пятница, 19 мая 2017 г.

То что я думаю о деталях торговой стратегии Альфонсо

В сообществе была поднята тема целесообразности использования фильтра для уровней в виде пробоя противоположного уровня и используемой терминологией. Типа есть подтвержденные уровни и есть уровни с подтверждением и это разные вещи. Я тоже думал, что это разные вещи и была использована запутывающая терминология, но теперь я думаю, что просто не правильно было понято, то о чем писал Альфонсо. Далее всё что написано будет в контексте того о чем разговаривали в той теме в сообществе.

Так как Альфонсо всё берет у академиков, то он разделил уровни по качеству и определил разные сценарии действия. Есть уровни на 9 баллов, то входит по касанию или как говорят академики "установил и забыл". Другими словами, лимитными ордерами. Такое есть и у Альфонсо, только он там больше словами, чем баллами разъясняется.

Но остаются уровни среднего качества, на которых тоже можно торговать, только не лимитниками, а с подтверждением. Тут мы получаем торговлю с подтверждением или входы с подтверждением. У нас может быть несколько сценариев действия на таких уровнях.

  1. Мы можем не торговать на уровнях среднего качества, идеальный вариант в самом начале изучения уровней.
  2. Мы можем входить меньшим лотом, чем обычно, так делает Сейден.
  3. Мы можем войти после того как цена зашла в уровень и начала из него выходить, так советуют делать академики.
  4. Мы можем дождаться в уровне на меньшем ТФ образования совершенно нового уровня и войти на нем. Райан в видео, что я переводил показывал как это делать, при том всё что ему было нужно это усилители возможностей и всё.

Пример торговли на уровнях спроса и предложения с разных таймфреймов

И вот как раз 4-й вариант и выбрал Альфонсо для своей торговли на уровнях среднего качества. Только он зассал торговать чисто по усилителям и ввел дополнительные фильтры. (Зассал в добром смысле. :-)) Что это за фильтры? Тот самый пробой противоположного уровня и линии тренда. Далее цитаты:

"Если цена не дошла до предложения D1 и цена начала снижаться, то ждите пробоя прошлого спроса на таймфрейме вход."
Вот упоминание пробоя противоположного уровня, но он не говорит всегда так делать, а только тогда, когда цена не дошла до уровня общей картины и начала разворачиваться, создав совершенно новый уровень. Получается это не обязательно для входа с подтверждением, а только если он вызывает сомнения.

"Если зона предложения D1 была протестирована, то вы не только ждите формирования совершенно новой область предложения на таймфрейме входа, но также ждите поглощения прошлого уровня спроса на этом таймфрейме."
Вот ещё упоминание об этом фильтре, который снова применяется при определенном условии и в контексте входя с подтверждением.

Получается, что Альфонсо говорит о том же о чем и академики при объяснении входа с подтверждением, только он придумал ещё два фильтра, помимо усилителей, которые использует в своей торговле. При торговле лимитными ордерами он получается это не использует. Поэтому я думаю ошибочно воспринимать пробой противоположного уровня как обязательный или центральный элемент стратегии, также как и линии тренда.

Ну и вот ещё цитата о линии тренда:
"Я предпочитаю использовать линии тренда по двум причинам: 
1. Линии тренда позволяют фильтровать уровни механическим способом.
1. Использование линий тренда удаляет все эмоции при выборе уровней. 
Если этих причин вам не достаточно, то вы можете не использовать линии тренда. Каждый трейдер должен найти то, что подходит для его стиля лучше всего. "
Это то что я пытаюсь донести и о чем пишет сам Альфонсо, это не обязательный элемент торговли по уровням спроса и предложения, а только деталь конкретной стратегии, которую можно заменить или исключить. Для фильтра уровней можно использовать  полосы Боллинджера или что-то ещё, или не использовать ничего лишнего и не усложнять торговлю. У Альфонсо получается, что линии тренда больше для придания механичности при выборе уровней, а не основа его стратегии.

Надо использовать сами уровни с усилителями, и понимать, что остальное просто довесок и не существенная по сути деталь, которая может помочь, если понимать для чего она нужна. Получается, что "пробой противоположного уровня" это всего лишь дополнительный фильтр для входа на уровнях с подтверждением, а не какая-та обязательная и важная часть стратегии и что это указывает на какие-то особые подтвержденные уровни.

