четверг, 12 февраля 2015 г.

Анализ нескольких таймфреймов. Предварительные итоги.

Опубликовал примерно половину перевода видео-вебинара Сэма Сейдена, просвещенному анализу нескольких таймфреймов в контексте уровней спроса и предложения. Думаю уже из этого можно попытаться понять, что нам хотел рассказать Сейден. К слову, этот вебинар рекомендуется им для просмотра всем кто пытается научится торговать, ссылка на него есть даже на сайте академии, а учитывая, что это чуть ли не единственный бесплатный вебинар из возможно сотни прочих, которые он провел и на который дается ссылка, то можно предположить о его важности. Для меня лично это самый интересный вебинар из всех, что я видел у Сейдена.

Я думаю, что если рассматривать анализ нескольких таймфреймов в контексте усилителей возможностей, то можно сказать, что вебинар был посвящён “Общей картине”. А это в свою очередь говорит о важности этого усилителя, который многие зачастую игнорируют или не понимают. Также данный вебинар можно рассматривать как каркас для создания своей торговой стратегии, который можно будет уточнять или менять какие-то элементы по мере набора опыта. Думаю это будет хорошим дополнением к серии статей Сейдена с примером того на что надо обращать внимание при создании стратегии и какие в ней есть части. Вот та статья: “Торговая система (стратегия)”.

Из видео мы узнали, что в анализе нескольких таймфреймов существует 3 шага:

  1. Тренд.
  2. Уровни спроса и предложения на большем таймфрейме.
  3. Непосредственно вход в сделки.

Для каждого из шагов используется свой таймфрейм, которые меняются в зависимости от стиля торговли. На видео был пример таймфреймов для свинговой торговли. Получается, на первом шаге рассматриваем дневной график, на втором шаге недельный график, а на третьем часовой. К слову, вместо часового графика для входа можно использовать и М30 и Н4, кому как удобней.

Тренд.


На первом шаге нам нужно определить текущий тренд на среднем таймфрейме. В данном случае это дневной график. По сути это одна из половинок усилителя возможностей “Общая картина”, именно это дает данному усилителю 1 из 2 баллов при оценке качества уровня. Вот скриншот данного шага из видео.


Для примера, Сейден, в качестве инструмента определения тренда использовал наклон скользящей средней с периодом 50. Сам он насколько я могу судить по видео с курсов XLT, ничего подобного не использует. По сути не имеет такого большого значения как мы будем определять направление тренда, главное, что мы знаем что должны это сделать. В зависимости от способа определения тренда, мы можем начать видеть тренд позже или раньше. Один способ позволит увидеть, что тренд начался раньше, но при этом мы можем часто ошибаться, а другой позволит увидеть тренд позже, но с меньшим количеством ошибок.

В общем, как определять тренд каждый должен решить для себя сам, тем самым сделав шаг к своей собственной стратегии торговли. Кто-то также как в примере будет использовать наклон МА, кто-то линии тренда, а кто-то последовательность максимумов и минимумов. Я лично из данного примере вынес мысль, что не надо усложнять процесс определения тренда, потому что всё равно не один способ не будет работать 100% времени. Вроде первый шаг достаточно простой, хотя разнообразие способов определения тренда, делает его сложным.

Возможно единственно правильный способ сделать выбор, это определиться с одним из способов и придерживаться ему, пока не получим убедительных доказательств, что он на нас не работает и только после этого пробовать другой. Важно постоянство, если в каждой сделки будет разный принцип определения тренда, то мы никогда не узнаем, где делаем ошибку.

Уровни спроса и предложения на большем таймфрейме.


Второй шаг в анализе нескольких таймфреймов - это определения где на большем таймфрейме находятся уровни спроса и предложения, для того чтобы мы не продавали в спрос и не покупали в предложение. Как утверждает Сейден, это одна из наиболее распространенных ошибок начинающих трейдеров, которой пользуется он и другие опытные трейдеры для своей выгоды. Также этот шаг является второй частью усилителя “Общая картина”, который может дать нам ещё один балл при анализе качества уровня. В зависимости от того где будет располагаться наш уровень для входа по отношению к уровням с большего таймфрейма, мы получаем более или менее качественный вход. Вот скриншот второго шага из видео:


Другими словами, можно также сказать, что мы определяем кривую спроса и предложения. И только торговля на правильной стороне рынка позволит нам получить наибольшую прибыль и меньше убытков.

