суббота, 26 июня 2010 г.

Фильтр убыточных сделок или истинные уровни спроса и предложения.

Наконец-то был найден фильтр, который отсеивает большинство убыточных сделок и меняет у меня соотношение прибыльных и убыточных сделок. Самое удивительное, что так же как и я многие, наверное, могли обратить на это внимание и затем благополучно забыть. И этим фильтром не стали самые распространенные фильтры и подтверждения, которые используются во многих стратегиях, такие как свечные паттерны, индикаторы, объемы или что-то ещё в этом роде. Можно сказать, что в мои правила стратегии ничего не добавилось, кроме нескольких слов и этот фильтр не требует каких-то дополнительных знаний и умений. В общем, все те, кто пытается применять уровни спроса и предложения, про которые говорят в своих статьях Сейден, Эванс и прочие академики, приготавливайте мешки под деньги, сейчас прибыль должна посыпаться как из рога изобилия. :))


Начну с того, как вообще удалось выйти на этот фильтр некачественных уровней спроса и предложения. Разговаривали мы с несколькими трейдерами по поводу уровней спроса и предложения, я как всегда стал жаловаться, что хотя я и не теряю деньги, торгуя на рынке форекс по этим уровням, но и не зарабатываю, так как у меня убыточных сделок больше чем прибыльных. (Но я по-прежнему считаю, что не надо гоняться за количеством прибыльных сделок, т.е. для прибыльной торговли не требуется 80% удачных сделок, тем более такого результата могут добиться только единицы трейдеров во всём мире.) Мне дали несколько хороших советов о том, как можно улучшить результаты торговли и один из трейдеров, мы с ним как-то вместе переводили информацию о стратегии «No Brainer Trades (Торговля без головной боли)», сказал, что на рынке форекс есть одна проблема с уровнями спроса и предложения, а именно сессии. То есть в азиатскую сессию по многим парам происходит затишье в торговле и уровни спроса и предложения образованные в это время не являются таковыми. И он прав!

Правило: «Я буду торговать только от уровней спроса и предложения, образовавшихся во время европейской или американской сессии на рынке форекс. Любые уровни, образовавшиеся во время азиатской сессии я буду игнорировать, так как они не представляют источник дисбаланса между спросом и предложением, а являются простым затишьем в торговле на рынке форекс.»

Я как всегда для проверки любого фильтра или усилителя уровня спроса/предложения использовал свой торговый журнал (его использование уже в разы окупило время, потраченное на его ведение), восстановил все сделки и посмотрел, когда были образованы уровни, от которых я торговал, в таблице ниже показан результат проверки.



Как видно по таблице, сейчас у меня 23 убыточные сделки и только 16 прибыльных. Благодаря правильному мани менеджменту, управлению риском и сделками я не нему убытки, а просто нахожусь в районе нуля, т.е. я и не прибыльный трейдер и не проигрывающий.

После того как я разделил свои сделки по времени образования уровня спроса или предложения, оказалось, что подавляющее количество убыточных сделок были на азиатских уровнях. Как видно в таблице 2/3 сделок (чуть ли не 70%) были получены на азиатских уровнях, а только 1/3 убытков на европейских и американских уровнях. Вдобавок правильность выводов о не качественности азиатских уровней спроса и предложения подтверждают прибыльные сделки. Только 1/3 прибыльных сделок было на азиатских уровнях и 2/3 (почти 70%) прибыльных сделок на европейских и американских уровнях.

Если бы я изначально не торговал бы от уровней спроса и предложения, образовавшиеся во время азиатской торговой сессии, то у меня было бы следующее соотношение прибыльных и убыточных сделок, т.е. 11 прибыльных и 8 убыточных, а не как сейчас, 16 прибыльных и 23 убыточных. Обратили внимание как в результате применения такого простого фильтра значительно уменьшилось количество убыточных сделок и одновременно отсеялось немного прибыльных. Идеальный фильтр, не сравнить со свечными паттернами, которые я тоже пытался приделать к уровням и писал о результатах тут.