Ну и как всегда, перед тем как что-то включать в свой торговый план и использовать на реальном счете, наберите статистику и только тогда принимайте решение. 

30 комментариев:

  1. Сделка с подтверждением и подтверждение зоны (уровня) - это разные вещи и если кому-то это не понятно, то мне очень жаль.
    Зона подтверждена если:
    1. Вынесла противоположную подтвержденную зону.
    2. Пробила трендовую линию одна полная свеча закрылась за линией тренда не касаясь ее.
    Сделка с подтверждением открывается на зоне (уровне), который не набрал 9-10 баллов по оценке после того как цена вошла в зону на ее нижней (предложение) или верхней (спрос) границе устанавливается sellstop/buystop ордера со стоплосом за противоположной границей. Но такое практикуется только на таймфрейма Н4 и выше, так как размер зон большой.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Да, правильно, давай теперь сюда скопируем всё что до этого писали в теме сообщества. :-))

      Удалить
  2. Кто такой Альфонсо? Какая у него торговая стратегия?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Его стратегия, основанная на уровнях спроса и предложения. Известен тем, что обучает торговле по своей стратегии. Я переводил её описание. Введение в трейдинг на уровнях спроса и предложения

      Удалить
  3. Этот комментарий был удален автором.

    ОтветитьУдалить
  4. Не совсем так. Уровни и зоны у альфонсо это одно и тоже, это я к тому что в постах и вебинарах он использует эти два определения к одним и тем же структурам. Т.е РБС, СБР, РБР, СБС. И вот для того чтобы отобрать нужные для торговли уровни он использует трендовую(она элемент основания его стратегии), а так же что цена проделала при выходе из уровня.Сила дисбаланса(в идеале 2к1), consolidation away(консолидация или проторговка в стороне от уровня) И вот тут появляются такие уровни - оригинальный, не оригинальный(является реакцией на предидущий и довольно часто как правило пришивается ценой), свежий(тот что цена еще не тестировала) и не свежий, свежими могут быть уровни как оригинальные так и не оригинальные =). И все эти типы уровней периодически попадают по тактику входа с подтверждением.Т.е с образованием зон спроса подтверждения на тф ниже.
    В основном это уровни на больших тф(W,M), на которых не образовался явный дисбаланс(2к1) либо цена при выходе консолидировалась близко к уровню(слабоват...), или это уровни лежащие на flippzone(уровень поддержки стал сопротивлением и наоборот), или в случаях с когда невозможно точно определить тренд(консолидация) опять же не старших тф. Боковики опять же на старших тф.
    Для примера свежий уровень 1.08275-1.10190 на EUR/USD(W), дисбаланс не дотягивает до 2к1, 'проторговка' наверняка выйдет диагональной и нефига толком ничего не сделал(правда пока цена в зоне предложения),ещё и геп под ним...
    .Вот вам кандидат на торговлю с подтверждением.
    Так же трендовая по его правилам дает зелёный свет на торговлю от уровней РБР,СБС пока она не прошита ценой. Так же при достижении ценой уровня на тф выше, становиться не действительной.Опять же вам в пример EUR/USD(W,M)

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Согласен. У него похоже просто эволюция торговой стратегии произошла, из первоначального варианта, который я переводил вытекала именно такая картина. Может быть конечно в его каких-то более развернутых комментариях получалось по другому.

      На данный момент, как мне объяснили, пробой линии тренда и противоположного уровня является обязательной частью его стратегии (что не вытекало из её описания). Я воспринимаю их как возможность механически выбирать уровни для торговли по тренду, после чего отобранные уровни уже оцениваются по усилителям как у академика.

      Я возможно, когда разберут в тонкостях этих его дополнительных фильтров для уровней спроса и предложения или найду, что можно перевести на данную тему, то возможно опубликую для всеобщего понимания.

      Удалить
  5. -"Поэтому я думаю ошибочно воспринимать пробой противоположного уровня как обязательный или центральный элемент стратегии, также как и линии тренда."
    Тут надо уточнить, что пробой только одного уровня либо пробой только трендовой. В таких случаях у нас консолидация на ДАННОМ тф.
    А вот прошитие уровня и трендовой это уже разворот тренда на ДАННОМ тф. Нам важна вся картина !!! Т.е то что происходит на крупных тф. Я учитываю месяц, неделя, дневной, Н4 для торговли с подтверждением. А вот как торговать без учета тренда на старших тф я не представляю.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. А у меня на данный момент пока все сделки без учета тренда, только качественные уровни. :-) Но хотел бы научится торговать по тренду, чтобы расширить свой арсенал.

