воскресенье, 6 июля 2014 г.

Три способа определения границ уровней спроса и предложения

На самом деле можно разными способами определять границы уровней спроса и предложения, главное выбрать для себя какой из них лучше подходит и использовать его постоянно в своей торговле.

Академики предлагают нам три различных механических способа рисования границ уровней. Можно без сомнения придумать свой метод рисования границ, но нужно понимать все его плюсы и минусы. Хотя зачем изобретать колесо, если есть достаточно механические и простые способы это сделать.

Три способа определения границ уровней спроса и предложения

На рисунке показаны три способа размещение линий на границах уровня предложения. (Для уровней спроса правила рисования границ уровня такие же, соответственно зеркальные.) Следует отметить, что верхняя линия на всех примерах рисуется по максимуму хвоста базовой свечи, а значит не с проста, что именно там располагается верхняя граница уровня предложения, а не в каком-то другом месте.

Для того что бы выбрать какой способ подходит лучше, надо понимать основные плюсы и минусы каждого из них и делать осознанный выбор. После чего описать его в торговом плане и придерживаться ему постоянно.

Способ №1. Верхняя граница уровня рисуется по максимуму базовой свечи, а нижняя граница уровня по минимуму базовой свечи, т.е. по минимуму нижнего хвоста этой свечи.

Плюсы:

  • Из-за того, что граница, а значит место входа находится очень далеко от максимума, то вероятность достижения её ценой является самой высокой из всех. Получается чаще всего будут срабатывать лимитные ордера и будет больше всего сработавших сделок.


Минусы:

  • Будет самый большой стоп лосс из всех способов, потому что получается самый широкий уровень.
  • Будет самое низкое вознаграждение, опять же из-за большой ширины уровня.


Способ №2. Верхняя граница уровня рисуется по максимуму базовой свечи, а нижняя граница уровня по минимуму тела базовой свечи.

Плюсы:

  • Из-за того что ширина уровня получается средняя, то цена будет доходит достаточное количество раз до нижней границы уровня. Сделок будет меньше, чем при способе №1, но не намного.
  • Размер стоп лосса будет средний.
  • Вознаграждение будет относительно среднее.


Минусы:

  • Ничего не придумал. :-)


Способ №3. Верхняя граница уровня рисуется по максимуму базовой свечи, а нижняя граница уровня по верхней границы тела базовой свечи. Другими словами уровень рисуется по низу верхнего хвосту базовой свечи.

Плюсы:

  • Самый маленький стоп лосс из всех, потому что ширина уровня получается самой маленькой.
  • Самое большое вознаграждение, опять же из-за полученной ширины уровня.


Минусы:

  • Будет меньше всего сработавших сделок, потому что нижняя граница уровня находится ближе всего к максимуму и цена не часто будет до туда доходить, особенно на самых сильных уровнях.


После рассмотрения всех достоинств и недостатков каждого из предложенных академиками способов рисования границ уровней спроса и предложения можно заметить, что первый и третий способы являются противоположностью друг друга.

При способе №1 мы получаем больше всего сработавших сделок, но при этом самый большой убыток, в случае если уровень не отработает. При способе №3, мы наоборот получим меньше всего сработавших сделок, но при этом у нас будет очень маленький стоп лосс. Получается №1 для агрессивных трейдеров, а №3 для консервативных и осторожных.

Способ №2 усредняет достоинства и недостатки других способов, в результате чего мы получаем приемлемый размер стоп лосса и достаточное количество сработавших сделок. При том если посмотреть по графикам, второй способ дает не намного меньше сделок, чем первый.

Кроме всего прочего, академики всегда рекомендуют использовать способ №2 и сами чаще всего им пользуются. По моему №2 выигрывает по сравнению с №1 и №3.

5 комментариев:

  1. Этот комментарий был удален автором.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. 9 баллов и более идеал, 7-9 нормальный, всё что меньше даже внимания не обращаем.

      Удалить
  2. Здравствуйте. Я понимаю так, что база уровня - это скопление свечей (сделок) в определенном диапазоне, и выделять нужно весь диапазон. То есть диапазон для нас - это можно сравнить с линией обороны одной из сторон, мы надеемся на то, что она удержится от натиска противоположной стороны.
    Вообще ведь тела - это тени, на более большом таймфрейме, а тени - это тела на меньших тф.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Можно конечно и всё скопление свечей выделять под базу, всё равно никому не известно точное место, где там цена развернется, потому и используется зона, а не линия. Но если под базу брать все свечи, то база получится очень широкой, а нам надо минимизировать размер стопа и тем самым увеличить потенциальную прибыль и сократить убыток. Также по одной свече база рисуется более механически, чем когда по скоплению, оно получается уже менее механическим и больше подгоняться будет под текущее настроение трейдера. Я пока не узнал про то как академики рисуют уровни отмечал их по наибольшему скоплению тел свечей, но это никогда не давала уверенности, что делаю правильно и одинаково каждый раз.

      Да, на большом ТФ тень свечи, а на меньшем это может быть скопление десятков свечей, но чтобы себя не путать такими мыслями, надо выбрать конкретные таймфреймы и их придерживаться не отвлекаясь на другие. То что на дневном ТФ одна свеча на М5 будет как тренд вверх и вниз, при том не малый, но это не мешает взять дневную свечу для определения границ уровня и не важно как она выглядит на меньших ТФ.

      Удалить