среда, 25 ноября 2015 г.

Что такое тренд. Фазы рынка.

Ну вот и добрался до самого интригующего раздела, который надо уточнить для составления торговых правил. Вопрос из списка звучит как “Что такое тренд? Как определять тренд?”. Я решил разделить ответ на две части, так как правила, в какую сторону входить универсальны для любой стратегии торговли, а способ определения тренда индивидуален и у каждого может быть своим. В этой части рассмотрю фазы рынка или разные тренды, а в следующей как я определяю тренд, опираясь на спрос и предложение.

Рынок может находится в четырех фазах:

  • Фаза №1. Накопление (боковое движение, база, ценовой диапазон/коридор, консолидация).
  • Фаза №2. Восходящий тренд.
  • Фаза №3. Распределение (боковое движение, база, ценовой диапазон/коридор, консолидация).
  • Фаза №4. Нисходящий тренд.

Вот картинка из видео с лекцией Райана Уоткинса, где показаны 4 вида тренда или фазы рынка:

Тренды. Фазы рынка.

вторник, 20 октября 2015 г.

Уровень над уровнем

Сэм Сейден не редко упоминает усилитель возможности “Уровень над Уровнем”, суть которого в том, что если рядом расположены два однотипных уровня спроса или предложения, то это увеличивает шансы отработать дальнего уровня из этих двух. Я не знаю четких формальных правил определения этого усилителя, кроме очевидных.

Чтобы найти закономерность в определении этого усилителя возможностей, взял примеры графиков Сейдена из видео с XLT и его статей. Вот какие общие моменты я вижу:

  • Практически во всех примерах два уровня находятся там, где был разворот тренда, т.е. на экстремальном максимуме или минимуме. Не в середине тренда, а там где он зародился.
  • Практически всегда два уровня идут один за другим, а не через какой-то промежуток времени, т.е. после образования дальнего уровня, ближний формируется тут же за ним, а не после того как цена ушла далеко от первого уровня и затем через некоторое время вернулась в ту же область и снова ушла. В общем, уровень над уровнем должны идти один за другим и между ними не должно быть других максимумов и минимумов.
  • Эти два уровня не являются тестированием один другого, т.е. почти всегда второй уровень не доходит до первого уровня и не тестирует его.
  • Уровни находятся близко друг к другу и между ними нет большого расстояния.
  • Вторым уровнем может быть “лежачий полицейский”, т.е. не обязательно чтобы это был паттерн РБС/СБР.

Рекомендуется входить на дальнем уровне от текущей цены.

На этом графике РБР проигнорированы и для второго уровня был взят СБР. Также вроде выглядит как будто второй уровень далеко, но учитывая как он странно разметил зону, то не сильно то и далеко.

четверг, 1 октября 2015 г.

Усилители возможностей

Следующий вопрос из списка касается усилителей возможностей и звучит так, “Усилители уровней (каждый в отдельности). Когда стоит работать по принципу «установил и забыл», а когда следует работать от уровня с подтверждением, или вообще не работать.”

Всё что касается усилителей, я рассматривал ранее в статье “Оценка уровней Спроса (Поддержки) и Предложения (Сопротивления)”, так же как на их основании определять качество уровней и выбирать метод входа в статье “Цветовая дифференциация уровней Спроса и Предложения”. В общем, добавить мне тут почти не чего, разве что ссылки на описание пары усилителей, которые я сам не делал. Ну и возможно более четко описать сценарии торговли на разных уровнях.

вторник, 29 сентября 2015 г.

Какие типы уровней существуют (РБС/СБР и СБС/РБР), их сильные и слабые стороны

Следующая тема в перечне вопросов для написания основы торгового плана или стратегии - это используемые паттерны уровней спроса и предложения. С одной стороны эти паттерны легко распознаются на графиках, а с другой стороны, т.к. мне не известны механические правила их определения, то иногда бывают сложно отнести уровень к тому или иному паттерну. При том каждый из этим паттерном может быть уровнем спроса или предложения.

Существуют два основных типа паттерна - это Рост-База-Снижение (РБС) / Снижение-База-Рост (СБР), которые часто называют местами разворота цены и Рост-База-Рост (РБР) / Снижение-База-Снижение (СБС), которое называют ещё “лежачим полицейским” или паузой в движении цены. Достаточно подробно и с картинками эту тему раскрыл Райан Уоткинс в одной записи занятий XLT, которую я перевл.

РБС отличает от СБС, тем что перед тем как образовалась база и последующее снижение, цена имела рост и чем он продолжительней тем лучше. Зеркальным образом то же самое относится и к СБР, где должен быть продолжительное снижение перед базой.

На этом графике я отметил наиболее очевидные уровни СБР и РБС:

Рост-База-Снижение / Снижение-База-Рост.

А вот тот же самый график, но тут я уже отметил некоторые очевидные РБР и СБС:

среда, 9 сентября 2015 г.

Когда откат к прошлому уровню спроса или предложения становится свежим

Наступила очередь очередного пункта из списка вопросов, необходимых для получения своего торгового плана. Прошлый раз разбирался что такое “свежий” уровень спроса или предложения, а теперь дошла очередь до определения того когда уровень может считаться свежим, а когда просто реакцией на прошлый уровень.

