понедельник, 28 ноября 2016 г.

Получил много убыточных сделок, но увеличил счет на 47%

Недавно в сообществе была поднята тема про то, какой процент прибыльных сделок дают уровни спроса и предложения. Была упомянута цифра в 70%, но я поискал в статьях академиков, где бы про это говорилось, но так и не нашел. Может быть просто кто-нибудь в комментариях к статьях что-то подобное писал. Академики, к слову, не говорят о количестве прибыльных сделок и не призывают нас к их увеличивать, а почему я попробую рассказать ниже.

Прежде всего я склонен согласиться с тем, что качественные уровни, определенные с помощью усилителей возможности, могут дать 70% прибыльных сделок. Но это не значит, что у кого-либо будет 70% прибыльных сделок при торговле на уровнях спроса и предложения. Думаю, что если брать все подряд уровни, а не отбирать только те что дают наибольший дисбаланс, то среди прибыльных сделок, при взятии всех подряд уровней, 70% из них как раз будут качественные уровни с усилителями. Но тут встает вопрос, сколько вообще будет прибыльных сделок, если брать все подряд уровни? Думаю не много.

Статистика торговли студента Сэма Сейдена

Уровни спроса и предложения ценны не только тем, что они позволяют выделить наиболее вероятные возможности, но тем что они позволяют войти с минимальным стоп лоссом и дают большую потенциальную прибыль. И мы должны стараться не увеличивать количество прибыльных сделок, добавляя всякие фильтры и подтверждения, как делается в обычном техническом анализе, а пытаться “высиживать” прибыль и брать маленькие убытки.

Выше показана картинка со статистикой одного студента Сэма Сейдена, которую он показывал на одной из сессий XLT. Следуют обратить внимание на то что у этого студента в два раза больше убыточных сделок чем прибыльных, т.к. на 1 прибыльную сделку у него 2-3 убытка. Это говорит о том, что не надо пугаться убыточных сделок, их не избежать. Имея в два раза больше убыточных сделок чем прибыльных, этот студент увеличил размер своего счета почти на 47%. Наловить кучу лосей и получить прибыль в 50% от счета, не об этом ли мы все мечтаем? :-D

Также стоит обратить внимание на средний размер прибыльных и убыточных сделок. В среднем успешная сделка была в десятки раз прибыльней убыточной. И если посмотреть на самую прибыльную сделку и самую убыточную, то убыточная в 3 раза меньше. И это то что дают нам правильно определенные уровни спроса и предложения, т.е. возможность войти в таком месте, где мы можем выставить очень маленький стоп лосс и при этом получить очень большую прибыль.

Также на картинке видно, что его максимальный риск от размера счета был 2%, т.е. он увеличил счет на 47% не потому что удачно вошел 10% от счета, а потому что правильно управлял своими сделками и выбирал места для входа, рискуя всего 2% от счета за раз.

Ну и последнее, на что хочется обратить внимание, при торговле в течении 3-х месяцев, каждый месяц у него было только 3 прибыльные сделки. Представляете, всего 3 прибыльные сделки и куча лосей в месяц. Тут нужна недюжая дисциплина и терпение, чтобы продолжать торговать по правилам при таком раскладе и не пытаться “усовершенствовать” и фильтровать свою торговлю.

Я видел ещё один стейтмент от академиков, кажется он был от Сэма Эванса, но не уверен. Я попробовал его найти, но так и не смог. В общем, там было нечто подобное, что и на этой картинке, только убыточных и прибыльных сделок было примерно 50:50.

Самый главный вывод, который я могу сделать, надо перестать гоняться за количеством прибыльных сделок, а больше сосредоточиться на том, чтобы входить в таких местах, где будет наименьший стоп и наибольшая прибыль. Надо учиться “высиживать” прибыль, а не пытаться отфильтровать убыточные сделки, при условии если убытки маленькие. Мы должны не пытаться увеличить количество прибыльных сделок, а пытаться искать уровни спроса и предложения с наибольшим потенциальным размером прибыли.

Добавлено 28.07.2017.

Нашел я стейт Эванса, о котором упомянул, в нем тоже убыточных сделок чуть больше чем прибыльных, но каждый убыток в 3 раза меньше прибыли.

Стейт Сэма Эванса

10 комментариев:

  1. К этой бы картинке, да подробности ... . Цены бы ей не было

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Какие именно подробности? Тут что есть то есть, не помню в связи с чем он эту картинку показал.

      Удалить
    2. Форекс, товары, индексы, акции?

      Удалить
    3. Судя по теме письма это было от студента с курса по фьючерсам. Получается, что на фьючерсах торговал.

      Удалить
  2. Так все подробности ниже Дмитрий написал. После прочтения по картинке (отчету) все должно быть понятно.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Вроде всё что мог высмотрел. :-)

      Удалить
    2. Я это и имел ввиду, просто не добавился пост как ответ Ernstу (выше).

      Удалить