Не знаю как кому, но для меня это самый загадочный шаг и я пока не смог точно определится какие уровни на большем таймфрейме могут использоваться для определения кривой. Если посмотреть на данный график, то сразу становиться ясно, что для этого подходят не все уровни.

Например, до отмеченного уровня предложения было несколько других уровней, которые он не стал отмечать для кривой. Какие-то из них просто Снижение-База-Снижение и с ними всё ясно, но есть пара уровней перед отмеченным, которые могли бы подойти, хотя они и не свежие. Но с другой стороны он отметил уровень спроса, который тоже уже тестировался.

Первый шаг, необходим для определения текущего тренда, а второй для определения места возможного изменения тренда. Если посмотреть на истории, то отмеченные уровни стали местами, где тренд менялся, хотя уровень предложения оказался менее точным чем уровень спроса.


Возможно для кривой надо брать уровни от которых было продолжительное движение, а не каждый свинг, но более точно и правильно получится узнать только в результате опыта или хотя бы просмотра большего количества видео Сейдена.

Вход в сделки.


Третий шаг, на мой взгляд самый понятный и простой. Тут мы переходим на таймфрейм, где ищем уровни для непосредственного входа. В данном примере это 60 минутный график:


Так как в данной момент мы находимся в нисходящем тренде, то ищем для входа уровни предложения, но так как в тоже время мы рядом с уровнем спроса с большего таймфрейма, то ищем уровни предложения подальше от этого спроса.

На этом шаге оцениваем выбранные уровни с точки зрения всех оставшихся усилителей возможности. Если качество приемлемо для торгового плана, то продаем на выбранном уровне предложения.

Заключение.


При оценке уровней спроса и предложения, берется во внимание две важные составляющие, которые как я понял, работает только вместе и отдельное их использование не даст желаемый результат. Вот эти составляющие:

  • Место расположения уровня.
  • Структура уровня.

Место расположение - это то где находится уровень на большем таймфрейме и какой на рынке тренд, другими словами усилитель возможности “Общая картина”.

Структура уровня - это качество уровня с точки зрения усилителей возможностей.

Получается, что в видео про анализ нескольких таймфреймов рассказано про эти две составляющие и как их можно сочетать между собой. По моему очень важная и интересная информация, которая поможет создать каркас для своей собственной успешной торговой стратегии. По моему для многих, кто изучает уровни, эта информация будет прорывом, для меня в своё время это было так.

16 комментариев:

  1. Благодарю Дмитрий за интересный блог.
    Много полезной информации.
    Успехов!

    ОтветитьУдалить
  2. Спасибо Дмитрий. Вопрос по видео от академиков. Так как я немного понимаю английский, решил посмотреть исходное видео XLT/ Их там оказалось довольно много. Фьючерсы Акции, Форекс и еще какойто там бест видео. Искал именно те где они объясняют выбор уровней, усилители. Нашел такой по фьючерсам., но он весит около 38ГБ, а подобный(тоже фьючерсы) же размером 8 Гб. Вопрос такой. Видео по фьючерсам подойдет для торговли по форекс, и почему такие разные размеры, неужели академики плодят так много курсов с похожими названиями но с разным содержанием и размером? Если есть ссылка на торрент, поделитесь, а то мне придется качать каждый файл по-отдельности по 200-300 мб с файлообменников. А на это уйдет неделю минимум. Спасибо..

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. В сети было 4 курса, форекс, фьючерсы, акции и мастер-класс по акциям (для продвинутых). Торрента нет, сам качал с файлообменника, но ссылки работать перестали, если удалось найти полные курсы, то поздравляю и если не трудно то поделись ссылкой, а то периодически спрашивают где скачать, а не чем помочь не могу.

      У каждого рынка есть своя специфика. Форекс по моему больше всего походят на акции, с фьючерсами замарочки с истечением контрактов, глобексом и т.д. Но общая информация про уровни, усилители одна и та же для всех рынков, поэтому подойдет из любого курса.

