно поподробнее ознакомиться с этими пятью способами ???
    И каким способом академики определяют качество уровней ???

    ОтветитьУдалить
  8. Про некоторые из этих 5 способов можно найти намеки в статьях академиков, но лучше поискать в видео с XLT, там не только про них говорится.

    Качество уровней определяется с помощью усилителей возможностей. Практически все они описаны в статьях академиков. В этом блоге также есть описание этих усилителей. Чем больше усилителей есть у уровня и чем качественней эти усилители, тем качественней сам уровень.

    ОтветитьУдалить
  9. Привет Кеус, хочется услышать твое мнение по уровням. Вот мой скрин уровней https://dl.dropbox.com/u/34098968/Urovni.png

    1. Могут ли уровни плотно прилегать к друг другу как у меня 4 и 6.
    2. Может ли считать за уровень движение которое сформировался в результате отскока от другого уровня, как например уровень 6 или все же нужно ждать подход к уровню 4 так как именно там предложение, а 6 это не уровень это просто реакция на отскок от уровня 4? Спасибо.

    ОтветитьУдалить
  10. Сложно сказать, я вроде не встречал четкого определения, что делать с такими уровнями. И сам постоянно мучаюсь таким же вопросом. Думаю тут надо сделать личный выбор, что же с ними делать. Вижу 3 варианта.

    Первый это считать что уровень 6 это просто тест уровня 4, соответственно на 6 не входим а входим только на 1.

    Второй это каждый такой уровень считать независимым, в том случае если один в другого не сильно глубоко погрузился, то торгуем на каждом из них как на новом. Часто бывает более чем 2 уровня таких как на картинке, а может быть больше. Получается как бы лесенка, в которой один уровень тестирует другой. Т.е. уровень 4 будет уже протестированным, а уровень 6 будет новым и на нем входим.

    Третий вариант, считать оба уровня как один большой. Т.е. входим внизу уровня 6, а стоп лосс ставим выше уровня 4. Конечно если такой большой уровень умещается в риск менеджмент.

    В общем, единственное что могу сказать, это выбрать какой-то вариант и его постоянно придерживаться, не переключаясь между ними.

    ОтветитьУдалить
  11. Огромное спасибо. Самое интересное цена сначала отскочила от 6, потом от 4 ну и потом пробила оба этих уровня. Значит на обоих уровнях было предложение, конечно его не хватило что-бы остановить движение.
    https://dl.dropbox.com/u/34098968/Urovni.png

    ОтветитьУдалить
  12. Неправильно ссылку дал выше. https://dl.dropbox.com/u/34098968/Urovni%202.png

    ОтветитьУдалить
  13. В данном случае лучший вариант оказался номер два, но к сожалению такое не всегда бывает. И что в итоге решил с такими уровнями делать?

    ОтветитьУдалить
  14. Ну, наконец-то хоть кто-то нормально объяснил. Теперь бы еще понять, где эти зоны стоящие, а где нет.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Усилители возможностей для этого используются.

      Удалить
  15. Пришёл к выводу, что усилители возможности, калькулятор - не являются "панацеей от всех бед". Формирование базы, её структура имеют значительное значение.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Само собой усилители это не всё что треубется для успеха. Их надо ещё правильно оценивать и иметь дисциплину с терпением. Может быть структура база как-то и помогает, не знаю. Надо статистику иметь, подтверждающую это. Если это не просто ощущения от одной или двух сделок, то может стать фишкой твоей стратегии.

      Удалить