среда, 30 ноября 2016 г.

Несколько способов входа на уровнях спроса и предложения

В девятом эпизоде перевода видео Райана Уоткинса про свинговую и позиционную торговлю на уровнях спроса и предложения, он показал несколько способов непосредственного входа на этих уровнях. Думаю можно попробовать их описать, чтобы иметь возможность лучше их понять и систематизировать.


Способ №1. Вход на уровне как есть.


Это самый простой и наиболее очевидный способ входа в сделку на уровнях спроса и предложения. Определяем границы уровня и входим в сделку при пересечении ближайшей границы уровня, а стоп ставим за дальнюю границу уровня.


Такой способ входа используется на любом таймфрейме, т.е. если мы ищем для входа уровни на дневном таймфрейме, то отмечаем там уровень и входим. Такой входа не позволяет нам как-либо образом сократить размер риска (стоп лосса) и поэтому обычно на больших таймфреймах у нас будет большой стоп лосс. Но если ширина уровня укладывается в риск менеджмент, то это хороший способ входа. Он обычно применяется на рабочем таймфрейме. Его главная особенность, мы не переходим на меньшие таймфреймы для сокращения размера стоп лосса, а входим на уровне выбранного таймфрема как есть.


Способ №2. Вход на историческом уровне.


Этот способ ещё называется “уточнением” уровня на меньшем таймфрейме, именно под таким названием я его впервые узнал, но название “исторический” звучит немного иронично, потому вынес такой название способ входа в заголовок.


Как можно догадаться из вариантов названия этого способа входа на уровнях спроса и предложения, он служит для уменьшения размера стоп лосса, путем уточнения места наибольшего дисбаланса на меньшем таймфрейме в момент формирования уровня.

Другими словами, если у нас на дневном таймфрейме есть уровень предложения, но мы хотим войти на нем с меньшим стоп лоссом, чем с тем что нам предлагает дневной таймфрейм, то мы можем на меньшем таймфрейме попытаться найти в месте зарождения этого уровня, меньшие уровни и использовать их для входа, таким образом уменьшив стоп лосс. Меньшим таймфреймом мог бы быть любой в диапазоне Н1-Н4.

Способ №3. Новый уровень для входа.


Я этот способ ещё называю “вход на совершенно новом уровне”, также некоторые его называют “входом с подтверждение”, но лично у меня под подтверждением ассоциируются другие вещи и поэтому такое название мне кажется запутывающим.


Для этого способа входа мы как и в способе №2, переходим на меньший таймфрейм, тем самым уменьшаем размер стоп лосса, но уровень на меньшем таймфрейме мы ждем в момент тестирования ценой нашего большого уровня, а не ищем уровень, который был получен в момент его формирования.

Другими словами, если у нас на дневном таймфрейме есть уровень предложения, то когда цена вернется для его тестирования и зайдет в уровень, мы переключимся на Н1-Н4 и будем там ждать образования совершенно нового уровня предложения, при тестировании которого уже и будем входить. Из-за того, что мы ждем образования нового уровня внутри большего уровня его и называют входом с подтверждением.


Заключение.


Как вы можете видеть по первой картинке в статье, тех кто знает несколько способов входа на уровнях спроса и предложения любят женщины. :-D

Способ №1 очень простой и очевидный и потому к нему по сути добавить нечего и у меня по нему особо вопросов не возникает, а вот с №2 и №3 есть неопределенность и путаница.

Я торговал со всеми этими способами входа и у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Например, способ №1 позволяет не упустить момент отскока от уровня, чем иногда грешат другие способы, но при этом часто дает самый большой стоп лосс из-за чего я не могу торговать на дневном таймфрейме. Способ №2 и №3 позволяют войти с меньшим стоп лоссом, чем №1.

Способ №2 по сравнению с №3 дает намного больше сделок, но при этом если цена не собирается реагировать на уровень, то убыток гарантирован, конечно если используется лимитный ордер. Соответственно способ №3 позволяет входить намного реже, т.к. часто бывает, что после отскока цена к уровню не возвращается, но при этом позволяет избегать убытков, потому что сильные уровни на меньшем таймфрейме часто не образовываются, если уровень с большего таймфрейма не может оттолкнуть цену.

