Сообщения

Сообщения за 2016

Несколько способов входа на уровнях спроса и предложения

Изображение
В девятом эпизоде перевода видео Райана Уоткинса про свинговую и позиционную торговлю на уровнях спроса и предложения, он показал несколько способов непосредственного входа на этих уровнях. Думаю можно попробовать их описать, чтобы иметь возможность лучше их понять и систематизировать.

Получил много убыточных сделок, но увеличил счет на 47%

Изображение
Недавно в сообществе была поднята тема про то, какой процент прибыльных сделок дают уровни спроса и предложения. Была упомянута цифра в 70%, но я поискал в статьях академиков, где бы про это говорилось, но так и не нашел. Может быть просто кто-нибудь в комментариях к статьях что-то подобное писал. Академики, к слову, не говорят о количестве прибыльных сделок и не призывают нас к их увеличивать, а почему я попробую рассказать ниже.

Прежде всего я склонен согласиться с тем, что качественные уровни, определенные с помощью усилителей возможности, могут дать 70% прибыльных сделок. Но это не значит, что у кого-либо будет 70% прибыльных сделок при торговле на уровнях спроса и предложения. Думаю, что если брать все подряд уровни, а не отбирать только те что дают наибольший дисбаланс, то среди прибыльных сделок, при взятии всех подряд уровней, 70% из них как раз будут качественные уровни с усилителями. Но тут встает вопрос, сколько вообще будет прибыльных сделок, если брать все подряд уровни?…

Вот уровни Сэма Сейдена!

Изображение
На прошлой неделе в статье “Где уровни Сэма Сейдена?”, я опубликовал график с перечнем уровней спроса и предложения среди, которых надо было выбрать пригодные для торговли уровни, опираясь на усилители возможностей. Теперь настало время показать уровни выбранные Сэмом и пересказать его слова, почему одни оказались пригодные для торговли, а другие были отвергнуты. В качестве бонуса также размещаю график с уровнями на меньшем таймфрейме, от которых предлагалось выполнить свинговую торговлю.


Черные линии для обозначения уровней нанесены рукой Сейдена, разноцветные уже мои. Вот что учитывалось при выборе уровней:

Где уровни Сэма Сейдена?

Изображение
Некоторое время назад, я публиковал график Сэма Сейдена, который взял из одной из записей занятий студентов на XLT. Там я предлагал найти уровни, которые выбрал бы Сейден и почему он отобрал именно их. Как мне показалась многим понравилась такая идея и потому решил продолжить.

Сейчас наткнулся на ещё один интересный график и предлагаю на нем определить, какие уровни выбрал бы Сэм Сейден, а какие нет и по какой причине. Это занимательная задачка и одновременно как бы экзамен для глаз и тому научились ли мы видеть важные вещи на ценовом графике.

Торговля по тренду или на уровнях. Есть ли выбор?

Изображение
В торговле по уровням спроса и предложения, академики не дают нам какой-то готовой стратегии торговли, они дают правильное видение рынка и базовые правила, на основании чего каждый должен выстроить свою успешную торговую стратегию. В результате у нас есть много разных правил, которые иногда выглядят противоречивыми и нам кажется, что мы должны что-то взять, а что-то отбросить.

Один из таких вопросов - это торговля по тренду и одновременно на уровнях спроса и предложения, которые могут быть на пути тренда. Академики с одной стороны постоянно говорят, что мы должны следовать за трендом, чтобы иметь более успешные сделки, а с другой стороны также часто говорят, что вход на уровне, где может быть разворот тренда принесет нам наибольшую прибыль.

При том и первое и второе утверждение верное, что может подтвердить любой трейдер, торгующий по академикам и отслеживающий свои сделки. Но мы также можем видеть, что иногда тренд идет и сносит все встречные уровни, а иногда разворачивается на ни…

Новая версия калькулятора уровней спроса и предложения

Изображение
Было сделано несколько улучшений для удобства использования калькулятора расчета качества уровней спроса и предложения.

Теперь примеры усилителей возможностей показываются для выбранного типа уровня, т.е. если оценивается уровень предложения, то все картинки с примерами будут показываться для уровня предложения, а если оценивается уровень спроса, то все усилители будут для уровня спроса.

Усилитель возможности “Время и уровень” для уровня предложения.

Торговля на пробоях или уровнях спроса/предложения

Изображение
В третьем эпизоде видео-записи торговой сессии Райана Уоткинса, он показал интересный способ торговли на пробоях ценового коридора, который отличается от того, что советуют в книгах по трейдингу и как всё у академиков, опирается на уровни спроса и предложения.

В обычном техническом анализе обычно учат входит в момент пробоя ценового коридора:


Не редко также в обычном техническом анализе советуют входить при откате к месту пробоя, называя это в случае пробоя вверх “сопротивлением ставшим поддержкой”, ну и соответственно наоборот при пробое вниз “поддержка ставшая сопротивлением”. Мне нравится называть такие уровни “перевертышами”, что кратко и по существу.

Что важнее, уровень предложения, тренд или ценовой коридор? Правила торговли.

Изображение
Перевел два первых эпизода из видеозаписи занятий с XLT с Райаном Уоткинсом, курса торговли акциями на уровнях спроса и предложения и сделал для себя несколько умозаключений о том как действовать при разных ситуациях на рынке.

