вторник, 29 сентября 2015 г.

Какие типы уровней существуют (РБС/СБР и СБС/РБР), их сильные и слабые стороны

Следующая тема в перечне вопросов для написания основы торгового плана или стратегии - это используемые паттерны уровней спроса и предложения. С одной стороны эти паттерны легко распознаются на графиках, а с другой стороны, т.к. мне не известны механические правила их определения, то иногда бывают сложно отнести уровень к тому или иному паттерну. При том каждый из этим паттерном может быть уровнем спроса или предложения.

Существуют два основных типа паттерна - это Рост-База-Снижение (РБС) / Снижение-База-Рост (СБР), которые часто называют местами разворота цены и Рост-База-Рост (РБР) / Снижение-База-Снижение (СБС), которое называют ещё “лежачим полицейским” или паузой в движении цены. Достаточно подробно и с картинками эту тему раскрыл Райан Уоткинс в одной записи занятий XLT, которую я перевл.

РБС отличает от СБС, тем что перед тем как образовалась база и последующее снижение, цена имела рост и чем он продолжительней тем лучше. Зеркальным образом то же самое относится и к СБР, где должен быть продолжительное снижение перед базой.

На этом графике я отметил наиболее очевидные уровни СБР и РБС:

Рост-База-Снижение / Снижение-База-Рост.

А вот тот же самый график, но тут я уже отметил некоторые очевидные РБР и СБС:

Рост-База-Рост / Снижение-База-Снижение или “лежачий полицейский”.

Как я выше упомянул, мне не известны механические правила разделения этих двух типов паттернов. Когда они очевидные как на графиках выше, то проблем нет. Но бывают не достаточно очевидные, как на картинке ниже. Это опять же эпизод из графиков выше, но я не смог однозначно отнести его к какому-либо паттерну. Склоняюсь к тому что это скорее СБС, потому что рост в нем не поднялся выше последней красной свечи и получилось как бы движение внутри свечи, типа в бок, но с другой стороны рост продлился две свечи. Как результат приходиться эти уровни относить к одному или другому типу в зависимости “от настроения”, что очень плохо для торговой стратегии.

СБС или РБС

Самое главное, что необходимо сделать с этими паттернами для использования их в торговой стратегии, это решить как на них торговать.

Рост-База-Снижение / Снижение-База-Рост.

Этот тот тип паттернов, который я рассматриваю как места для входа на любом из таймфреймов. Именно их я ищу как полюса кривой спроса и предложения на общей картины и как места, где наиболее вероятен разворот тренда и как места для входа в рынок.

Рост-База-Рост / Снижение-База-Снижение или “лежачий полицейский”.

Само то что “академики” называют этот паттерн “лежачим полицейским”, уже во многом его характеризует. Этот паттерн, когда он стоит перед движение цены, не может остановить это движение, а только притормозить, точно также как на дороге, “лежачий полицейский” только заставляет автомобили сбросить скорость, но не развернуться.

В связи с чем я не буду входить на “лежачих полицейских”, а буду их использовать как цели прибыли для закрытия части позиции по мере развития сделки.

Но не смотря на всё это, есть один из способов как использовать “лежачих полицейских” для входа в рынок и извлечения прибыли. Ищем паттерн РБР/СБС на графике общей картины, скажем дневном или недельном и когда цена в него войдет, то переходим на меньший таймфрейм, и ищем возможность для входа на возможном краткосрочном отскоке от “лежачего полицейского”. Другими словам можно им воспользоваться для входа в краткосрочную, внутри дневную торговлю. На рабочем таймфрейме я не буду использовать для входа паттерн РБР или СБС.

Покупка AUDUSD.

Покупка AUDUSD

Ну и в заключении пример использования паттерна СБР на моей текущей сделке, в которой я нахожусь на момент публикации статьи. Купил на уровне спроса, который является паттерном Снижение-База-Рост. Так же на общей картине, которым является дневной таймфрейм у нас присутствует СБР. Так же тут есть образовавшийся после отскока РБР, а так же возможно не совсем однозначный паттерн.

25 комментариев:

  1. Так называемые РБР и СБС работают ничуть не хуже если использовать их по тренду. Поскольку доподлинно неизвестно, чьи ордера находятся на том или ином уровне, а также неизвестно, кто и с каким ожесточением будет их защищать, выбор в пользу того или иного уровня представляется весьма сомнительным. Наиболее логичным и перспективным в этой ситуации было бы использование любых уровней с последующим удержанием позиции до момента перелома тренда. В таком контексте уровни типа СБС и РБР, а также границы небольших консолидаций, зачастую предоставляют наилучшие возможности с соотношением риск/доходность от 1:10 до 1:20 и выше.

    ОтветитьУдалить
  2. "Именно их я ищу как полюса кривой спроса и предложения на общей картины..."