      Подобный принцип определения и подтверждения тренда как у Альфонсо я видел у Мишель Вальмарин (одна из академиков). У Альфонсо, пробой линии тренда означает начало изменения тренда, а пробой противоположного уровня его подтверждает. У Мишель получение свечи с более высоким максимумом, говорит о начале краткосрочного тренда, а пробой противоположного уровня о подтверждении этого тренда и начале долгосрочного тренда. На мой взгляд одно и тоже, только инструмент для определения момента начала тренда разный. Мишель пробой линии тренда тоже мельком показывала как вариант.

      Кстати, помоги немного разобраться с этой спецификой Альфонсо. Скажем у нас на общей картине есть нисходящий тренда. Затем на рабочем ТФ образовался уровень с пробоем нисходящей линии тренда и противоположного уровня. Т.е изменился тренда на рабочем ТФ. Можно будет купить при откате к этому уровню или можно входить только когда тренды совпадают на обоих ТФ? Вот ссылка на график с примером.

      https://drive.google.com/open?id=0B-poDlFhbQEMNVp0aXBGeERuZk0

      Удалить
    2. По правилам стратегии альфонсо, трендовая проводиться по 'впадинам'(точки оснований роста в РБС) при восходящем тренде и по 'пикам' (точки оснований снижения в СБР) при нисходящем.
      А также по трём(минимум!) speedbump(CP он же СБС или РБР).
      И в случае прошития уровня например, но при устоявшей трендовой мы еще имеем право покупать/продавать от уровней СР данного движения, а вот если прошило трендовую(но не один из уровней), то в этом случае
      необходимо подождать подхода цены в уровень на тф выше.
      Вот так все строго у него, но это компенсируется большим количеством инструментов.

      По aud/usd тут такая картина.
      На М мы пришили трендовую уровнем 0.6812-0.7287, но пока не пробили не один уровень предложения - ближайший это СР 0.7634-0.8143, т.е на лицо медвежья консолидация.
      На W у нас опять же медвежье консолидация, трендовую провести не можем, так как нет 3-х СР и чистого пика в движении вниз, далее имеем уровень предложения 0.7625-0.7749 пробивший трендовую
      и снёсший уровень 0.74961-0.75863. Ниже него СР(свеча от 16.04) 'пнувший' цену ниже, а внизу уровень спроса 0.7067-0.7181 (вложенный в уровень на М), но не свежий(тестировался дважды), а уровень потому, что снес уровень(свеча от 27.12.16) который ранее прошил трендовую ;-)))))
      На D у нас вложенный уровень предложения на 0.7639-0.76790 снёсший СБР от 09.03 и давший возможность провести нисходящую трендовую которую впоследствии вынес СБР от 10.04(он становиться зоной спроса), но который не устоял от базы РБС от 24.04 т.е становиться уровнем(уже не свежий) предложения 0.7549-0.7588.
      Внизу у нас СР 0.7285-0.7333 что лежит на flippzone, вложен в формацию СБР(правда нефига она не сделала) которая на М, видна отлично на Д и имеет уровень подтверждения на Н4, очень часто встречаются на графиках.
      Хотя по правилам альфонсо торговать нельзя этот СР, я всё таки влез, но на Н4 и байстопом от 0.7373 до 0.74637.
      Итого, так как основных тф от М до Д у нас медвежья консолидация, то ни о каких покупках речи быть не может.
      Каша, для покупок нужно пройти выше 0.7588(СР на Д), ну и пробовать уже от уровней спроса...
      Продавать я лично не буду, а вот покупки нужно смотреть на 0.74290, 0.73625, ~ 0.72100

      Удалить
    3. Спасибо за подробное объяснение. Если в общем говорить, то на рабочем покупаем, только если цена находится в уровне спроса общей картины или на общей картине изменился тренд на восходящий (со всеми положенными пробоями линий тренда и уровней).

      Удалить
    4. Да, торгуем по тренду на вышестоящих тф.
      Для D, это в первую очередь W, и во вторую M.
      А для Н1 это Н4 и D.

