среда, 25 ноября 2015 г.

Что такое тренд. Фазы рынка.

Ну вот и добрался до самого интригующего раздела, который надо уточнить для составления торговых правил. Вопрос из списка звучит как “Что такое тренд? Как определять тренд?”. Я решил разделить ответ на две части, так как правила, в какую сторону входить универсальны для любой стратегии торговли, а способ определения тренда индивидуален и у каждого может быть своим. В этой части рассмотрю фазы рынка или разные тренды, а в следующей как я определяю тренд, опираясь на спрос и предложение.

Рынок может находится в четырех фазах:

  • Фаза №1. Накопление (боковое движение, база, ценовой диапазон/коридор, консолидация).
  • Фаза №2. Восходящий тренд.
  • Фаза №3. Распределение (боковое движение, база, ценовой диапазон/коридор, консолидация).
  • Фаза №4. Нисходящий тренд.

Вот картинка из видео с лекцией Райана Уоткинса, где показаны 4 вида тренда или фазы рынка:

Тренды. Фазы рынка.

Знание, какая фаза в данный момент на рынке, нужна исключительно для того чтобы понимать что делать, покупать или продавать. У Сэма Сейдена была статья из двух частей “Торговая система (стратегия)”, где он отметил, что в любой стратегии торговли должен быть “Переключатель” и “Триггер”. Таким образом, определение в каком тренде мы находимся является “Переключателем”, который определяет на какую сторону рынка встать, купить или продать, и уже после этого искать соответствующие уровни спроса и предложения для входа.

Я пользуюсь теми же правилами для входа, что и академики, т.е. у меня может быть несколько сценариев торговли в зависимости от текущего тренда.

Фаза №1. Накопление.

Продавать вверху на уровнях предложения и покупать внизу на уровнях спроса. Во время фазы №1, рынок двигается боком, создавая ценовой коридор, на границах которого надо входить в сделки. Входить в сделки по середине ценового коридора или продавать внизу и покупать вверху будет не правильно и рискованно. Места для входа, на картинке выше, отмечены зелеными и красными точками. На зеленых покупаем, на красных продаем.

Фаза №2. Восходящий тренд.

Покупать на откатах к уровням спроса. Во время фазы №2, цена создает более высокие максимумы и минимумы, и тем самым растет. Входить в сделки можно только на уровнях спроса. На рисунке места входа отмечены зелеными точками.

Фаза №3. Распределение.

Продавать вверху на уровнях предложения и покупать внизу на уровнях спроса. Во время фазы №3 используются те же правила, что и во время фазы №1. Зеленые и красные точки на рисунке.

Фаза №4. Нисходящий тренд.

Продавать на откатах к уровням предложения. Во время фазы №4, цена создает более низкие максимумы и минимумы, двигаясь вниз. Входить только на уровнях предложения. На рисунке красные точки показывают места для продажи.

Уровень предложения.

Не покупать. Закрыть покупки. Искать возможность для продажи. Когда цена подходит к уровню предложения на большем таймфрейме, то не стоит покупать, желательно закрыть имеющиеся сделки на покупку и даже можно попробовать войти в продажу. Пытаться продавать не обязательно.

Уровень спроса.

Не продавать. Закрыть продажи. Искать возможность для покупки. При подходе цены к уровню спроса имеет смысл закрыть имеющиеся сделки на продажу, воздержаться от продаж и попробовать найти возможность для покупки. Покупать не обязательно.


Может возникнуть вопрос, так что сильнее, восходящий тренд или уровень предложения, нисходящий тренд или уровень спроса? Уровни сильнее тренда, т.к. тренд обычно изменяется на уровнях с большего таймфрейма, поэтому если во время восходящего тренда цена дошла до уровня предложения, то имеет смысл воздержаться от покупок или даже попробовать продать, пока цена не пробьет этот уровень и не продолжит рост.

В следующей части расскажу как я определяю тренд, используя для этого усилители возможностей и возможно это то как сам Сейден его определяет. В любом случае всё просто и как рекомендуют академики.

17 комментариев:

  1. Если в фазах 1 и 2 при открытии сделок в красных и зеленых точках есть ориентиры - предыдущие такие же точки, то в фазах 2 и 4 - с ориентирами проблема.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. В смысле фазах 1 и 3, 2 и 4? Ну почему, обычные входы на уровнях. которые образуются по мере роста или снижения цены.

      Удалить
  2. Правильное пределение тренда - вот в чем истина.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Правильность относительна, с трендом та же фишка как и со всем прочим. Ничто в трейдинге не работает 100% времени. В какой-то момент один способ позволит правильно определить тренд, а другое время не получится, но совсем другой способ определит правильно.

      Удалить
  3. Спасибо за эту часть.
    С нетерпением жду следующую часть.