Для меня лично самая большая сложность с пониманием того, когда использовать способ входа №2, а когда №3. Академики применяют их оба и в эпизоде 9, Райан даже показал, что на одном и том же уровне он может войти обоими способами. Было много гипотез, когда какой способ применять, но они не подтверждались графиками академиков. Пока выбрал для себя один способ входа на уровнях спроса и предложения, а остальные игнорирую, надеюсь что когда-нибудь узнаю, какой вариант в каких случаях применять.

10 комментариев:

  1. Второй и третий способы считаю частными случаями целого. Цена возвращается к сильному уровню и на младших масштабах может отскочить как от старых уровней, так и создать новый уровень в моменте и отскочить от него. На старшем же масштабе и то, и другое будет выглядеть как тест уровня. То есть в любом случае это будет ключевое место.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Ну в целом так и есть, 2 и 3 позволяют войти на большом уровне, но с меньшим стопом. Хотя использование каждого из них даст разные результаты и используются в разных стилях торговли, как я подозреваю.

      Удалить
    2. Зачем их раздельно использовать? Тот же Сейден рекомендует входить либо на свежих, либо на оригинальных уровнях младших масштабов. То есть все, что подпадает под описание, принимается в работу. Стили торговли тут ни причем. Речь только о входе. А стиль - это и выход, и сопровождение, и частичная фиксация, и много чего еще.

      Удалить
    3. Стиль помимо всего прочего ещё и выбор таймфрейма. При позиционной торговле входим на дневном или недельном уровне как есть, при свинговой 2 или 3 на часовых уровнях, а для дейтрейдинга брать исторические уровни на минутных ТФ возможно не лучший вариант и тут больше подходить 3 способ.

      Свежие уровни нужны во всех трех способах входа.

      А можно ли их все одновременно использовать не знаю, обычно показывают на уровнях какой-то один за раз, чаще способ 2 или 3. Нет такого чтобы говорили вот в этом уровне мы может войти на историческом уровне, а также ждать новый уровень. Обычно показывают 1+2 или 1+3, но 2+3 не видел нигде, кроме как в этом эпизоде Райана. Так что академики их очень четко разделяют.

      П.С.: Новый и свежий - это не одно и тоже. Свежий - это не тестировавшийся, а новый в данном случае это только что образовавшийся.

      Удалить
  2. Вот не понимаю, зачем ждать, когда академики скажут делать так и эдак. Ведь все дело в соотношении риск/вознаграждение. Точки входа/выхода известны, просчитать соотношение, собрать статистику вполне по силам. Этого достаточно, чтобы решить, стоит использовать конкретный метод или нет.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Соотношение риска к вознаграждению у 2 и 3 одинаковое, т.к. и там и там размер стопа получается в среднем один и тот же. Я обоими методами торговал и по отдельности и вместе, каждый из них хороший.

      Вопрос не в том, какой лучше, все они хороши и применимы, вопрос в том, когда какой способ лучше применять. Я например этого не знаю и не представляю как это вычислить. Они кажется применяются в одних и тех же ситуациях, но интересно почему в каждой ситуации выбирается тот, а не другой способ. Не от балды же выбирают.

      Я не вижу преимущество 2 или 3 друг над другом в долгосрочной перспективе, но хочется знать почему в один раз применил один способ, а в другой другой.

      Удалить
    2. Почему ты решил, что они должны использоваться отдельно? На мой взгляд это просто демонстрация возможностей. Можно так, можно эдак, можно все вместе. В любом случае это вход от старшего уровня. Старший уровень - это стратегия, а способ, который ты выбираешь для входа - тактика. То есть действуем по обстоятельствам. Дает рынок войти этим способом - входим этим. если рынок склонен к другому способу - используем его. У нас есть стратегически важное место для поиска точки входа. Но сама точка входа будет зависеть от действий других игроков в моменте. Например, кто-то опасается, что на всех не хватит контрагентов, и выставляет ордера по худшей цене.

      Удалить
  3. Здравствуйте Дмитрий Михайлов!
    Посоветуйте пожалуйста приличного брокера, если не сложно!
    Заранее спасибо!

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Я не знаю какой из них приличный, не разбирался и не знаю как это вычислить. Могу только сказать, что не стоит открывать счет на 100000$ в ДЦ, у которого минимальное депо 1$. :-)

      Удалить