суббота, 2 июля 2016 г.

Что важнее, уровень предложения, тренд или ценовой коридор? Правила торговли.

Перевел два первых эпизода из видеозаписи занятий с XLT с Райаном Уоткинсом, курса торговли акциями на уровнях спроса и предложения и сделал для себя несколько умозаключений о том как действовать при разных ситуациях на рынке.

В первом эпизоде, при разборе акции “Банк оф америка”, было определенно что рынок находится в восходящем тренде, с чем трудно поспорить, т.к. на протяжении месяца цена делала более высокие максимумы и минимумы.


Как нам всем известно, в восходящем тренде лучшая идея для торговли это покупка при откатах к уровням спроса. О чем не однократно говорили академики в своих статьях. В данный момент цена вошла в хороший уровень предложения, но было не рекомендовано в такой ситуации продолжать покупать.

Сэм Сейден постоянно рассказывает об одной наиболее часто совершаемой ошибке начинающих трейдеров, они покупают после продолжительного роста в уровне предложения. И данная картина как рад для них, покупай сколько хочешь. :-) Но Райан не стал рассказывать об ошибке новичка, а дал конкретные правила как надо действовать:


  • Мы не покупаем там. Данный пункт шел первым и возможно он самый важный, в первую очередь надо исключить покупки.
  • Закрыть ранее сделанные покупки. Так как ожидается отскок цены и возможно изменение тренда, то рекомендуется зафиксировать прибыль от покупок. Уровень предложения является хорошей целью для взятия прибыли.
  • Рассмотреть возможность продать. Райан упомянул, что из-за того что мы в уровне предложения это не означает, что надо автоматически продавать, нужно учитывать усилители возможностей, но это хорошее место для продажи.


Из этого я делаю для себя вывод, что уровень важнее тренда. Но не каждый уровень может остановить тренд и к нему могут быть приложены выше упомянутые правила. Скорей всего это будет уровень с большего таймфрейма, т.к. только он может остановить тренд с меньшего таймфрема. Т.е. если тренд определяется на Н1, то уровень около, которого имеет смысл искать продажи будет тот что располагается на дневном таймфрейме, а не на Н1.

Но во втором эпизоде, Райан в уровне предложения рекомендует покупать на уровне спроса. Почему так, если мы уже определили правила как нам торговать? Возможно он рассматривал пример определения силы тренда без привязки к старшему таймфрему, а возможно, что есть условие, когда можно покупать в уровне предложения. Он рассматривал акции “Голденсакс” и вот дневной трафик этой акции:


Райан быстро проскочил дневной таймфрейм не чего на нем не отметив и не рассказав, но я для наглядности нарисовал уровень предложения. Затем он перешел на таймфрейм Н1, где у него были отмечены уровни:


Из дальнейшего объяснения становится ясно, что на данный момент цена находится в ценовом коридоре, т.к. не смогла сделать более высокий максимум и два последних из них находятся почти на одном уровне. Для рынка, находящегося во флете или ценовом коридоре были определены следующие правила:


  • Продавать на уровнях предложения.
  • Покупать на уровнях спроса.


Если данный пример на Н1 всё же учитывал то что цена находится в дневном уровне предложения, а не был рассмотрен сам по себе, то получается, что условие при котором можно покупать в уровне предложения, это когда цена начинает идти в нем боком и мы начинаем ожидать её движение не только вниз, но и вверх. Только после пробоя отмеченного уровня предложения и уровня спроса на Н1, Райан решит что начался тренд вверх или вниз.

Попробую предположить, что если цена не отскочила сразу от уровне предложения, а пошла в бок, то уровень уже не влияет на дальнейшее её поведение, т.к. возможно боковое движение показало, что на данный момент возможности покупателей и продавцов равны.

Делаю следующее заключение, что при принятии решения о том в какую сторону торговать, важнее в каком уровне находится цена, а не то в каком она тренде, но этот уровень не важен, когда цена находится в ценовом коридоре. Что-то типа игры камень-ножницы-бумага. :-) Опять же, последнее заключение верно только если в объяснении Райан учитывал, где находилась цена на дневном таймфрейме и не посчитал, что размер прибыли достаточен для покупки возле дневного уровня предложения.

9 комментариев:

  1. Я предположу другое. В данном случае цена в ходе консолидации провела много времени в дневной зоне предложения, а это говорит об отсутствии в ней дисбаланса и если внимательно посмотреть на график, то источником снижения действительна является зона предложения, которая находится чуть выше отмеченной на рисунке (уровень над уровнем) и в рамках внутридневной торговли предпочтительны покупки на свежих и хорошо сформированных зонах спроса на Н1 до источника движения на дневном графике, которым является верхняя зона предложения, а не та в которой на текущий момент находится цена.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. В видео Райан обосновал это тем, что цена находится в ценовом коридоре, тут не мои предположения и догадки, а просто резюме того что он сказал.

      Ну а то что отмеченный мной уровень он бы заигнорил я не соглашусь, т.к. он по всех смыслах является хорошим. Он лучше того что выше и я даже не назвал бы их уровень над уровнем, т.к. такой усилитель возникает сразу при уходе цены, а не при его тесте через много максимумов и минимумов.

      Удалить
    2. Я не против отмеченного тобой уровня, я только уточнил, что он не оригинальный, а является реакцией на предыдущий уровень предложения, который был источником движения. Такие уровни торговать можно и нужно, но необходимо понимать, что при формировании ниже свежей подтвержденной зоны спроса из этой позиции лучше выйти и искать покупки в уже не свежую область спроса дневного ТФ.

      Удалить
  2. Тем более для торговли выбрана свежая зона спроса на Н1, которая находится в свежей и подтвержденной зоне спроса дневного ТФ.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Не вижу там хорошей дневной зоны спроса, там как минимум для покупки от неё не хватает размера прибыли, а вот для торговли в коридоре это не важно.

      Удалить
  3. Она не должна быть хорошей, достаточно ее подтвержденности и того, что она дневная, так как в данном случае вход на Н1 для которого дневной ТФ является старшим, а качественной должна быть зона спроса на Н1, а нахождения ее в подтвежденной зоне старшего ТФ добавляет ей 1 балл.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Для свинга дневной уровень должен быть хорошим. Раньше для меня был вопрос на каком ТФ уровень должен быть качественным, но теперь делаю вывод по разным записям XLT, что на рабочем и на общей картине они должны быть качественными, по крайней мере для свинга.

      Удалить
  4. Но видео про внутридневную торговлю или я ошибаюсь? Поэтому и комментарии мои относятся к ней, а не к свинговой торговле. Не надо путать людей оценками для разных наборов ТФ.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Это запись со свинговой торговли, он тут ниже часа не опускается и много уделяет внимания недельным и дневным ТФ.

      Удалить