    ОтветитьУдалить
  4. есть еще фаза 5-я фаза - отсутствие большого игрока

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Ну мы опираемся на теорию спроса и предложения, которая делится на 4 фазы, всё остальное уже частности и возможно не нужные усложнения.

      Удалить
  5. Все это, конечно, хорошо, но увидеть эти фазы можно только постфактум. И чем больше времени требуется для определения модели, тем ближе момент ее завершения, а значит возрастает риск ее использования. Следовательно, никакой практической пользы эти фазы не представляют. И потом, никакой необходимости в их идентификации попросту нет. Есть спрос и предложение. Есть доминирование одного над другим. Этого более чем достаточно для принятия решения.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Я бы не сказал, что нет практической пользы, по моему есть. Также есть возможность увидеть момент зарождения новой фазы тренда, всё зависит от выбранного способа определения тренда. Само собой ничто не работает 100% времени и разные способы определения тренда имеют различную степень запаздывания.

      Но уровни как не крути имеют приоритет над трендом, но не все. К слову, лично для меня уровни помогают идентифицировать зарождающий тренд. Уровни конечно же позволяют нам войти в начале тренда, признаков которого и в помине нет. Если уровни в таком свете рассматривать, то хочешь не хочешь. а тренд начинаешь видеть. :-)

      В видео Райана он отвечал на вопрос как войти в имеющийся тренд, если цена не возвращается к уровням, нужно перейти на меньший ТФ и там входить на уровнях. Если мы не знаем тренд, то таким образом будем входить против тренда и нас будет постоянно выносить.

      В общем, вреда от определения фазы рынка нет и многим это поможет избежать кучи лосей и видеть хорошие уровни.

      Удалить
    2. Тренд-то учитывать, конечно, нужно. Но для этого уровней вполне достаточно. А модель можно увидеть только когда она приобретает очертания, характерные для нее. К тому же хорошее место входа будет упущено. Вот, о чем я говорил. Короче, если в бычьем тренде началась консолидация, но ни один уровень спроса не пробит, какая необходимость крыться на верхней границе этой консолидации? Войти внизу консолидации и есть лучшая точка входа в зарождающийся тренд, который еще не очевиден остальным. Таким образом, четыре бесполезные фазы сокращаются до двух полезных - бычьей и медвежьей. Больше ничего не требуется и уровни вполне справляются с этой задачей. Вреда-то, конечно, от знания фаз не будет, как нет его и от знания сорока восьми видов коррекций по Эллиоту. А польза-то есть?

      Удалить
    3. Тогда можно сказать, что есть 3 фазы, тренд вверх, вниз и в бок. В каждом из них мы можем торговать. В боковом движении не стоит себя ограничивать тем, каким был тренд до этого. В боковом движении цена может затем пойти и вверх и вниз, а когда она это сделает мы не знаем, но можем попробовать сделать деньги на движениях в этом коридоре в обе стороны.

      Удалить
  6. Возможно ли ситуация когда после 2 фазы сразу же идет 4-ая? Например во время восходящего тренда появляются очень серьезные новости типа изменения ставок ФРС или нонфармы и цены катится вниз пропуская фазу распределения. Это по теории? как это обьснить? Помню как-то смотрел видео Мизика где у него спрашивали как раз про такой момент, только я не понял что он ответил.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Думаю вполне может. Хотя не знаю наверняка, можно или нельзя этот пик назвать фазой 3.

      Знаю, что после фазы 2, когда у нас идет фаза 3, это не значит, что у нас обязательно дальше будет тренд вниз (фаза 4), в такой же степени у нас может быть продолжение восходящего тренда и значит фаза 3 станет в последствии фазой 1, если продолжится восходящий тренд.

      Удалить
  7. Этот комментарий был удален автором.

    ОтветитьУдалить
  8. Здравствуйте!

    Вот Вы пишите, что есть боковик, аптренд и даунтренд. Это есть во всех книгах/курсах/сайтах и т.д. И все они предлагают определять тренд в рамках определенного таймфрейма.
    "-Какой сейчас на рынке тренд? - А на каком таймфрейме?"

    Поизучав статьи академиков, принцыпы спроса и предложения, сравнивая их с другими рынками я лично для себя пришел к выводу, что такого понятия как "тренд" на рынке вообще нет. Можно увидеть любой тренд путем подбора таймфрейма. "Тренд" для меня это просто разбор продавцов (восходящий) или покупателей (нисходящий) до момента встречи достаточного количества контрагентов (баланс).

    В отличии от теории тренда, которая опирается на определенный таймфрейм, реальные, крупные покупатели и продавцы не привязаны ни к какому таймфрейму, а руководствуются какими то своими, неведомыми нам, причинами покупок и продаж.

    ОтветитьУдалить