среда, 21 марта 2012 г.

Сила (Strength). Часть 2.


Начало.

Пожалуй, это самый главный усилитель возможности, я лично по нему сразу и высматриваю уровни Спроса и Предложения. В идеале, на графике он выглядит как серия больших свечей, образовавшихся от минимуме или максимуме ценового колебания. Это движение цены, подразумевает, что существует дисбаланс между количеством покупателей и продавцов. Чем сильнее дисбаланс, тем сильнее движется цена.

Усилитель имеет 2-х бальную систему оценки, т.е. может быть 3 вида силы. Очень сильное движение, среднее и слабое. Очень сильное движение получает 2 балла, движение цены средней силы 1 балл и слабое движение 0 баллов, т.е. не было сильного дисбаланса. Ниже на графике я отметил такие движения.


Я выделил квадратами движения не от всех возможных уровней, а только самые явные. Из них, я только одно движение смог оценить на максимальные 2 балла, оно произошло на уровне Спроса. Также на уровне предложения, который обведен вторым квадратом, было не плохое движение вниз, его можно было даже смело оценить не в 1, а в 2 балла.

Вот критерии оценки:

2 балла присваивается самым сильным движениям, тем, у которых не было откатов относительно долгое время. Это движение состоит из широкодиапозонных свечей с маленькими хвостами. Снижение цены на графике слева, оцененное мной в 1 балл, может получить и 2 балла, так как цена снизилась достаточно далеко, перед тем как появился небольшой откат. Возможно у академиков есть более четкие правила по оценке таких движений и они могут более однозначно присвоить нужное количество баллов этому движению.

1 балл присваивается тем движениям, которые были сильными, но тем не менее в какие-то моменты их скорость движения падала. Яркий пример это движение от уровня Предложения в центре графика. Как только цена вышла из Базы, появилось несколько зеленых свечей, затем хорошая красная широкодиапазонная свеча и снова маленькая зеленная и далее быстрое продолжение снижения. Сильное и быстрое движение, но с небольшими паузами.

0 баллов получают движение цены из уровня Спроса или Предложения, которые протекали медленно, с множеством откатов. На графике такое слабое движение выглядит как чередование красных и зеленных свечей с длинными хвостами. Такое движение свидетельствует, что на уровни не было достаточно сильного дисбаланса между Спросом и Предложением.

20 комментариев:

  1. Я бы еще к существующим усилителям добавил бы такой немаловажный усилитель как "Слабость" (слабость возвращения цены к уровню).Даже уровень может быть "не очень", но возврат цены к уровню без динамики дает хорошую вероятность. Да и анализируя силу-слабость можно довольно просто определить следующее движение.

    ОтветитьУдалить
  2. Имеешь ввиду "Подход к уровню (Arrival)"? До этого я планирую тоже добраться. Правда, академики считают, что цена должна быстро возвращаться к уровню. Хотя мне кажется, если медленно то вроде лучше. :)

    ОтветитьУдалить
  3. а ну да его и имею ввиду)) что я его упустил из виду.

    ОтветитьУдалить
  4. Я в первой части перечислил все усилители и теперь буду постепенно их описывать с реальными графиками. Конечно, как я их понимаю. Потом в торговый план все это перепишу.

    ОтветитьУдалить
  5. Понял приблизительно как должна выглядеть сила выхода.
    1.Но сила только в том как смотрится движение? А как же расстояние на какое ушла цена? 1:3? 48см? Должен быть пробит предыдущий макс/мин? Здесь я не понял.
    2.Еще не понятно как быть с силой выхода на разных таймфремах. На скрине первый выход был на ноль баллов на Н1, но ведь на Н4 эти откаты уже будут сглажены и их не будем видно. На Н4 можно и в 2 балла оценить.

    Вот такие два вопроса)

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. 1. Все усилители идут совместно и думаю что надо смотреть расстояние минимум 1:3 для оценки силы, но нигде не слышал ничего про это с привязкой именно к силе выхода. Склоняюсь, что если всё равно мы ищем выделяющиеся на графике сильные движения, то они будут явно больше чем 1:1 и т.п.

      2. На разных ТФ одно и тоже движение будет всегда выглядеть по разному, поэтому надо определится с ТФ и только на нем оценивать силу так же как и все остальные усилители.

      Удалить
  6. Такой вопрос: в одной из статей рассматривается формирование зоны при движении "снижение-база-снижение". Второй слева прямоугольник не является ли примером именно такого движения. Не могу никак разобраться с этим вопросом. Или может не обращать внимание на такие зоны?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Та пауза по середине второго прямоугольника? Да, это СБС, но прямоугольниками отмечены не уровни, а выход из них. Второй прямоугольник показывает силу выхода из уровня предложения, база которого на его вершине. Уровни не отмечены, т.е. разговор был больше про движение цены из него.

      Удалить
  7. Да, я понял что тут речь о силе выхода. Просто тут такой яркий пример СБС, а у меня как раз трудность с работой по таким движениям. Проштудировал достаточно много Ваших переводов, но по таким зонам пока не было ничего.
    И еще один вопрос: что Вы имеете ввиду под определением "лежачий полицейский"? Тоже пока не встретил опредеоения, а встречается часто.