В первом эпизоде, при разборе акции “Банк оф америка”, было определенно что рынок находится в восходящем тренде, с чем трудно поспорить, т.к. на протяжении месяца цена делала более высокие максимумы и минимумы.


Как нам всем известно, в восходящем тренде лучшая идея для торговли это покупка при откатах к уровням спроса. О чем не однократно говорили академики в своих статьях. В данный момент цена вошла в хороший уровень предложения, но было не рекомендовано в такой ситуации продолжать покупать.

Калькулятор уровней спроса и предложения

Изображение
В связи с окончанием разработки калькулятора уровней спроса и предложения, решил написать небольшую заметку.

В своей он-лайн академии трейдинга, Сэм Сейден и другие академики в самом начале обучения дают своим студентам таблицу Excel, которая помогает им рассчитывать качество уровней спроса и предложения. Эту таблицу можно скачать в специальном разделе сайта с переводами статей академиков.


Балльная система расчета качества уровней, помогает любому начинающему трейдеру начать обращать внимание на важные вещи и при выборе уровней сосредоточиться на них. Подсчет баллов - это не самоцель, а инструмент, позволяющий выработать определенные навыки для трейдинга. Усилителям возможностей выставляются баллы в зависимости от их состояния на момент торговли.

Я пользовался таблицей академиков для подсчета баллов усилителей возможностей, но она мне всё же казалась не очень удобной. Нужно было для каждого усилителя записывать баллы вручную, и для этого приходилось переключаться с мышки на клавиат…

Ответ Сэма Сейдена

Изображение
Надеюсь все кто хотел проверить своё знание уровней спроса и предложения, а также применение усилителей возможностей, успели для себя выбрать уровни и обосновать почему какие-то подходят, а какие-то нет на графике с XLT Сэма Сейдена, который я привел в прошлый раз.

Вот конечный график с уровнями, который Сейден выбрал как наиболее подходящие для свинговой торговли.


Как можно видеть, он выбрал для покупки уровень спроса 4, а для продажи уровень предложения 2. Основная причина их выбора была в том, что у них был сильный выход из уровня, они не разу не тестировались и у них был большой размер прибыли, а также их четкая видимость на дневном графике.

Уровни спроса и предложения для свинг трейдинга

Изображение
Не редко приходится слышать, что у академиков есть какое-то тайное “приспособление” для торговли, о котором они не говорят в своих статьях. Не помню думал ли я также, но периодически говорят о том, что академики используют какие-то индикаторы, кто-то горит что их секретное оружие это объемы, другие не выдвигают версии, но считают, что они всё же что-то скрывают. Думаю причина таких мыслей не недостаток информации о торговли на уровнях спроса и предложения, а то что каждая статьях рассматривает какой-то один аспект, а не в целом весь процесс торговли, соответственно не всегда объясняются все причин выбора уровня в статье, а только какой-то один момент.

Мне лично очень помогло в создании своей торговой стратегии по уровням, записи с курсов академиков. В каждой такой записи есть что-то полезное и интересное, которое позволяет собрать пазл из информации об уровнях спроса и предложения и лучше понимать, о чем пишут в статьях академики. Без этих записей XLT мне бы было намного сложнее соз…

Определяем тренд вместе с Сэмом Сейденом

Изображение
В прошлый раз я поделился тем как с помощью импульсов цены определяю возможное изменение тренда и его текущее направление. Существует масса способов определить текущий тренд, начиная от простого способа в виде серии новых максимумов и минимумов цены, до крайности усложненных с помощью индикаторов. Сейчас разбираю видео XLT Сейдена, в котором он определял тренд для всех валют по индексу доллара и этот способ можно назвать “путь наименьшего сопротивления”. О пути наименьшего сопротивления, академики не один раз писали в своих статьях, но он там был больше привязан к размеру прибыли, а не к определению вероятного тренда цены. Вот несколько статей, которые смог найти, но есть и другие, о которых сейчас не вспомню:

Пол и потолок для NASDAQ или путь наименьшего сопротивления.
Гэпы. Ищем трейдера-новичка…
Движение массы: Пример сделки.
Торговля от уровня к уровню.
Прибыль в трейдинге и инвестировании.

Это график индекса доллара, на котором Сейден отметил кругами две области над и под текущей це…

Как определить тренд, его начало и окончание

Изображение
В прошлый раз для составления торгового плана, я описал сценарии действия в каждом тренде или фазе рынка. В этой части определюсь с тем как идентифицировать тренд, его окончание и начало нового тренда.


В целом тренд определяется достаточно просто. Восходящий тренд - это последовательность более высоких максимумов и минимумов. Нисходящий тренд - это последовательность более низких максимумов и минимумов. Консолидация - это боковое движение цены, с примерно одинаковыми максимумами и минимумами. Такой способ определения тренда описан во всех книгах по трейдингу и он позволяет достаточно точно идентифицировать текущий тренд. Но учитывая то что мы определяем тренд на общей картине, т.е. на большом таймфрейме, то к тому времени как сформируется последовательность максимумов и минимумов, возможно, входить в его сторону будет уже поздно. Поэтому, на мой взгляд главное находить признаки начала разворота тренда, чему поможет знание того из чего состоит тренд, помимо минимумов и максимумов.