Вообще я вижу три способа применения данной информации на рынке форекс:

1. Можно просто перейти на меньший тайм фрейм, на такой, где за одну торговую сессию успевают образовываться и отрабатывать уровни. Таким тайм фреймом мог бы быть М5, но я лично стремлюсь использовать большие тайм фреймы.

2. Продолжать торговать на Н1, как я это делаю сейчас, но торговать только на уровнях образовавшихся во время европейской и американской торговой сессии. Уровни из азиатской сессии я теперь точно брать не буду.

3. Перейти на больший тайм фрейм, на такой где сессии не оказывают большого влияния. Однозначно это может быть дневной тайм фрейм, можно так же использовать Н4, но кажется он всё же подвержен влиянию торговых сессий. Как вариант можно ещё использовать нестандартный для MT4 тайм фрейм, скажем 8-и часовой.

Удивительно как всё оказалось просто. Я искал усилители и фильтры в момент подхода цены к уровням (других я и не знаю), а оказалось, что достаточно брать только уровни спроса и предложения, которые образовались в правильное время, когда на рынке форекс наибольшая ликвидность. Этот фильтр как все прочие помимо убыточных сделок отсеивает и прибыльные, то все фильтры и подтверждения так делаю, большинство отсеивают количество прибыльных сделок даже больше чем этот. Возможно, у академиков есть припрятанный в рукаве козырь, который они показывают только тем, кто учится у них в академии и который отсеивает плохие уровни, но и этот фильтр, который мне помогли найти коллеги трейдеры отлично работает.

Обратите внимание до чего проста эта стратегия, не требуется кучи индикаторов, не требуется разнообразный технический или фундаментальный анализ, все, что надо это определить качественный уровень спроса и предложения (это очень просто мне кажется) и правильно оценить общую картину рынка (для меня это не совсем просто). Удивительно, но принципы, по которым мы покупаем огурцы, работают на любом рынке, включая форекс.

Если кто-то тоже торгует по уровням спроса и предложения, определяя их, так как описано в статьях академиков, поднимите свои прошлые сделки и проверти качество уровней по сессионному признаку, уверен, что вы увидите, что исключение азиатских уровней резко могло бы улучшить вашу торговлю.

9 комментариев:

  1. Спасибо, обязательно буду обращать на такой момент свое внимание

    ОтветитьУдалить
  2. интересная идея
    главное очень логично

    ОтветитьУдалить
  3. На дневках/неделях я так понимаю, этот фильтр не нужен?

    ОтветитьУдалить
  4. Да, не нужен. На больших ТФ сессии уже не имеют такого значения, как внутри дня.

    ОтветитьУдалить
  5. Посмотрел по графикам на м15 очень хорошо отрабатываются азиатские уровни.

    ОтветитьУдалить
  6. На истории смотрели или по реальным сделкам? Просто по истории обычно бывает всё слишком оптимистично, а по реальным сделкам как-то более надежно получается.

    Я например, недавно стратегию выдумал по уровням, посмотрел на истории за несколько месяцев на нескольких парах и казалось, что грааль, а когда начала реально по ней торговать, то результат оказался намного хуже чем на истории, к моему большому сожалению.

    ОтветитьУдалить
  7. Здравствуйте, тёска:)
    Как говорят в Одэсе:D - а шо Вы скажете за Тихоокеанскую сессию?
    Она аккурат между закрытием Американское и открытием Азиатской (22:00-6:00 GMT+2), хоть и немного задевает "хвостами" своей так называемой свечи.
    Я сейчас лимитник поставил от уровня 23:00.

    Ещё вопросик:
    Уровень от Европейской или Американской сессии Вы считаете как усилитель с весом"1" в общем подсчёте балле уровня?
    Если да, то Азиатская 0 баллов, а Тихоокеанской можно было бы попробовать присвоить 0,5 балла?
    Это мои такие мысли для обсуждения.
    Интересно мнение коллег.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Я всё же склоняюсь относить тихоокеанскую сессию к азиатской, хотя иной раз кажется, что она всё же лучше азиатской и потому я бы согласился давать ей 0.5 балла.

      Сейчас я склоняюсь вообще игнорировать азиатские уровни и торговать только на евро-американских, т.е. не просто давать или не давать балл, а учитывать или не учитывать.

      Удалить