      Удалить
  6. Да, в вашем случае(на Н1) пробита трендовая плюс уровень, т.е на лицо восходящий тренд, но на Н4 нисходящий и на Д медвежья консолидация. Так что здесь можно побывать продавать от дальних уровней, на скрине это район 0.75415 так как он пробил целых 2-е
    зоны СБР(обе прибили трендовые) и один оригинальный уровень СР(что снёс РБР). Но торговля на таких мелких тф это кошмар ...
    Очень много шума...

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Я Н1 просто взял можно сказать случайно, сам сейчас на Н4 перебрался. А с альфонсовыми заморочками пока пытаюсь разобраться в общем смысле, без конкретики, чтобы выявить общие правила и сценарии.

      Удалить
    2. А не, у меня же на картинке Н4. :-)

      Удалить
    3. Действительно, извиняюсь.
      Но всё равно шумно...
      На Н4 перехожу только для торговли с подтверждением, либо
      если слишком широкий уровень на Д.

      Удалить
    4. Да я почти также, по своей стратегии. На дневном высматриваю хорошие уровни и затем перехожу на Н4, чтобы найти более точное место для входа, т.е. для уменьшения стопа в основном.

      Удалить
  7. В коментах выше, не *здесь можно побывать* , а можно пробовать.
    И не *На М мы пришили, а прошили.
    Это вина Firefox его словарём ...

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Из контекста в целом смыл понятен был не смотря на опечатки. :-)

      Удалить
  8. -"А с альфонсовыми заморочками пока пытаюсь разобраться в общем смысле, без конкретики, чтобы выявить общие правила и сценарии. "

    Пиши на gmail, если есть вопросы.
    Разберем все заморочки, там всё просто на самом деле...

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Спасибо, обращусь если что.

      Удалить
    2. Добрый день. Если можно у меня вопрос по провндению тренд.линии по "стратегии" Альфонсо. Знаю что она проводится по двум последним экстемумам. Проблема в том, что то что я щитаю лежачим (СР) у Альфонсо щитается экстремумом,никак не могу понять чем они отличаются. Можете обьяснить?

      Удалить
    3. Я не знаю, может Алекс подскажет.

      Удалить
  9. Дмитрий подскажите, у Альфонсо есть рекомендации обращать внимание на индекс доллара. Не в курсе как этим пользоваться?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Не знаю как Альфонсо его использует, но по академикам, как я это понял, надо чтобы входящие в него пары совпадали по движению и уровням. Т.е. если индекс находится в уровне спроса, то евро должен быть в уровне предложения. Если индекс находится в нисходящем тренде, то надо искать возможности для продажи евро. И подобное ко всем входящим в индекс валютам.

      Удалить
    2. Так же его использует и альфонсо.
      Confluences like Dollar index and HTF imbalances. The US
      Dollar Index (DXY) is an index of the value of the United States
      dollar relative to a basket of 6 major currencies. How do you think
      such an index can affect forex? A lot! If the $ index is at a higher
      timeframe supply and the euro is at a higher timeframe demand,
      we have to go long, there is no other thing we should be thinking.

      Удалить
    3. Значит в этом вопросе он не откололся от академиков. Это хорошо.

      Удалить
  10. Дмитрий подскажите как Вы тестируете стратегию с зонами, ведь нужно видеть 3 ТФ, а тестеры стратегий работают только с одним ТФ?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Для серьезного тестирования и анализа статистики использую торговый журнал, где записываю всё что хотел бы проверить, потом по этому строится отчет. А если по быстрому на коленке, то просто на истории, переключаясь на одном графике на разные ТФ.

      Есть вроде в МТ4 специальный советник, который показывает несколько ТФ в тестере, но вроде с прибамбасами. Также думаю, что в форекстестере должно быть открытие сразу несколько ТФ.

      А в целом ничего нет лучшего, чем статистика по сделкам в реальном времени.

      Удалить
    2. Я тоже делал это в MT4, но это очень не удобно.
      Потом в ForexTester 1.09(в сети есть с кряком),да в нем доступен только один тф и еще пару минусов, но можно сохранить проект и продолжить когда ест время, потом доступна хорошая история на оф. сайте по валютным парам.
      Потом в начале этого года купил ForexTester 3, тут вообще нет минусов(для меня). Тестируя стратегию, можно за месяц
      освоить 12-16 лет(зависит от данных) торгов по валютной паре. Т.е за 5мес тестирования на истории можно получить "торговый опыт" равный 60-80 лет, а за год до 192 лет.
      Влияет оч. сильно на ваш подход к торговле(в хорошем смысле) !!!

      Удалить