      В общем, качать, по возможности, надо всё, пока файлообменник работает. В каждом видео есть что-то полезное и интересное, в каком-то больше в каком-то меньше. Единственное, что могу посоветовать, смотреть их лучше по лекторам, потому что на изложение влияет специфика стратегии каждого академика.

      Размеры архивов отличаются потому что те кто их снял, выложили в разных видео форматах, соответственно видео в разных курсах имеют разный размер. Там где я качал, вообще в курс по форексу зачем-то добавили каждое видео по 2 раза. :-)

      Так же если курс один, а разные размеры, то возможно это не полные курсы, а просто собранные видео по не понятному признаку. Я такое часто встречал, пока полные курсы не нашел.

      Удалить
  3. Этот комментарий был удален автором.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Спасибо. Имеет смысл качать только видео с XLT, остальное не интересно, там обычные курсы для начинающих, типа существуют свечи на графиках или есть МА и всё в том же духе как в любой книге. На это не стоит тратить время, там даже про уровни спроса и предложения не упоминается.

      К сожалению там в основном не полные курсы. Форекс курс у меня весит около 60гб, это без повторяющихся файлов, количество там около 85 видео.
      Курс по фьючерсам вроде бы полный, там чуть меньше 80 видео должно быть.
      В курсе по акциям 41 файл, а в мастер классе по акциям 38 штук.

      Получается как я понял в ссылках есть два полных курса по фьючерсам и акциям, советую их в первую очередь скачать, потому что отрывочные видео встречаются часто и их можно оставить на потом, если не получится найти полные курсы.

      Удалить
  4. http://forexpiptrader.com/Online-Trading-Academy-XLT-Futures-Trading Здесь просто все содержание курса по фьючерсам., для ознакомления.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Вот 4 файла с перечнем всех файлов в 4 курсах, для ориентировки.

      Удалить
    2. Ссылку забыл добавить :-) https://yadi.sk/d/eAQnfl0zi6KU8

      Удалить
  5. По авторам согласен. Сам хочу посмотреть для начала Сейдена, но в тех курсах что я скачал его нет. Сейден есть в 39ГБ курсе про фьючерсы. а его качать долго , там 59 файла по 700мб, а качаю с скоростью 50 кб/с. А пока не получу все файлы, не удастся разархивировать весь курс. Для этого нужно время.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. К сожалению Сейден есть только в 37 видео во всех 4 курсах, его там меньше всех. Больше всего Сэма в курсе по фьючерсам, в форексе и акциях очень мало. А что самое плохое, записи его занятий с самым отвратным звуком, я вообще мало что у него разбираю из того что он говорит.

      Во фьючерсах должно быть где-то 78 видео, но вроде в ссылках полный курс, надо качать обязательно и в первую очередь, если нацелен на Сейдена, как я сказал там его больше чем в других курсах.

      (П.С. Хотя Сейден "лентяй", многие видео он половина урока только ведет, а остальное другой академик или вообще тупо 1 час вместо 2-х и уходит. Но он там как я понял в первую очередь натаскивает преподавателей и пиарит академию. Хотя его объяснения наиболее приближены к тому о чем пишут в статьях.)

      Удалить
  6. Про анализ нескольких ТФ написано несколько статей. Объяснено по-разному, поэтому я думал что все таки каждый из академиков использует свой метод. Но перечитав , понимаю что по сути все тоже самое. Почти что один в один. Определение тренда на большом ТФ (можно без построения уровней С/П, но лучше с ними, так яснее), далее зоны для входа по тренду на БТФ, и маленький для точной настройки времени, при помощи паттернов, свечных моделей, или локальных зон. У Рика Райта хорошо описано в "Несколько таймфреймов для трейдинга"

    ОтветитьУдалить
  7. Дмитрий. Нужно ли применять усилители для выбора зон СП с большего ТФ (здесь на недельном графике), или мы их используем только для входа, в данном случае на H1 или для уточнения на еще меньшем ТФ.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Спасибо.

      PS Настолько привык к чистому графику, что просматривая видео других трейдеров торгующих по этой же системе, (но разрисовывающих экран разноцветными линиями , полосками , точечками,) понимаешь , что все это утомляет и что еще хуже, путает.

      Удалить
  8. Дмитрий, спасибо огромное за переводы статей академиков!) Буду и дальше продолжать читать твои статьи.

    ОтветитьУдалить