    Кеус, что означает эта фраза? Ведь базы типа "Рост-База-Снижение / Снижение-База-Рост" ищутся как макс/мин цены.
    Тогда получается, что у тебя под "полюсами кривой спроса и предложения" понимаются макс. и мин. ценового графика? Т.е. получается, что ценовой график и кривая спроса/предложения - это одно и то же?

    Не уверен. Вчитываясь в некоторые работы Сейдена и др. академиков, склоняюсь к мысли, что кривая спроса и предложения - это всё же некая средняя линия движения цены. Та средняя, от которой цена на данном таймфрейме как резинка "растягивается" приблизительно на одинаковое максимальное удаление то в одну, то в другую сторону.

    Эту среднюю, а также степень "растяжки" от неё, не обязательно наносить на график. Вполне можно ощущать, если достаточно опытный. И если "растяжка" приблизительно достигла своего максимума (далеко на кривой спроса/предложения), при этом одновременно упёршись в зону спроса/предложения - вероятность разворота существенно возрастает. Ведь все знают, что сильно "растянутая резинка" всегда возвращается назад в среднее состояние "покоя".
    Как-то так)). Это моё мнение.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Нет, кривая спроса и предложения подразумевает не среднею, а именно две противоположности спрос и предложение. И академики говорят о ней так как в книжках по экономики описано.

      Кривая спроса и предложения видна на графике и именно её мы ищем, а выглядит она как минимумы и максимумы цены на графике. Для продажи нам нужно чтобы уровень предложения был как можно дальше от уровня спроса, не от середины между ними, а именно от противоположного уровня.

      Удалить
    2. Мы не берем какую-то среднею вычисленную через какую-то математическую формулу, если ты об этом. А берем уровни и можем между ними нарисовать серединную линию и она будет на одинаковом расстоянии от уровней. Возможно я просто не понимаю о чем речь.

      Удалить
  3. По сути, эта средняя кривая является той кривой, на которой спрос и предложение в среднем уравновешены для данного ТФ. Следовательно, если горизонтальная база на момент подхода к ней цены оказывается сильно удаленной от этой средней кривой, то значит в этой базе вероятно имеет место существенный дисбаланс между спросом и предложением.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. По середине между уровнями считается, что это место где существует баланс и там возможно лучше не входить. Думаю правильно. Но мне кажется тут ты немножко перемудриваешь. :-) Можно смотреть как далеко цена от противоположной кривой или от середины между ними, суть не меняется. Если уровни близко, то середина между ними то же близко. Те же яйца только в профиль.

      Если удобней серединную линию рисовать и смотреть как далеко от неё уровень то почему бы и нет, всё равно ты возьмешь два уровня как точки кривой и будет искать входы возле них.

      Удалить
  4. Этот комментарий был удален автором.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Ну вот, удалил. Можно было и поговорить. :-)

      Удалить
  5. Привет еще раз!

    Почему то добавляю комментарии, они видны, потом когда снова захожу на сайт или обновляю страничку они пропадают...

    Хотел спросить у знающих людей о уровнях типа РБР и СБС

    Вот логика формирования уровней СБР И РБС мне понятна.
    На примере СБР: цена падает, вдруг в какой то момент появляется крупный покупатель, и начинает скупать инструмент
    лимитными заявками в каком то ценовом диапазоне, потом когда предложения не остается, а спрос еще есть - другие покупатели толкают
    цену вверх. При повторном снижении в уровень спроса у нас есть "стеночка" из неисполненных бай ордеров, за которую
    можно спрятать стоп. Больше у нас ничего нет.

    Другое дело уровни РБР и СБС
    На примере РБР я представляю это так: был рост цен, вдруг появляется крупный лимитный продавец. Он останавливает рынок
    на какое то время, покупатели "бьются" в него снизу. Когда продавца разбирают - путь вверх свободен - цена снова растет.

    ПОЧЕМУ ТОГДА ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ УРОВНЕМ СПРОСА, ГДЕ ТАМ ЛИМИТНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, ПОЧЕМУ МЫ ДУМАЕМ, ЧТО ТАМ ЕСТЬ НЕИСПОЛНЕННЫЙ СПРОС
    "СТЕНОЧКА"???

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. По сути любое место где изменилось направление цены, в том числе кратковременная остановка являются уровнями, но не все из них пригодны для торговли, потому что мы хотим брать только уровни с наибольшей вероятностью, т.е. с наибольшим дисбалансом. Уровнями спроса и предложения можно назвать любой свинг или волну, но не все они пригодны для торговли. И поэтому обычно уровнями спроса и предложения мы называем те что подходят по усилителям, а лежачие часто по этому критерию подходят.

      Лежачий полицейский (РБР/СБС) может иметь максимальное качество с точки зрения усилителей возможностей, тем самым указывать на то что там был сильный дисбаланс, поэтому может возникнуть желание там войти как на нормальном уровне. Академики периодически в статьях показывают графики, где входят на лежачих, но на курсах говорят, что этого делать не надо, потому что они рискованней.