    ОтветитьУдалить
  8. Добрый день!
    Как я понимаю - в зонах спроса и предложения мы находим для себя "стеночку", от которой "должен" развернуться рынок. То есть по определению тем лучше, прочнее стеночка, чем больше там есть неисполненного предложения или спроса.
    В чем конкретно разница между ростом из зоны скажем на 200 пунктов за день, или на 100 пунктов за день, при том что остальное все одинаково?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Лучше не рассматривать что-либо на рынке как "должен", потому что это подразумевает 100% вероятность, но такого никогда не бывает не у кого, ну кроме продавцов граалей. :-) Цена может отскочить от уровня и дать возможность заработать, но она не должна это делать, даже на самом лучшем уровне, т.к. оставленные следы банков могут быть ошибочные.

      Для оценки силы выхода надо смотреть на окружающие свечи и искать большие, по сравнению с окружающими. Если кругом в среднем свечи в 100 пипс и тут возникло несколько свечей в 200 пипс, то это говорит о более сильном выходе цены и импульсном движении, которое мы можем рассмотреть для торговли. В таком случае свечи в 100 пипс могут быть оценены в 0 баллов, а в 200 пипс в 2 балла. А если окружающие свечи в среднем в 50 пипс, то свечи в 100 пипс можно оценить для силы выхода в 2 балла. Опять же если окружающие свечи в среднем в 200 пипс, то и 100 и 200 пипс не могут быть оценены высоко и скорей всего будет не заметны на фоне импульсных свечей, которые мы ищем.

      К пипсам не надо привязываться для оценки силы выхода, у каждого инструмента своя волатильность. А разница между свечей в 100 пипс и в 200 зависит от окружающих свечей.

      Удалить
    2. Я понимаю то, что на рынке (как и вне рынка) нет ничего 100-процентного, по этому и взял слово "должен" в кавычки.
      Про 100 и 200 пунктов было написано условно, я понимаю что 100 пунктов на разных инструментах это разные величины.
      Вопрос был в том, почему, при прочих равных, более резкое движение из зоны (условно 200 пунктов) лучше менее резкого (условно 100 пунктов) за одно и тоже время?

      Удалить
    3. Я ответил как смог во втором абзаце, разница между ними зависит от того какие их окружают свечи, без этого нельзя их оценить вообще не как. Если брать свечу на 100 пипс и свечу на 200 пипс без привязки к окружению, то разницы между ними нет не какой, они одинаковы с точки зрения силы выхода. 100 пипс может быть резким и импульсным при определенных условиях, а 200 наоборот медленным при других условиях. Если ответ не подходит, то может быть я не понимаю вопрос и попробуй его перефразировать.

      Более медленное движение говорит об отсутствии достаточного дисбаланса, который нам нужен, если это подразумевалось в вопросе.

      Удалить
    4. Если 100 и 200 пипсные свечи окружают свечи в 100 пипс, то так что в 100 хуже будет чем в 200 потому что на ней нет дисбаланса и нет импульса, а 200 намного больше получается и значит был более сильный дисбаланс. Чем меньше свечи и медленнее движение, тем значит было более равное количество покупателей и продавцов с незначительным преобладанием одной из сторон.

      Удалить
  9. Не показало мой ответ. Повторюсь.
    Если имеется в виду 1:3 или 1:2 то это показывает не так размер прибыли как, на мой взгляд, силу дисбаланса. Т.е. Сила дисбаланса не только в силе выхода, но и в расстоянии которое эта сила смогла пройти (в этом случае так как есть и другие усилители). Это усиливает ВЕРОЯТНОСТЬ дисбаланса который БЫЛ, но не более.

    ОтветитьУдалить
  10. Поскольку биржевой рынок - это в сущности такой же рынок, как и все остальные - давайте для простоты понимания возьмем обычный рынок обычного товара, например рынок яблок.
    Вот представим себе два варианта развития событий.
    1) по цене 50 рублей есть 100 кг на покупку (уровень спроса), кто то продавал в этот уровень, и сделки проходили по 50 рублей. Ближайший продавец на 60 рублей. Кто то покупает по 60 - цена взлетает, зеленая свеча на 10 рублей.
    2) по цене 50 рублей есть 100 кг на покупку (уровень спроса), кто то продавал в этот уровень, и сделки проходили по 50 рублей. Ближайший продавец на 70 рублей. Кто то покупает по 70 - цена взлетает, зеленая свеча на 20 рублей.

    На графике второй вариант выглядил "лучше", придавая уровню в 50 рублей больше силы и значимости.

    Но засчет чего второй вариант лучше первого, тогда как объем на покупку в обоих вариантах одинаковый???

    P.S. Объяснил как смог:)

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Чем продолжительней и сильнее был рост, тем сильнее дисбаланс. Если ближайший продавец находится дальше, то значит цена чрезмерно опустилась и дисбаланс сильнее, и вероятность того что там следующий раз опять не найдется продавца выше. Чем они были дальше от уровня, тем вероятней что ни не будут опускаться до низкой цены.

      Вероятность, что кто-то продаст по цене 50 выше, если продавцы сидят на 60, а если они сидят на 70, то по 50 продавать им менее выгодно, чем тем кто сидят на 60. Соответственно цена вероятней отскочит там, где семидесятники сидят, опять же из-за более сильного дисбаланса.

      Удалить