Что такое уровни, вызванные реакцией на другой уровень, их сильные и слабые стороны, в каких ситуациях допустимо работать от того или иного типа уровней?

Тема довольно интересная и для меня относительно недавно была раскрыта. Когда смотрел некоторые видео академиков с их XLT (до того как начал заказывать их переводы и после этого), то не один раз видел как академик отмечал уровень и говорил что он “свежий”, при том когда я смотрел левее этого уровня то видел в том же месте другой и получалось, что уровень был не свежий. Я долго не мог понять почему игнорируется первоначальный уровень, а его тестирование выдается за самостоятельный свежий уровень, но однажды в одном из заказанных видео тайна была раскрыта.

На каком из графиков на картинке не правильно отмечен уровень спроса, на левом или правом?

воскресенье, 30 августа 2015 г.

“Свежий” уровень и его тестирование ценой

В прошлый раз разбирался с определением самых уровней спроса и предложения, теперь настала очередь следующего вопроса из списка основных моментов для создания торгового плана, предложенных John Mv.

Что такое свежий уровень, что такое тест уровня, когда уровень становится несвежим?

По сути ответом является усилитель возможностей “Касания (Retracement)”, который я уже описывал среди прочих усилителей.

“Свежий” уровень - это уровень, к которому цена не разу не возвращалась, после того как ушла из уровня, т.е. цена не разу его не тестировала. Уровень перестает быть свежим, как только цена его протестирует. Можно по разному назвать процесс, когда уровень теряет свою девственность, ой, свежесть. :-)) Это можно назвать тестированием уровня, касанием, откатом и т.п., кому как больше нравится, но суть одна.

Когда уровень спроса или предложения перестает действовать и можно его не учитывать?

вторник, 25 августа 2015 г.

Суть дисбаланса спроса и предложения

В сообществе “Трейдинг на Уровнях Спроса и Предложения”, где мы разбираем и осваиваем торговлю на уровнях по “академикам”, трейдер John Mv, опубликовал перечень пунктов или вопросов, на который нужно ответить каждому трейдеру, чтобы сформировать основу для своего личного торгового плана.

Всю информацию о торговле на уровнях спроса и предложения мы получаем в основном из статей академиков, но они не увязывают информацию между собой, и каждый раз освещают какой-нибудь аспект торговли изолированно. Зачастую, если не иметь какой-либо дорожной карты, то тяжело сориентироваться и выделить важные моменты, тем более увязать их между собой и тем самым создать основу для своей торговой системы.

Все пункты, которые предложил John Mv, у меня лично, в той или иной степени, описаны в торговом плане или в качестве вопроса, находится в голове. Но думаю плохо не будет, если я распишу свои ответы на эти пункты и здесь. Некоторые ответы должны быть индивидуальными, типа способа определения тренда, а какие-то будут общими для всех кто торгует по уровням, типа усилители возможностей. Начну с первого раздела, который по сути расписывать не придется, так как всё уже есть.


Что такое дисбаланс спроса и предложения, чем (кем) он вызван?

четверг, 5 марта 2015 г.

Почему я не вошел на уровне спроса

Увидел интересный уровень спроса, на котором многие могли бы войти, но по моему это не удачный уровень. Писать пояснения было лень, поэтому записал видео. Надеюсь между вздохами и словами паразитами будет понятно что я хотел сказать про вход на этом уровне спроса EURUSD.


четверг, 12 февраля 2015 г.

Анализ нескольких таймфреймов. Предварительные итоги.

Опубликовал примерно половину перевода видео-вебинара Сэма Сейдена, просвещенному анализу нескольких таймфреймов в контексте уровней спроса и предложения. Думаю уже из этого можно попытаться понять, что нам хотел рассказать Сейден. К слову, этот вебинар рекомендуется им для просмотра всем кто пытается научится торговать, ссылка на него есть даже на сайте академии, а учитывая, что это чуть ли не единственный бесплатный вебинар из возможно сотни прочих, которые он провел и на который дается ссылка, то можно предположить о его важности. Для меня лично это самый интересный вебинар из всех, что я видел у Сейдена.

Я думаю, что если рассматривать анализ нескольких таймфреймов в контексте усилителей возможностей, то можно сказать, что вебинар был посвящён “Общей картине”. А это в свою очередь говорит о важности этого усилителя, который многие зачастую игнорируют или не понимают. Также данный вебинар можно рассматривать как каркас для создания своей торговой стратегии, который можно будет уточнять или менять какие-то элементы по мере набора опыта. Думаю это будет хорошим дополнением к серии статей Сейдена с примером того на что надо обращать внимание при создании стратегии и какие в ней есть части. Вот та статья: “Торговая система (стратегия)”.

Из видео мы узнали, что в анализе нескольких таймфреймов существует 3 шага:

  1. Тренд.
  2. Уровни спроса и предложения на большем таймфрейме.
  3. Непосредственно вход в сделки.

Для каждого из шагов используется свой таймфрейм, которые меняются в зависимости от стиля торговли. На видео был пример таймфреймов для свинговой торговли. Получается, на первом шаге рассматриваем дневной график, на втором шаге недельный график, а на третьем часовой. К слову, вместо часового графика для входа можно использовать и М30 и Н4, кому как удобней.