      Единственное отличие лежачего, но при том важное, то что перед ним не было движения цены, т.е. перед уровнем спроса не было снижения, говорящего, что там было много продавцов, но после разворота, оказалось что покупателей значительно больше. А на лежачем мы видим всего лишь продолжение существующего движения, но это по прежнему уровень спроса, просто другой паттерн цены. Там было настолько мало предложений на продажу, что они даже не смогли продавить цену вниз, а создали боковое движение.

      В общем логика такая же как и у нормального уровня, только лежачий не показывают серьезного желания развернуть цену, может там просто прибыль фиксировали и потому при откате к нему мы может ничего не получить, кроме убытка, но по усилителям возможностей он будет подходить для торговли.

      Удалить
    2. Вы пишите: "Там было настолько мало предложений на продажу, что они даже не смогли продавить цену вниз, а создали боковое движение."

      Мне кажется, что там было не мало предложения, если цена хотя бы затормозила на какое то время (временный баланс), а действительно мало предложения (его почти нет) там, где цена летит вверх (зеленые свечи).

      У меня есть мыль по поводу СБС и РБР
      На примере РБР: во время роста цены появляется крупный покупатель, который не может купить по рынку (чтобы цена не улетела в небеса), и он сам немного начинает продавать, заманивая других, потом сам выкупает, потом опять немного продает, чтобы за ним другие пошли, потом опять покупает себе, таким образом набирая лонг позицию. Это как то объясняет то - почему на этом уровне может быть неисполненный спрос.

      Удалить
    3. Под мало я имел ввиду скорее "недостаточно" для того чтобы поглотить текущий наплыв предложения на покупку и развернуть цену.

      Кто и как действует в момент образования лежачего я не знаю, можно много вещей предположить от простой фиксации прибыли или просто небольшой продажи, вплоть до теории заговора с заманухой в ловушку. :-)

      Главное для нас, что лежачий это более рискованное место для входа, чем обычный уровень и если мы не может пока делать прибыль на обычных уровнях, то лучше пока не пытаться использовать лежачие. Ну или как минимум набрать статистику на демо, чтобы знать наверняка.

      Удалить
  6. Я уже три сообщения написал, то одно пропадает то другое... Надеюсь хоть одно опубликуется

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Они в спам попадают почему-то, сейчас восстановлю какие-нибудь.

      Удалить
  7. Дмитрий, Вы пишите: "Там было настолько мало предложений на продажу,
    что они даже не смогли продавить цену вниз, а создали боковое движение.

    Мне кажется, что там было достаточно предложения хотя бы потому, что цена остановилась там на какое то время.
    Мало предложения (его почти нет) там, где цена быстро идет вверх, зеленые свечи.

    Если это был лимитный продавец, то он и не должен толкать цену вниз, он отстаивает "барьер" на пути вверх.

    Есть мысль, что это во время роста крупному игроку понадобилось много купить, и он вначале кинул немного на продажу,
    чтобы спровоцировать продавать других, а потом сам выкупал, и так далее (ведь во время роста купить много по
    рынку - это толкнуть цену в небеса). При таком объяснении понятно, откуда может быть в этом диапазоне неисполненные ордера на
    покупку "стеночка"

    ОтветитьУдалить
  8. Посмотрите в спаме, еще 2 сообщения пропали...

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Что-то прям гуглу не нравиться в твоих комментариях. :-))

      Удалить
  9. Незнаю, вроде нормальные комментарии...

    Я это все к тому, что мне кажется для прибыльной торговли нужно вникнуть
    в процесс взаимоотношений продавец-покупатель, понять основу функционирования рынка.

    Мне мало того, что какая то модель иногда повторяется на графике, я хочу найти какое то логическое объяснение происходящим на рынке движениям.

    ОтветитьУдалить
  10. Есть у академиков какие то статьи, в которых объясняется взаимодействие покупателей и продавцов при формировании этих уровней (РБР и СБС)?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. К сожалению нет, я до сих пор не знаю механических правил, когда уровень можно назвать лежачим в спорной ситуации, а когда нормальным. Возможно в какой-то записи XLT есть объяснение, но я ещё не натыкался.

      Удалить
    2. В основном все что говорят про лежачих, не торгуйте на них.

      Удалить
    3. От "лежачих" тоже бывают хорошие сигналы. Не во всех случаях конечно, но 100% нигде не бывает. Если от них цена тоже разворачивается - значит получается есть там спрос или предложение.

      Удалить
    4. От них обычно бывают краткосрочные отскоки, поэтому на дневном лежачем можно попробовать войти на часовом или минутном таймфрейме. Там может быть временная остановка или небольшой отскок, поэтому академики называют этот поттерн лежачим полицейским, притормозит машину, то не заставит развернуться.

      Удалить